PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FDG с AVGV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FDG с AVGV

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

FDG (American Century Focused Dynamic Growth ETF) and AVGV (Avantis All Equity Markets Value ETF) are both Global Equities funds. Both are actively managed. Over the past year, FDG returned 23.89% vs 35.25% for AVGV. A 0.63 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FDG charges 0.45%/yr vs 0.26%/yr for AVGV.

Доходность

Сравнение доходности FDG и AVGV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Century Focused Dynamic Growth ETF (FDG) и Avantis All Equity Markets Value ETF (AVGV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FDG показывает доходность 2.10%, что значительно ниже, чем у AVGV с доходностью 16.61%.

FDG

1 день
-1.60%
1 месяц
-6.19%
С начала года
2.10%
6 месяцев
0.17%
1 год
23.89%
3 года*
26.18%
5 лет*
9.81%
10 лет*
—

AVGV

1 день
-1.36%
1 месяц
0.85%
С начала года
16.61%
6 месяцев
15.61%
1 год
35.25%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FDG и AVGV

2026 (YTD)202520242023
FDG
American Century Focused Dynamic Growth ETF		2.10%22.13%45.89%10.13%
AVGV
Avantis All Equity Markets Value ETF		16.61%22.57%11.26%11.88%

Correlation

The correlation between FDG and AVGV is 0.59, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.59

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 июн. 2023 г.

0.63

The correlation between FDG and AVGV has been stable across timeframes, ranging from 0.59 to 0.63 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов FDG и AVGV

Секторы
FDG
AVGV

Технологии

37.7%
12.1%

Коммуникационные услуги

21.5%
5.0%

Потребительский циклический сектор

17.1%
14.7%

Здравоохранение

13.2%
4.5%

Промышленность

5.2%
16.2%

Финансовые услуги

4.7%
21.3%

Энергетика

0.6%
12.4%

Коммунальные услуги

0.1%
0.7%

Сырьевые материалы

-

7.2%

Потребительский защитный сектор

-

5.2%

Недвижимость

-

0.7%

Технологии

FDG
37.7%
AVGV
12.1%

Коммуникационные услуги

FDG
21.5%
AVGV
5.0%

Потребительский циклический сектор

FDG
17.1%
AVGV
14.7%

Здравоохранение

FDG
13.2%
AVGV
4.5%

Промышленность

FDG
5.2%
AVGV
16.2%

Финансовые услуги

FDG
4.7%
AVGV
21.3%

Энергетика

FDG
0.6%
AVGV
12.4%

Коммунальные услуги

FDG
0.1%
AVGV
0.7%

Сырьевые материалы

FDG

-

AVGV
7.2%

Потребительский защитный сектор

FDG

-

AVGV
5.2%

Недвижимость

FDG

-

AVGV
0.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

American Century Focused Dynamic Growth ETF

Avantis All Equity Markets Value ETF

Часто сравнивают с FDG:
FDG с FFOGFDG с VUGFDG с BUFSXFDG с SSSFXFDG с AVEMFDG с CNEQFDG с SCHB
Часто сравнивают с AVGV:
AVGV с VTAVGV с AVGEAVGV с AVUVAVGV с DFAWAVGV с VOOAVGV с VTIAVGV с SCHD

Доходность на риск

FDG vs. AVGV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FDG
Ранг доходности на риск FDG: 3535
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FDG: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDG: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDG: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDG: 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDG: 3535
Ранг коэф-та Мартина
AVGV
Ранг доходности на риск AVGV: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVGV: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVGV: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVGV: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVGV: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVGV: 8585
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FDG c AVGV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Century Focused Dynamic Growth ETF (FDG) и Avantis All Equity Markets Value ETF (AVGV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FDGAVGVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.26
2.64

-1.39

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.74
3.64

-1.90

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.22

1.47

-0.25

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.53

4.36

-2.83

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.17

16.95

-11.78

FDG vs. AVGV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FDG на текущий момент составляет 1.26, что ниже коэффициента Шарпа AVGV равного 2.64. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FDG и AVGV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FDG и AVGV

Максимальная просадка FDG за все время составила -43.69%, что больше максимальной просадки AVGV в -17.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FDG и AVGV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FDGAVGVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-43.69%

-17.03%

-26.66%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.71%

-8.12%

-7.59%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-26.14%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-43.69%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.01%

-1.88%

-6.13%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.35%

-2.27%

-11.08%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.63%

2.09%

+2.54%

Волатильность

Сравнение волатильности FDG и AVGV

American Century Focused Dynamic Growth ETF (FDG) имеет более высокую волатильность в 8.15% по сравнению с Avantis All Equity Markets Value ETF (AVGV) с волатильностью 4.56%. Это указывает на то, что FDG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AVGV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FDGAVGVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.15%

4.56%

+3.59%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.70%

10.46%

+5.24%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.12%

13.41%

+5.71%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.87%

15.03%

+9.84%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.98%

15.03%

+9.95%

Сравнение комиссий FDG и AVGV

FDG берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии AVGV в 0.26%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FDG и AVGV

FDG не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность AVGV за последние двенадцать месяцев составляет около 2.49%.

ПозицияTTM202520242023202220212020
AVGV
Avantis All Equity Markets Value ETF		2.49%1.98%2.32%1.14%0.00%0.00%0.00%
FDG
American Century Focused Dynamic Growth ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.01%

Часто задаваемые вопросы

FDG and AVGV have a correlation of 0.59, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FDG has higher volatility (8.15%) compared to AVGV (4.56%). In terms of maximum drawdown, FDG dropped -43.69% vs AVGV's -17.03%.

On 1-year performance, AVGV leads with 35.25% vs 23.89% for FDG. On fees, AVGV is cheaper at 0.26% per year. On volatility, AVGV has been the lower-risk option at 4.56%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, AVGV has performed better with a 35.25% return vs 23.89%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

AVGV is cheaper with a 0.26% expense ratio, compared with 0.45% for FDG.

AVGV has the higher dividend yield at 2.49%, compared with 0.00% for FDG.

They also come from different issuers: American Century and Avantis. Their fees differ too: 0.45% for FDG and 0.26% for AVGV.

AVGV currently has the higher Sharpe Ratio (2.64 vs 1.26), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FDG и AVGV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор