Сравнение FDFIX с FEQHX

С начала года, FDFIX показывает доходность -7.27%, что значительно ниже, чем у FEQHX с доходностью -5.70%.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FDFIX берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии FEQHX в 0.55%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Flex 500 Index Fund (FDFIX) и Fidelity Hedged Equity Fund (FEQHX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа FDFIX на текущий момент составляет 0.81, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FEQHX равному 1.08. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FDFIX и FEQHX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между FDFIX и FEQHX составляет 0.98 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивидендная доходность FDFIX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.20%, что больше доходности FEQHX в 0.46%

Максимальная просадка FDFIX за все время составила -33.77%, что больше максимальной просадки FEQHX в -10.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FDFIX и FEQHX.

Fidelity Flex 500 Index Fund (FDFIX) имеет более высокую волатильность в 4.22% по сравнению с Fidelity Hedged Equity Fund (FEQHX) с волатильностью 2.43%. Это указывает на то, что FDFIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FEQHX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.