Сравнение FDG с COPY
FDG (American Century Focused Dynamic Growth ETF) and COPY (Tweedy, Browne Insider + Value ETF) are both Global Equities funds. Both are actively managed. Over the past year, FDG returned 17.31% vs 30.93% for COPY. A 0.51 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FDG charges 0.45%/yr vs 0.80%/yr for COPY.
Доходность
Сравнение доходности FDG и COPY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FDG показывает доходность 2.86%, что значительно ниже, чем у COPY с доходностью 18.84%.
FDG
- 1 день
- -2.66%
- 1 месяц
- -3.14%
- 6 месяцев
- 1.87%
- С начала года
- 2.86%
- 1 год
- 17.31%
- 3 года*
- 23.75%
- 5 лет*
- 10.05%
- 10 лет*
- —
COPY
- 1 день
- 0.95%
- 1 месяц
- 2.00%
- 6 месяцев
- 13.89%
- С начала года
- 18.84%
- 1 год
- 30.93%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FDG и COPY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
FDG American Century Focused Dynamic Growth ETF | 2.86% | 22.13% | -4.14% |
COPY Tweedy, Browne Insider + Value ETF | 18.84% | 29.52% | 0.05% |
Correlation
The correlation between FDG and COPY is 0.45, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.45 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 дек. 2024 г. | 0.51 |
The correlation between FDG and COPY has been stable across timeframes, ranging from 0.45 to 0.51 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FDG vs. COPY — Ранг доходности на риск
FDG
COPY
Сравнение FDG c COPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Century Focused Dynamic Growth ETF (FDG) и Tweedy, Browne Insider + Value ETF (COPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FDG | COPY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.48 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.16 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.42 | -0.26 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.11 | 3.43 | -2.32 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.53 | 13.14 | -9.61 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FDG и COPY
Максимальная просадка FDG за все время составила -43.69%, что больше максимальной просадки COPY в -14.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FDG и COPY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FDG | COPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -43.69% | -14.05% | -29.64% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.71% | -9.07% | -6.64% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -26.14% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -43.69% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.33% | 0.00% | -7.33% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.28% | -1.52% | -11.76% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.92% | 2.36% | +2.56% |
Волатильность
Сравнение волатильности FDG и COPY
American Century Focused Dynamic Growth ETF (FDG) имеет более высокую волатильность в 6.88% по сравнению с Tweedy, Browne Insider + Value ETF (COPY) с волатильностью 2.50%. Это указывает на то, что FDG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с COPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FDG | COPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.88% | 2.50% | +4.38% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.36% | 10.24% | +6.12% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.68% | 13.12% | +6.56% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.97% | 16.98% | +7.99% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.96% | 16.98% | +7.98% |
Сравнение комиссий FDG и COPY
FDG берет комиссию в 0.45%, что меньше комиссии COPY в 0.80%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FDG и COPY
FDG не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность COPY за последние двенадцать месяцев составляет около 0.80%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
COPY Tweedy, Browne Insider + Value ETF | 0.80% | 0.95% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
FDG American Century Focused Dynamic Growth ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.01% |
Часто задаваемые вопросы
FDG and COPY have a correlation of 0.45, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FDG has higher volatility (6.88%) compared to COPY (2.50%). In terms of maximum drawdown, FDG dropped -43.69% vs COPY's -14.05%.
On 1-year performance, COPY leads with 30.93% vs 17.31% for FDG. On fees, FDG is cheaper at 0.45% per year. On volatility, COPY has been the lower-risk option at 2.50%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, COPY has performed better with a 30.93% return vs 17.31%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
FDG is cheaper with a 0.45% expense ratio, compared with 0.80% for COPY.
COPY has the higher dividend yield at 0.80%, compared with 0.00% for FDG.
They also come from different issuers: American Century and Tweedy, Browne. Their fees differ too: 0.45% for FDG and 0.80% for COPY.
COPY currently has the higher Sharpe Ratio (2.37 vs 0.88), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FDG и COPY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор