PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FDEWX с FIKFX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FDEWX с FIKFX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

FDEWX (Fidelity Freedom Index 2055 Fund Investor Class) and FIKFX (Fidelity Freedom Index Income Fund Investor Class) are both Target Retirement Date funds from Fidelity. Over the past 10 years, FDEWX returned 11.86%/yr vs 4.21%/yr for FIKFX. A 0.77 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 0.12% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности FDEWX и FIKFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Freedom Index 2055 Fund Investor Class (FDEWX) и Fidelity Freedom Index Income Fund Investor Class (FIKFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FDEWX показывает доходность 11.71%, что значительно выше, чем у FIKFX с доходностью 3.86%. За последние 10 лет акции FDEWX превзошли акции FIKFX по среднегодовой доходности: 11.86% против 4.21% соответственно.

FDEWX

1 день
-0.80%
1 месяц
3.80%
С начала года
11.71%
6 месяцев
12.40%
1 год
27.28%
3 года*
19.22%
5 лет*
9.82%
10 лет*
11.86%

FIKFX

1 день
-0.31%
1 месяц
1.11%
С начала года
3.86%
6 месяцев
4.08%
1 год
9.62%
3 года*
7.55%
5 лет*
3.12%
10 лет*
4.21%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FDEWX и FIKFX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FDEWX
Fidelity Freedom Index 2055 Fund Investor Class		11.71%21.39%14.14%19.95%-18.01%15.88%16.46%25.94%-7.19%20.53%
FIKFX
Fidelity Freedom Index Income Fund Investor Class		3.86%9.23%4.96%8.28%-11.09%2.79%8.54%10.59%-0.76%6.66%

Correlation

The correlation between FDEWX and FIKFX is 0.84, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.84

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.76

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.73

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.73

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 июн. 2011 г.

0.77

The correlation between FDEWX and FIKFX shifts across timeframes, from 0.72 (5 years) to 0.84 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов FDEWX и FIKFX

Секторы
FDEWX
FIKFX

Технологии

25.9%
25.8%

Финансовые услуги

17.1%
17.2%

Промышленность

11.7%
11.7%

Потребительский циклический сектор

9.4%
9.4%

Здравоохранение

9.1%
9.1%

Коммуникационные услуги

8.0%
8.0%

Потребительский защитный сектор

5.2%
5.2%

Энергетика

4.7%
4.7%

Сырьевые материалы

4.1%
4.1%

Коммунальные услуги

2.8%
2.8%

Недвижимость

2.1%
2.1%

Технологии

FDEWX
25.9%
FIKFX
25.8%

Финансовые услуги

FDEWX
17.1%
FIKFX
17.2%

Промышленность

FDEWX
11.7%
FIKFX
11.7%

Потребительский циклический сектор

FDEWX
9.4%
FIKFX
9.4%

Здравоохранение

FDEWX
9.1%
FIKFX
9.1%

Коммуникационные услуги

FDEWX
8.0%
FIKFX
8.0%

Потребительский защитный сектор

FDEWX
5.2%
FIKFX
5.2%

Энергетика

FDEWX
4.7%
FIKFX
4.7%

Сырьевые материалы

FDEWX
4.1%
FIKFX
4.1%

Коммунальные услуги

FDEWX
2.8%
FIKFX
2.8%

Недвижимость

FDEWX
2.1%
FIKFX
2.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Freedom Index 2055 Fund Investor Class

Fidelity Freedom Index Income Fund Investor Class

Часто сравнивают с FDEWX:
FDEWX с FDEEXFDEWX с VFFVXFDEWX с VOOFDEWX с FZROXFDEWX с SPYFDEWX с VTIFDEWX с TRRNX
Часто сравнивают с FIKFX:
FIKFX с VTINXFIKFX с IRTRFIKFX с FZROXFIKFX с FIPDXFIKFX с VTMFXFIKFX с PRBLXFIKFX с BNDW

Доходность на риск

FDEWX vs. FIKFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FDEWX
Ранг доходности на риск FDEWX: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FDEWX: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDEWX: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDEWX: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDEWX: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDEWX: 7171
Ранг коэф-та Мартина
FIKFX
Ранг доходности на риск FIKFX: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FIKFX: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FIKFX: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FIKFX: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FIKFX: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FIKFX: 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FDEWX c FIKFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Freedom Index 2055 Fund Investor Class (FDEWX) и Fidelity Freedom Index Income Fund Investor Class (FIKFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FDEWXFIKFXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.39
2.53

-0.14

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.31
3.77

-0.46

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.44

1.51

-0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.07

3.05

+0.02

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.55

13.57

-0.02

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FDEWX vs. FIKFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FDEWX на текущий момент составляет 2.39, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FIKFX равному 2.53. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FDEWX и FIKFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FDEWXFIKFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.39

2.53

-0.14

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.69

0.61

+0.07

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.78

0.95

-0.17

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.69

1.01

-0.32

Просадки

Сравнение просадок FDEWX и FIKFX

Максимальная просадка FDEWX за все время составила -30.69%, что больше максимальной просадки FIKFX в -15.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FDEWX и FIKFX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FDEWXFIKFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-30.69%

-15.03%

-15.66%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.07%

-3.32%

-5.75%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.74%

-4.76%

-9.98%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.22%

-15.03%

-11.19%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-30.69%

-15.03%

-15.66%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.80%

-0.31%

-0.49%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.23%

-1.72%

-2.51%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.05%

0.74%

+1.31%

Волатильность

Сравнение волатильности FDEWX и FIKFX

Fidelity Freedom Index 2055 Fund Investor Class (FDEWX) имеет более высокую волатильность в 3.62% по сравнению с Fidelity Freedom Index Income Fund Investor Class (FIKFX) с волатильностью 1.52%. Это указывает на то, что FDEWX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FIKFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FDEWXFIKFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.62%

1.52%

+2.10%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.43%

3.31%

+6.12%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.64%

4.00%

+7.64%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.39%

5.12%

+9.27%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.17%

4.44%

+10.73%

Сравнение комиссий FDEWX и FIKFX

И FDEWX, и FIKFX имеют комиссию равную 0.12%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FDEWX и FIKFX

Дивидендная доходность FDEWX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.70%, что меньше доходности FIKFX в 3.20%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FDEWX
Fidelity Freedom Index 2055 Fund Investor Class		1.70%1.97%1.98%1.92%2.24%1.89%1.85%10.83%2.36%1.93%2.42%2.31%
FIKFX
Fidelity Freedom Index Income Fund Investor Class		3.20%3.40%3.13%2.85%3.06%2.04%2.18%7.27%2.94%1.89%1.65%1.39%

Часто задаваемые вопросы

FDEWX and FIKFX have a correlation of 0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FDEWX has higher volatility (3.62%) compared to FIKFX (1.52%). In terms of maximum drawdown, FDEWX dropped -30.69% vs FIKFX's -15.03%.

FIKFX currently has the higher Sharpe Ratio (2.53 vs 2.39), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FDEWX и FIKFX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор