Сравнение FDFIX с POGSX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Flex 500 Index Fund (FDFIX) и Pin Oak Equity (POGSX).
FDFIX управляется Fidelity. Фонд был запущен 9 мар. 2017 г.. POGSX управляется Oak Associates. Фонд был запущен 3 авг. 1992 г..
Доходность
Сравнение доходности FDFIX и POGSX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FDFIX и POGSX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FDFIX Fidelity Flex 500 Index Fund | -7.27% | 17.59% | 25.06% | 26.27% | -18.10% | 28.69% | 18.46% | 31.47% | -4.45% | 14.41% |
POGSX Pin Oak Equity | 5.66% | 27.41% | 18.99% | 27.16% | -25.10% | 21.42% | 10.60% | 27.72% | -6.15% | 10.71% |
Доходность по периодам
С начала года, FDFIX показывает доходность -7.27%, что значительно ниже, чем у POGSX с доходностью 5.66%.
FDFIX
- 1 день
- -0.33%
- 1 месяц
- -7.59%
- С начала года
- -7.27%
- 6 месяцев
- -4.96%
- 1 год
- 13.90%
- 3 года*
- 17.02%
- 5 лет*
- 11.31%
- 10 лет*
- —
POGSX
- 1 день
- -0.02%
- 1 месяц
- -5.28%
- С начала года
- 5.66%
- 6 месяцев
- 12.41%
- 1 год
- 33.37%
- 3 года*
- 25.41%
- 5 лет*
- 11.32%
- 10 лет*
- 13.07%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FDFIX и POGSX
FDFIX берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии POGSX в 0.91%.
Доходность на риск
FDFIX vs. POGSX — Ранг доходности на риск
FDFIX
POGSX
Сравнение FDFIX c POGSX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Flex 500 Index Fund (FDFIX) и Pin Oak Equity (POGSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FDFIX | POGSX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.81 | 1.74 | -0.94 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.26 | 2.75 | -1.49 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.40 | -0.20 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.96 | 2.85 | -1.89 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.59 | 11.79 | -7.20 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FDFIX | POGSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.81 | 1.74 | -0.94 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.67 | 0.64 | +0.04 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.71 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.71 | 0.29 | +0.42 |
Корреляция
Корреляция между FDFIX и POGSX составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FDFIX и POGSX
Дивидендная доходность FDFIX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.20%, что меньше доходности POGSX в 17.99%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FDFIX Fidelity Flex 500 Index Fund | 1.20% | 1.11% | 1.26% | 1.48% | 1.70% | 1.27% | 1.52% | 1.78% | 2.16% | 0.50% | 0.00% | 0.00% |
POGSX Pin Oak Equity | 17.99% | 8.85% | 17.87% | 8.21% | 0.15% | 10.93% | 4.60% | 3.22% | 2.94% | 1.79% | 2.03% | 3.83% |
Просадки
Сравнение просадок FDFIX и POGSX
Максимальная просадка FDFIX за все время составила -33.77%, что меньше максимальной просадки POGSX в -89.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FDFIX и POGSX.
Загрузка...
Показатели просадок
| FDFIX | POGSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.77% | -89.46% | +55.69% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.13% | -10.96% | -1.17% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.51% | -29.81% | +5.30% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.05% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.99% | -8.03% | -0.96% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.64% | -36.91% | +32.27% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.60% | 2.65% | -0.05% |
Волатильность
Сравнение волатильности FDFIX и POGSX
Fidelity Flex 500 Index Fund (FDFIX) имеет более высокую волатильность в 4.22% по сравнению с Pin Oak Equity (POGSX) с волатильностью 3.76%. Это указывает на то, что FDFIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с POGSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FDFIX | POGSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.22% | 3.76% | +0.46% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.16% | 12.91% | -3.75% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.20% | 19.62% | -1.42% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.91% | 17.85% | -0.94% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.68% | 18.56% | +0.12% |