PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FDFIX с FCLSX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FDFIX с FCLSX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Flex 500 Index Fund (FDFIX) и Fidelity Flex Freedom Blend 2040 Fund (FCLSX).

FDFIX управляется Fidelity. Фонд был запущен 9 мар. 2017 г.. FCLSX управляется Fidelity. Фонд был запущен 8 июн. 2017 г..

Доходность

Сравнение доходности FDFIX и FCLSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Flex 500 Index Fund (FDFIX) и Fidelity Flex Freedom Blend 2040 Fund (FCLSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FDFIX и FCLSX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FDFIX
Fidelity Flex 500 Index Fund		-7.27%17.59%25.06%26.27%-18.10%28.69%18.46%31.47%-4.45%10.64%
FCLSX
Fidelity Flex Freedom Blend 2040 Fund		-3.00%21.45%18.16%20.51%-17.74%16.91%18.37%25.92%-8.31%10.11%

Доходность по периодам

С начала года, FDFIX показывает доходность -7.27%, что значительно ниже, чем у FCLSX с доходностью -3.00%.

FDFIX

1 день
-0.33%
1 месяц
-7.59%
С начала года
-7.27%
6 месяцев
-4.96%
1 год
13.90%
3 года*
17.02%
5 лет*
11.31%
10 лет*
—

FCLSX

1 день
-0.21%
1 месяц
-8.19%
С начала года
-3.00%
6 месяцев
0.11%
1 год
17.44%
3 года*
16.06%
5 лет*
8.92%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Flex 500 Index Fund

Fidelity Flex Freedom Blend 2040 Fund

Часто сравнивают с FDFIX:
FDFIX с FXAIXFDFIX с VOOFDFIX с QQQFDFIX с FLAPXFDFIX с SPYFDFIX с FDCPXFDFIX с IVV
Часто сравнивают с FCLSX:
FCLSX с SVOLFCLSX с FBIFXFCLSX с TRRDXFCLSX с FGRIXFCLSX с FXAIXFCLSX с FIKFXFCLSX с TDIFX

Сравнение комиссий FDFIX и FCLSX

FDFIX берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии FCLSX в 0.00%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

FDFIX
Fidelity Flex 500 Index Fund
FCLSX
Fidelity Flex Freedom Blend 2040 Fund

Доходность на риск

FDFIX vs. FCLSX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FDFIX
Ранг доходности на риск FDFIX: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FDFIX: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDFIX: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDFIX: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDFIX: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDFIX: 4646
Ранг коэф-та Мартина
FCLSX
Ранг доходности на риск FCLSX: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FCLSX: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FCLSX: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FCLSX: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FCLSX: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FCLSX: 7070
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FDFIX c FCLSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Flex 500 Index Fund (FDFIX) и Fidelity Flex Freedom Blend 2040 Fund (FCLSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FDFIXFCLSXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.81

1.20

-0.39

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.26

1.73

-0.47

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

1.26

-0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.96

1.43

-0.47

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.59

6.67

-2.08

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FDFIX vs. FCLSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FDFIX на текущий момент составляет 0.81, что ниже коэффициента Шарпа FCLSX равного 1.20. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FDFIX и FCLSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FDFIXFCLSXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.81

1.20

-0.39

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.67

0.62

+0.05

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.71

0.68

+0.04

Корреляция

Корреляция между FDFIX и FCLSX составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FDFIX и FCLSX

Дивидендная доходность FDFIX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.20%, что меньше доходности FCLSX в 5.07%

TTM202520242023202220212020201920182017
FDFIX
Fidelity Flex 500 Index Fund		1.20%1.11%1.26%1.48%1.70%1.27%1.52%1.78%2.16%0.50%
FCLSX
Fidelity Flex Freedom Blend 2040 Fund		5.07%4.92%9.06%2.19%6.31%7.13%5.73%6.99%8.18%3.09%

Просадки

Сравнение просадок FDFIX и FCLSX

Максимальная просадка FDFIX за все время составила -33.77%, что больше максимальной просадки FCLSX в -31.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FDFIX и FCLSX.

Загрузка...

Показатели просадок

FDFIXFCLSXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.77%

-31.26%

-2.51%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.13%

-10.56%

-1.57%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.51%

-27.30%

+2.79%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.99%

-8.60%

-0.39%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.64%

-5.40%

+0.76%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.60%

2.34%

+0.26%

Волатильность

Сравнение волатильности FDFIX и FCLSX

Текущая волатильность для Fidelity Flex 500 Index Fund (FDFIX) составляет 4.22%, в то время как у Fidelity Flex Freedom Blend 2040 Fund (FCLSX) волатильность равна 4.98%. Это указывает на то, что FDFIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FCLSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FDFIXFCLSXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.22%

4.98%

-0.76%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.16%

8.43%

+0.73%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.20%

14.57%

+3.63%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.91%

14.41%

+2.50%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.68%

15.77%

+2.91%