Сравнение FDEWX с AAMTX
FDEWX (Fidelity Freedom Index 2055 Fund Investor Class) and AAMTX (American Funds 2055 Target Date Retirement Fund) are both Target Retirement Date funds. Over the past 10 years, FDEWX returned 11.95%/yr vs 12.01%/yr for AAMTX. With a 0.98 correlation, they move nearly in lockstep. FDEWX charges 0.12%/yr vs 0.33%/yr for AAMTX.
Доходность
Сравнение доходности FDEWX и AAMTX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FDEWX показывает доходность 12.62%, что значительно выше, чем у AAMTX с доходностью 10.80%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции FDEWX имеют среднегодовую доходность 11.95%, а акции AAMTX немного впереди с 12.01%.
FDEWX
- 1 день
- 0.46%
- 1 месяц
- 5.64%
- С начала года
- 12.62%
- 6 месяцев
- 13.53%
- 1 год
- 28.70%
- 3 года*
- 19.54%
- 5 лет*
- 10.17%
- 10 лет*
- 11.95%
AAMTX
- 1 день
- 0.21%
- 1 месяц
- 4.84%
- С начала года
- 10.80%
- 6 месяцев
- 11.49%
- 1 год
- 25.89%
- 3 года*
- 19.32%
- 5 лет*
- 9.84%
- 10 лет*
- 12.01%
Сравнение доходности по годам FDEWX и AAMTX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FDEWX Fidelity Freedom Index 2055 Fund Investor Class | 12.62% | 21.39% | 14.14% | 19.95% | -18.01% | 15.88% | 16.46% | 25.94% | -7.19% | 20.53% |
AAMTX American Funds 2055 Target Date Retirement Fund | 10.80% | 20.37% | 15.16% | 21.03% | -19.75% | 16.94% | 19.06% | 24.60% | -5.95% | 22.20% |
Correlation
The correlation between FDEWX and AAMTX is 0.97 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.97 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.97 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.98 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.98 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 июн. 2011 г. | 0.98 |
The correlation between FDEWX and AAMTX has been stable across timeframes, ranging from 0.97 to 0.98 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FDEWX vs. AAMTX — Ранг доходности на риск
FDEWX
AAMTX
Сравнение FDEWX c AAMTX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Freedom Index 2055 Fund Investor Class (FDEWX) и American Funds 2055 Target Date Retirement Fund (AAMTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FDEWX | AAMTX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.28 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.35 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.46 | 1.41 | +0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.21 | 2.72 | +0.49 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.20 | 12.35 | +1.85 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FDEWX | AAMTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.51 | 2.23 | +0.28 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.71 | 0.68 | +0.03 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.79 | 0.80 | -0.01 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.69 | 0.77 | -0.07 |
Просадки
Сравнение просадок FDEWX и AAMTX
Максимальная просадка FDEWX за все время составила -30.69%, примерно равная максимальной просадке AAMTX в -29.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FDEWX и AAMTX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FDEWX | AAMTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -30.69% | -29.32% | -1.37% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.07% | -9.71% | +0.64% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.74% | -15.39% | +0.65% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.22% | -27.34% | +1.12% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -30.69% | -29.32% | -1.37% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.23% | -4.28% | +0.05% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.05% | 2.14% | -0.09% |
Волатильность
Сравнение волатильности FDEWX и AAMTX
Fidelity Freedom Index 2055 Fund Investor Class (FDEWX) и American Funds 2055 Target Date Retirement Fund (AAMTX) имеют волатильность 3.53% и 3.43% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FDEWX | AAMTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.53% | 3.43% | +0.10% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.40% | 9.52% | -0.12% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.61% | 11.87% | -0.26% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.39% | 14.59% | -0.20% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.17% | 15.03% | +0.14% |
Сравнение комиссий FDEWX и AAMTX
FDEWX берет комиссию в 0.12%, что меньше комиссии AAMTX в 0.33%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FDEWX и AAMTX
Дивидендная доходность FDEWX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.68%, что меньше доходности AAMTX в 5.14%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AAMTX American Funds 2055 Target Date Retirement Fund | 5.14% | 5.70% | 3.22% | 2.22% | 6.92% | 4.15% | 2.98% | 3.92% | 4.46% | 2.18% | 3.19% | 4.06% |
FDEWX Fidelity Freedom Index 2055 Fund Investor Class | 1.68% | 1.97% | 1.98% | 1.92% | 2.24% | 1.89% | 1.85% | 10.83% | 2.36% | 1.93% | 2.42% | 2.31% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.97, FDEWX and AAMTX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
FDEWX has higher volatility (3.53%) compared to AAMTX (3.43%). In terms of maximum drawdown, FDEWX dropped -30.69% vs AAMTX's -29.32%.
FDEWX currently has the higher Sharpe Ratio (2.51 vs 2.23), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FDEWX и AAMTX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор