PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FDFIX с FZILX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FDFIX с FZILX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Flex 500 Index Fund (FDFIX) и Fidelity ZERO International Index Fund (FZILX).

FDFIX управляется Fidelity. Фонд был запущен 9 мар. 2017 г.. FZILX управляется Fidelity.

Доходность

Сравнение доходности FDFIX и FZILX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Flex 500 Index Fund (FDFIX) и Fidelity ZERO International Index Fund (FZILX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FDFIX и FZILX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
FDFIX
Fidelity Flex 500 Index Fund		-7.27%17.59%25.06%26.27%-18.10%28.69%18.46%31.47%-11.08%
FZILX
Fidelity ZERO International Index Fund		-0.81%33.52%5.32%16.28%-15.96%8.19%11.06%21.69%-9.38%

Доходность по периодам

С начала года, FDFIX показывает доходность -7.27%, что значительно ниже, чем у FZILX с доходностью -0.81%.

FDFIX

1 день
-0.33%
1 месяц
-7.59%
С начала года
-7.27%
6 месяцев
-4.96%
1 год
13.90%
3 года*
17.02%
5 лет*
11.31%
10 лет*
—

FZILX

1 день
-0.14%
1 месяц
-11.08%
С начала года
-0.81%
6 месяцев
3.98%
1 год
24.73%
3 года*
14.86%
5 лет*
7.32%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Flex 500 Index Fund

Fidelity ZERO International Index Fund

Часто сравнивают с FDFIX:
FDFIX с FXAIXFDFIX с VOOFDFIX с QQQFDFIX с FLAPXFDFIX с SPYFDFIX с FDCPXFDFIX с IVV
Часто сравнивают с FZILX:
FZILX с VXUSFZILX с FTIHXFZILX с FSPSXFZILX с FZROXFZILX с FXAIXFZILX с FXNAXFZILX с VTI

Сравнение комиссий FDFIX и FZILX

FDFIX берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии FZILX в 0.00%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

FDFIX
Fidelity Flex 500 Index Fund
FZILX
Fidelity ZERO International Index Fund

Доходность на риск

FDFIX vs. FZILX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FDFIX
Ранг доходности на риск FDFIX: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FDFIX: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDFIX: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDFIX: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDFIX: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDFIX: 4646
Ранг коэф-та Мартина
FZILX
Ранг доходности на риск FZILX: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FZILX: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FZILX: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FZILX: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FZILX: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FZILX: 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FDFIX c FZILX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Flex 500 Index Fund (FDFIX) и Fidelity ZERO International Index Fund (FZILX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FDFIXFZILXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.81

1.47

-0.66

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.26

1.98

-0.72

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

1.30

-0.11

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.96

1.97

-1.01

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.59

7.73

-3.13

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FDFIX vs. FZILX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FDFIX на текущий момент составляет 0.81, что ниже коэффициента Шарпа FZILX равного 1.47. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FDFIX и FZILX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FDFIXFZILXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.81

1.47

-0.66

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.67

0.48

+0.19

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.71

0.47

+0.24

Корреляция

Корреляция между FDFIX и FZILX составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FDFIX и FZILX

Дивидендная доходность FDFIX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.20%, что меньше доходности FZILX в 2.70%

TTM202520242023202220212020201920182017
FDFIX
Fidelity Flex 500 Index Fund		1.20%1.11%1.26%1.48%1.70%1.27%1.52%1.78%2.16%0.50%
FZILX
Fidelity ZERO International Index Fund		2.70%2.67%3.00%2.98%2.71%2.61%1.64%2.37%0.02%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FDFIX и FZILX

Максимальная просадка FDFIX за все время составила -33.77%, примерно равная максимальной просадке FZILX в -34.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FDFIX и FZILX.

Загрузка...

Показатели просадок

FDFIXFZILXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.77%

-34.37%

+0.60%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.13%

-11.24%

-0.89%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.51%

-29.87%

+5.36%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.99%

-11.24%

+2.25%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.64%

-6.80%

+2.16%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.60%

2.86%

-0.26%

Волатильность

Сравнение волатильности FDFIX и FZILX

Текущая волатильность для Fidelity Flex 500 Index Fund (FDFIX) составляет 4.22%, в то время как у Fidelity ZERO International Index Fund (FZILX) волатильность равна 7.19%. Это указывает на то, что FDFIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FZILX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FDFIXFZILXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.22%

7.19%

-2.97%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.16%

10.87%

-1.71%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.20%

16.21%

+1.99%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.91%

15.27%

+1.64%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.68%

17.27%

+1.41%