Сравнение FDEWX с LTRIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Freedom Index 2055 Fund Investor Class (FDEWX) и Principal LifeTime 2045 Fund (LTRIX).
FDEWX управляется Fidelity. Фонд был запущен 1 июн. 2011 г.. LTRIX управляется Principal. Фонд был запущен 28 февр. 2008 г..
Доходность
Сравнение доходности FDEWX и LTRIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FDEWX и LTRIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FDEWX Fidelity Freedom Index 2055 Fund Investor Class | -1.61% | 21.39% | 14.14% | 19.95% | -18.01% | 15.88% | 16.46% | 25.94% | -7.19% | 20.53% |
LTRIX Principal LifeTime 2045 Fund | -2.17% | 16.69% | 16.90% | 19.40% | -18.51% | 16.55% | 16.33% | 25.81% | -8.34% | 21.38% |
Доходность по периодам
С начала года, FDEWX показывает доходность -1.61%, что значительно выше, чем у LTRIX с доходностью -2.17%. За последние 10 лет акции FDEWX превзошли акции LTRIX по среднегодовой доходности: 10.70% против 10.08% соответственно.
FDEWX
- 1 день
- 2.71%
- 1 месяц
- -5.55%
- С начала года
- -1.61%
- 6 месяцев
- 0.96%
- 1 год
- 19.16%
- 3 года*
- 15.20%
- 5 лет*
- 8.09%
- 10 лет*
- 10.70%
LTRIX
- 1 день
- 2.69%
- 1 месяц
- -4.79%
- С начала года
- -2.17%
- 6 месяцев
- -0.41%
- 1 год
- 14.32%
- 3 года*
- 14.59%
- 5 лет*
- 7.34%
- 10 лет*
- 10.08%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FDEWX и LTRIX
FDEWX берет комиссию в 0.12%, что несколько больше комиссии LTRIX в 0.01%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
FDEWX vs. LTRIX — Ранг доходности на риск
FDEWX
LTRIX
Сравнение FDEWX c LTRIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Freedom Index 2055 Fund Investor Class (FDEWX) и Principal LifeTime 2045 Fund (LTRIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FDEWX | LTRIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.28 | 1.02 | +0.27 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.86 | 1.54 | +0.32 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.22 | +0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.82 | 1.39 | +0.43 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.25 | 6.65 | +1.60 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FDEWX | LTRIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.28 | 1.02 | +0.27 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.57 | 0.51 | +0.06 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.71 | 0.68 | +0.03 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.63 | 0.44 | +0.19 |
Корреляция
Корреляция между FDEWX и LTRIX составляет 0.98 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FDEWX и LTRIX
Дивидендная доходность FDEWX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.00%, что меньше доходности LTRIX в 9.51%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FDEWX Fidelity Freedom Index 2055 Fund Investor Class | 2.00% | 1.97% | 1.98% | 1.92% | 2.24% | 1.89% | 1.85% | 10.83% | 2.36% | 1.93% | 2.42% | 2.31% |
LTRIX Principal LifeTime 2045 Fund | 9.51% | 9.31% | 9.40% | 4.25% | 8.71% | 6.75% | 4.62% | 6.93% | 7.50% | 4.57% | 4.48% | 5.42% |
Просадки
Сравнение просадок FDEWX и LTRIX
Максимальная просадка FDEWX за все время составила -30.69%, что меньше максимальной просадки LTRIX в -51.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FDEWX и LTRIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| FDEWX | LTRIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -30.69% | -51.39% | +20.70% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.82% | -10.65% | -0.17% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.22% | -26.25% | +0.03% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -30.69% | -31.56% | +0.87% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.60% | -5.57% | -1.03% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.26% | -7.26% | +3.00% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.38% | 2.23% | +0.15% |
Волатильность
Сравнение волатильности FDEWX и LTRIX
Fidelity Freedom Index 2055 Fund Investor Class (FDEWX) имеет более высокую волатильность в 5.89% по сравнению с Principal LifeTime 2045 Fund (LTRIX) с волатильностью 5.45%. Это указывает на то, что FDEWX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LTRIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FDEWX | LTRIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.89% | 5.45% | +0.44% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.15% | 8.47% | +0.68% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.38% | 14.51% | +0.87% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.32% | 14.57% | -0.25% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.12% | 14.79% | +0.33% |