Сравнение FDFIX с RCKSX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Flex 500 Index Fund (FDFIX) и Rock Oak Core Growth Fund (RCKSX).
FDFIX управляется Fidelity. Фонд был запущен 9 мар. 2017 г.. RCKSX управляется Oak Associates. Фонд был запущен 31 дек. 2004 г..
Доходность
Сравнение доходности FDFIX и RCKSX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FDFIX и RCKSX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FDFIX Fidelity Flex 500 Index Fund | -7.27% | 17.59% | 25.06% | 26.27% | -18.10% | 28.69% | 18.46% | 31.47% | -4.45% | 14.41% |
RCKSX Rock Oak Core Growth Fund | 6.05% | 12.99% | 15.12% | 15.57% | -18.09% | 9.96% | 13.75% | 19.05% | -2.14% | 13.59% |
Доходность по периодам
С начала года, FDFIX показывает доходность -7.27%, что значительно ниже, чем у RCKSX с доходностью 6.05%.
FDFIX
- 1 день
- -0.33%
- 1 месяц
- -7.59%
- С начала года
- -7.27%
- 6 месяцев
- -4.96%
- 1 год
- 13.90%
- 3 года*
- 17.02%
- 5 лет*
- 11.31%
- 10 лет*
- —
RCKSX
- 1 день
- -0.32%
- 1 месяц
- -2.56%
- С начала года
- 6.05%
- 6 месяцев
- 6.54%
- 1 год
- 21.02%
- 3 года*
- 16.53%
- 5 лет*
- 5.89%
- 10 лет*
- 10.21%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FDFIX и RCKSX
FDFIX берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии RCKSX в 1.25%.
Доходность на риск
FDFIX vs. RCKSX — Ранг доходности на риск
FDFIX
RCKSX
Сравнение FDFIX c RCKSX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Flex 500 Index Fund (FDFIX) и Rock Oak Core Growth Fund (RCKSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FDFIX | RCKSX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.81 | 1.33 | -0.52 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.26 | 1.96 | -0.70 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.26 | -0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.96 | 1.76 | -0.80 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.59 | 9.21 | -4.61 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FDFIX | RCKSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.81 | 1.33 | -0.52 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.67 | 0.38 | +0.30 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.58 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.71 | 0.36 | +0.35 |
Корреляция
Корреляция между FDFIX и RCKSX составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FDFIX и RCKSX
Дивидендная доходность FDFIX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.20%, что меньше доходности RCKSX в 5.90%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FDFIX Fidelity Flex 500 Index Fund | 1.20% | 1.11% | 1.26% | 1.48% | 1.70% | 1.27% | 1.52% | 1.78% | 2.16% | 0.50% | 0.00% | 0.00% |
RCKSX Rock Oak Core Growth Fund | 5.90% | 6.26% | 0.47% | 0.71% | 1.00% | 4.31% | 16.56% | 3.18% | 0.59% | 5.91% | 0.70% | 3.21% |
Просадки
Сравнение просадок FDFIX и RCKSX
Максимальная просадка FDFIX за все время составила -33.77%, что меньше максимальной просадки RCKSX в -57.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FDFIX и RCKSX.
Загрузка...
Показатели просадок
| FDFIX | RCKSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.77% | -57.88% | +24.11% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.13% | -11.29% | -0.84% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.51% | -23.50% | -1.01% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.10% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.99% | -3.25% | -5.74% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.64% | -9.58% | +4.94% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.60% | 2.15% | +0.45% |
Волатильность
Сравнение волатильности FDFIX и RCKSX
Fidelity Flex 500 Index Fund (FDFIX) имеет более высокую волатильность в 4.22% по сравнению с Rock Oak Core Growth Fund (RCKSX) с волатильностью 3.42%. Это указывает на то, что FDFIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RCKSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FDFIX | RCKSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.22% | 3.42% | +0.80% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.16% | 8.76% | +0.40% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.20% | 16.37% | +1.83% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.91% | 15.77% | +1.14% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.68% | 17.58% | +1.10% |