Сравнение FDFF с PBEU
FDFF (Fidelity Disruptive Finance ETF) and PBEU (Portfolio Building Block European Banks Index ETF) are both Financials Equities funds. FDFF is actively managed, while PBEU is passively managed. A 0.60 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FDFF charges 0.50%/yr vs 0.13%/yr for PBEU.
Доходность
Сравнение доходности FDFF и PBEU
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FDFF показывает доходность -9.77%, что значительно ниже, чем у PBEU с доходностью 6.67%.
FDFF
- 1 день
- -2.74%
- 1 месяц
- -4.96%
- С начала года
- -9.77%
- 6 месяцев
- -7.73%
- 1 год
- -13.28%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
PBEU
- 1 день
- -2.01%
- 1 месяц
- 5.50%
- С начала года
- 6.67%
- 6 месяцев
- 14.38%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FDFF и PBEU
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
FDFF Fidelity Disruptive Finance ETF | -9.77% | 4.47% |
PBEU Portfolio Building Block European Banks Index ETF | 6.67% | 11.49% |
Correlation
The correlation between FDFF and PBEU is 0.60, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 нояб. 2025 г. | 0.60 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FDFF vs. PBEU — Ранг доходности на риск
FDFF
PBEU
Сравнение FDFF c PBEU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Disruptive Finance ETF (FDFF) и Portfolio Building Block European Banks Index ETF (PBEU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FDFF | PBEU | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.89 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.60 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.23 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FDFF | PBEU | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.73 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.49 | 1.45 | -0.96 |
Просадки
Сравнение просадок FDFF и PBEU
Максимальная просадка FDFF за все время составила -23.06%, что больше максимальной просадки PBEU в -17.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FDFF и PBEU.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FDFF | PBEU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -23.06% | -17.26% | -5.80% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -22.31% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -18.05% | -2.18% | -15.87% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.32% | -4.23% | -2.09% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.82% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности FDFF и PBEU
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FDFF | PBEU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.48% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.18% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.21% | 27.88% | -9.67% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.02% | 27.88% | -8.86% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.02% | 27.88% | -8.86% |
Сравнение комиссий FDFF и PBEU
FDFF берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии PBEU в 0.13%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FDFF и PBEU
Дивидендная доходность FDFF за последние двенадцать месяцев составляет около 1.01%, что больше доходности PBEU в 0.01%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
FDFF Fidelity Disruptive Finance ETF | 1.01% | 0.86% | 0.70% | 0.27% |
PBEU Portfolio Building Block European Banks Index ETF | 0.01% | 0.01% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
FDFF and PBEU have a correlation of 0.60, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, PBEU is cheaper at 0.13% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
PBEU is cheaper with a 0.13% expense ratio, compared with 0.50% for FDFF.
FDFF has the higher dividend yield at 1.01%, compared with 0.01% for PBEU.
They also come from different issuers: Fidelity and Portfolio Building Block. Their fees differ too: 0.50% for FDFF and 0.13% for PBEU.
Подберите оптимальное распределение для FDFF и PBEU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор