PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FDETX с TOWFX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FDETX с TOWFX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Advisor Capital Development Fund Class O (FDETX) и Towpath Focus Fund (TOWFX).

FDETX управляется Fidelity. Фонд был запущен 30 дек. 1985 г.. TOWFX управляется Oelschlager Investments. Фонд был запущен 31 дек. 2019 г..

Доходность

Сравнение доходности FDETX и TOWFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Advisor Capital Development Fund Class O (FDETX) и Towpath Focus Fund (TOWFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FDETX и TOWFX

2026 (YTD)202520242023202220212020
FDETX
Fidelity Advisor Capital Development Fund Class O		-1.95%27.60%27.07%24.20%-8.00%25.32%9.12%
TOWFX
Towpath Focus Fund		3.84%23.51%13.22%12.33%-2.06%26.52%19.46%

Доходность по периодам

С начала года, FDETX показывает доходность -1.95%, что значительно ниже, чем у TOWFX с доходностью 3.84%.

FDETX

1 день
3.24%
1 месяц
-5.25%
С начала года
-1.95%
6 месяцев
3.03%
1 год
27.50%
3 года*
22.78%
5 лет*
14.97%
10 лет*
15.03%

TOWFX

1 день
1.70%
1 месяц
-2.85%
С начала года
3.84%
6 месяцев
10.74%
1 год
22.39%
3 года*
17.68%
5 лет*
11.80%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Advisor Capital Development Fund Class O

Towpath Focus Fund

Часто сравнивают с FDETX:
FDETX с FXAIXFDETX с VGRO.TOFDETX с FAFFXFDETX с VOOFDETX с QQQFDETX с VOOVFDETX с SWPPX
Часто сравнивают с TOWFX:
TOWFX с SSHFXTOWFX с PRWAXTOWFX с APFWXTOWFX с AVLVXTOWFX с VEIPXTOWFX с AFVLXTOWFX с VHYAX

Сравнение комиссий FDETX и TOWFX

FDETX берет комиссию в 0.56%, что меньше комиссии TOWFX в 1.11%.

TOWFX
Towpath Focus Fund
FDETX
Fidelity Advisor Capital Development Fund Class O

Доходность на риск

FDETX vs. TOWFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FDETX
Ранг доходности на риск FDETX: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FDETX: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDETX: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDETX: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDETX: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDETX: 9090
Ранг коэф-та Мартина
TOWFX
Ранг доходности на риск TOWFX: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TOWFX: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TOWFX: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TOWFX: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TOWFX: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TOWFX: 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FDETX c TOWFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor Capital Development Fund Class O (FDETX) и Towpath Focus Fund (TOWFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FDETXTOWFXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.52

1.86

-0.35

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.14

2.57

-0.43

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.34

1.37

-0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.29

2.44

-0.15

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.41

12.63

-2.22

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FDETX vs. TOWFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FDETX на текущий момент составляет 1.52, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа TOWFX равному 1.86. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FDETX и TOWFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FDETXTOWFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.52

1.86

-0.35

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.85

0.01

+0.84

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.80

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.63

0.02

+0.61

Корреляция

Корреляция между FDETX и TOWFX составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FDETX и TOWFX

Дивидендная доходность FDETX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.55%, что больше доходности TOWFX в 1.76%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FDETX
Fidelity Advisor Capital Development Fund Class O		10.55%10.34%8.95%4.39%5.66%5.63%4.47%7.46%15.81%5.34%2.92%5.97%
TOWFX
Towpath Focus Fund		1.76%1.82%1.49%2.81%2.05%5.69%5.94%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FDETX и TOWFX

Максимальная просадка FDETX за все время составила -66.86%, что меньше максимальной просадки TOWFX в -96.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FDETX и TOWFX.

Загрузка...

Показатели просадок

FDETXTOWFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-66.86%

-96.18%

+29.32%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.42%

-9.39%

-3.03%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.72%

-96.18%

+74.46%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.61%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.71%

-94.87%

+88.16%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.26%

-21.08%

+9.82%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.73%

1.81%

+0.92%

Волатильность

Сравнение волатильности FDETX и TOWFX

Fidelity Advisor Capital Development Fund Class O (FDETX) имеет более высокую волатильность в 5.73% по сравнению с Towpath Focus Fund (TOWFX) с волатильностью 3.22%. Это указывает на то, что FDETX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TOWFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FDETXTOWFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.73%

3.22%

+2.51%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.07%

6.79%

+3.28%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.62%

12.04%

+6.58%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.62%

1,084.26%

-1,066.64%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.85%

971.22%

-952.37%