PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FDEWX с ITDG
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FDEWX с ITDG

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Freedom Index 2055 Fund Investor Class (FDEWX) и Ishares Lifepath Target Date 2055 ETF (ITDG).

FDEWX управляется Fidelity. Фонд был запущен 1 июн. 2011 г.. ITDG - это активно управляемый фонд от iShares. Фонд был запущен 17 окт. 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности FDEWX и ITDG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Freedom Index 2055 Fund Investor Class (FDEWX) и Ishares Lifepath Target Date 2055 ETF (ITDG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FDEWX и ITDG

2026 (YTD)202520242023
FDEWX
Fidelity Freedom Index 2055 Fund Investor Class		-1.61%21.39%14.14%12.84%
ITDG
Ishares Lifepath Target Date 2055 ETF		-0.54%21.85%16.56%12.83%

Доходность по периодам

С начала года, FDEWX показывает доходность -1.61%, что значительно ниже, чем у ITDG с доходностью -0.54%.

FDEWX

1 день
2.71%
1 месяц
-5.55%
С начала года
-1.61%
6 месяцев
0.96%
1 год
19.16%
3 года*
15.20%
5 лет*
8.09%
10 лет*
10.70%

ITDG

1 день
1.04%
1 месяц
-4.81%
С начала года
-0.54%
6 месяцев
2.07%
1 год
22.00%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Freedom Index 2055 Fund Investor Class

Ishares Lifepath Target Date 2055 ETF

Часто сравнивают с FDEWX:
FDEWX с FDEEXFDEWX с VFFVXFDEWX с VOOFDEWX с FZROXFDEWX с VTIFDEWX с SPYFDEWX с TRRNX
Часто сравнивают с ITDG:
ITDG с ITDBITDG с ITDHITDG с VFFVXITDG с ITDIITDG с FDEEXITDG с FIOFXITDG с fdewx

Сравнение комиссий FDEWX и ITDG

FDEWX берет комиссию в 0.12%, что несколько больше комиссии ITDG в 0.11%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

FDEWX
Fidelity Freedom Index 2055 Fund Investor Class
ITDG
Ishares Lifepath Target Date 2055 ETF

Доходность на риск

FDEWX vs. ITDG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FDEWX
Ранг доходности на риск FDEWX: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FDEWX: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDEWX: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDEWX: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDEWX: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDEWX: 8282
Ранг коэф-та Мартина
ITDG
Ранг доходности на риск ITDG: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ITDG: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ITDG: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ITDG: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ITDG: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ITDG: 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FDEWX c ITDG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Freedom Index 2055 Fund Investor Class (FDEWX) и Ishares Lifepath Target Date 2055 ETF (ITDG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FDEWXITDGDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.28

1.29

-0.01

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.86

1.89

-0.03

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.28

1.28

0.00

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.82

1.86

-0.04

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.25

8.65

-0.40

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FDEWX vs. ITDG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FDEWX на текущий момент составляет 1.28, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ITDG равному 1.29. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FDEWX и ITDG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FDEWXITDGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.28

1.29

-0.01

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.57

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.71

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.63

1.46

-0.83

Корреляция

Корреляция между FDEWX и ITDG составляет 0.98 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FDEWX и ITDG

Дивидендная доходность FDEWX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.00%, что больше доходности ITDG в 1.61%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FDEWX
Fidelity Freedom Index 2055 Fund Investor Class		2.00%1.97%1.98%1.92%2.24%1.89%1.85%10.83%2.36%1.93%2.42%2.31%
ITDG
Ishares Lifepath Target Date 2055 ETF		1.61%1.60%1.44%0.84%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FDEWX и ITDG

Максимальная просадка FDEWX за все время составила -30.69%, что больше максимальной просадки ITDG в -16.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FDEWX и ITDG.

Загрузка...

Показатели просадок

FDEWXITDGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-30.69%

-16.60%

-14.09%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.82%

-12.02%

+1.20%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.22%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-30.69%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.60%

-5.93%

-0.67%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.26%

-1.60%

-2.66%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.38%

2.58%

-0.20%

Волатильность

Сравнение волатильности FDEWX и ITDG

Fidelity Freedom Index 2055 Fund Investor Class (FDEWX) и Ishares Lifepath Target Date 2055 ETF (ITDG) имеют волатильность 5.89% и 6.07% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FDEWXITDGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.89%

6.07%

-0.18%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.15%

9.81%

-0.66%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.38%

17.13%

-1.75%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.32%

14.45%

-0.13%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.12%

14.45%

+0.67%