PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FDFIX с FCLSX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FDFIX с FCLSX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

FDFIX (Fidelity Flex 500 Index Fund) and FCLSX (Fidelity Flex Freedom Blend 2040 Fund) are both mutual funds - FDFIX is a Large Cap Blend Equities fund managed by Fidelity, while FCLSX is a Target Retirement Date fund managed by Fidelity. Over the past 5 years, FDFIX returned 14.20%/yr vs 10.94%/yr for FCLSX. Their correlation of 0.93 suggests significant overlap in exposure. Both charge a 0.00% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности FDFIX и FCLSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Flex 500 Index Fund (FDFIX) и Fidelity Flex Freedom Blend 2040 Fund (FCLSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FDFIX показывает доходность 11.53%, что значительно ниже, чем у FCLSX с доходностью 12.51%.

FDFIX

1 день
0.22%
1 месяц
6.02%
С начала года
11.53%
6 месяцев
11.45%
1 год
28.49%
3 года*
22.62%
5 лет*
14.20%
10 лет*
—

FCLSX

1 день
0.64%
1 месяц
4.86%
С начала года
12.51%
6 месяцев
13.87%
1 год
28.31%
3 года*
20.93%
5 лет*
10.94%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FDFIX и FCLSX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FDFIX
Fidelity Flex 500 Index Fund		11.53%17.59%25.06%26.27%-18.10%28.69%18.46%31.47%-4.45%10.64%
FCLSX
Fidelity Flex Freedom Blend 2040 Fund		12.51%21.45%18.16%20.51%-17.74%16.91%18.37%25.92%-8.31%10.11%

Correlation

The correlation between FDFIX and FCLSX is 0.93, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.93

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.91

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.92

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 июн. 2017 г.

0.93

The correlation between FDFIX and FCLSX has been stable across timeframes, ranging from 0.91 to 0.93 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Flex 500 Index Fund

Fidelity Flex Freedom Blend 2040 Fund

Часто сравнивают с FDFIX:
FDFIX с FXAIXFDFIX с VOOFDFIX с QQQFDFIX с FLAPXFDFIX с SPYFDFIX с FDCPXFDFIX с IVV
Часто сравнивают с FCLSX:
FCLSX с FGRIXFCLSX с FBIFXFCLSX с TRRDXFCLSX с SVOLFCLSX с FXAIXFCLSX с FRAMXFCLSX с FSKAX

Доходность на риск

FDFIX vs. FCLSX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FDFIX
Ранг доходности на риск FDFIX: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FDFIX: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDFIX: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDFIX: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDFIX: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDFIX: 8080
Ранг коэф-та Мартина
FCLSX
Ранг доходности на риск FCLSX: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FCLSX: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FCLSX: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FCLSX: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FCLSX: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FCLSX: 7878
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FDFIX c FCLSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Flex 500 Index Fund (FDFIX) и Fidelity Flex Freedom Blend 2040 Fund (FCLSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FDFIXFCLSXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.47
2.55

-0.08

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.34
3.54

-0.20

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.45

1.48

-0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.28

3.36

-0.07

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.96

14.72

+0.24

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FDFIX vs. FCLSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FDFIX на текущий момент составляет 2.47, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FCLSX равному 2.55. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FDFIX и FCLSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FDFIXFCLSXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.47

2.55

-0.08

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.84

0.76

+0.09

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.82

0.78

+0.04

Просадки

Сравнение просадок FDFIX и FCLSX

Максимальная просадка FDFIX за все время составила -33.77%, что больше максимальной просадки FCLSX в -31.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FDFIX и FCLSX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FDFIXFCLSXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.77%

-31.26%

-2.51%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.99%

-8.60%

-0.39%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.76%

-14.16%

-4.60%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.51%

-27.30%

+2.79%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.58%

-5.32%

+0.74%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.97%

1.95%

+0.02%

Волатильность

Сравнение волатильности FDFIX и FCLSX

Текущая волатильность для Fidelity Flex 500 Index Fund (FDFIX) составляет 2.92%, в то время как у Fidelity Flex Freedom Blend 2040 Fund (FCLSX) волатильность равна 3.78%. Это указывает на то, что FDFIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FCLSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FDFIXFCLSXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.92%

3.78%

-0.86%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.03%

9.26%

-0.23%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.96%

11.33%

+0.63%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.95%

14.52%

+2.43%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.59%

15.75%

+2.84%

Сравнение комиссий FDFIX и FCLSX

FDFIX берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии FCLSX в 0.00%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FDFIX и FCLSX

Дивидендная доходность FDFIX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.03%, что меньше доходности FCLSX в 7.79%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
FCLSX
Fidelity Flex Freedom Blend 2040 Fund		7.79%4.92%9.06%2.19%6.31%7.13%5.73%6.99%8.18%3.09%
FDFIX
Fidelity Flex 500 Index Fund		1.03%1.11%1.26%1.48%1.70%1.27%1.52%1.78%2.16%0.50%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.93, FDFIX and FCLSX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

FCLSX has higher volatility (3.78%) compared to FDFIX (2.92%). In terms of maximum drawdown, FDFIX dropped -33.77% vs FCLSX's -31.26%.

FCLSX currently has the higher Sharpe Ratio (2.55 vs 2.47), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FDFIX и FCLSX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор