PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FDFRX с TDIFX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FDFRX с TDIFX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Advisor Freedom 2065 Fund Class Z6 (FDFRX) и Dimensional Retirement Income Fund (TDIFX).

FDFRX управляется Fidelity. Фонд был запущен 28 июн. 2019 г.. TDIFX управляется Dimensional. Фонд был запущен 1 нояб. 2015 г..

Доходность

Сравнение доходности FDFRX и TDIFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Advisor Freedom 2065 Fund Class Z6 (FDFRX) и Dimensional Retirement Income Fund (TDIFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FDFRX и TDIFX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
FDFRX
Fidelity Advisor Freedom 2065 Fund Class Z6		-0.92%23.33%13.96%19.65%-17.97%16.29%17.56%8.88%
TDIFX
Dimensional Retirement Income Fund		0.21%7.22%6.21%7.76%-9.37%14.53%9.33%2.92%

Доходность по периодам

С начала года, FDFRX показывает доходность -0.92%, что значительно ниже, чем у TDIFX с доходностью 0.21%.

FDFRX

1 день
3.08%
1 месяц
-5.94%
С начала года
-0.92%
6 месяцев
2.12%
1 год
20.80%
3 года*
16.08%
5 лет*
8.29%
10 лет*
—

TDIFX

1 день
0.59%
1 месяц
-1.59%
С начала года
0.21%
6 месяцев
0.88%
1 год
5.68%
3 года*
5.90%
5 лет*
4.81%
10 лет*
4.81%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Advisor Freedom 2065 Fund Class Z6

Dimensional Retirement Income Fund

Часто сравнивают с FDFRX:
FDFRX с VOOFDFRX с FBGRXFDFRX с FCNTXFDFRX с FCQTXFDFRX с FFGZXFDFRX с FIKFXFDFRX с FIRMX
Часто сравнивают с TDIFX:
TDIFX с VTITDIFX с LINKXTDIFX с TRRLXTDIFX с FHFDXTDIFX с FHNDXTDIFX с FNGLXTDIFX с PBRNX

Сравнение комиссий FDFRX и TDIFX

FDFRX берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии TDIFX в 0.06%.

FDFRX
Fidelity Advisor Freedom 2065 Fund Class Z6
TDIFX
Dimensional Retirement Income Fund

Доходность на риск

FDFRX vs. TDIFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FDFRX
Ранг доходности на риск FDFRX: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FDFRX: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDFRX: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDFRX: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDFRX: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDFRX: 7474
Ранг коэф-та Мартина
TDIFX
Ранг доходности на риск TDIFX: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TDIFX: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TDIFX: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TDIFX: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TDIFX: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TDIFX: 5252
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FDFRX c TDIFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor Freedom 2065 Fund Class Z6 (FDFRX) и Dimensional Retirement Income Fund (TDIFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FDFRXTDIFXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.34

1.47

-0.13

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.92

2.07

-0.15

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.29

1.31

-0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.76

1.47

+0.29

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.60

6.12

+1.48

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FDFRX vs. TDIFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FDFRX на текущий момент составляет 1.34, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа TDIFX равному 1.47. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FDFRX и TDIFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FDFRXTDIFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.34

1.47

-0.13

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.56

0.84

-0.28

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.96

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.65

1.00

-0.36

Корреляция

Корреляция между FDFRX и TDIFX составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FDFRX и TDIFX

Дивидендная доходность FDFRX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.02%, что больше доходности TDIFX в 2.06%

TTM2025202420232022202120202019201820172016
FDFRX
Fidelity Advisor Freedom 2065 Fund Class Z6		5.02%4.97%2.19%2.14%9.00%6.96%2.80%1.67%0.00%0.00%0.00%
TDIFX
Dimensional Retirement Income Fund		2.06%1.77%3.11%3.09%4.66%9.39%1.39%1.98%2.11%0.98%0.89%

Просадки

Сравнение просадок FDFRX и TDIFX

Максимальная просадка FDFRX за все время составила -31.27%, что больше максимальной просадки TDIFX в -12.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FDFRX и TDIFX.

Загрузка...

Показатели просадок

FDFRXTDIFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.27%

-12.21%

-19.06%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.12%

-2.84%

-8.28%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.11%

-12.21%

-14.90%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-12.21%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.10%

-1.83%

-5.27%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.10%

-1.77%

-4.33%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.57%

0.84%

+1.73%

Волатильность

Сравнение волатильности FDFRX и TDIFX

Fidelity Advisor Freedom 2065 Fund Class Z6 (FDFRX) имеет более высокую волатильность в 6.63% по сравнению с Dimensional Retirement Income Fund (TDIFX) с волатильностью 1.51%. Это указывает на то, что FDFRX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TDIFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FDFRXTDIFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.63%

1.51%

+5.12%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.99%

2.32%

+7.67%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.10%

4.34%

+11.76%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.86%

5.89%

+8.97%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.19%

5.05%

+12.14%