PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FDETX с LEIFX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FDETX с LEIFX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

FDETX (Fidelity Advisor Capital Development Fund Class O) and LEIFX (Federated Hermes Equity Income Fund) are both Large Cap Value Equities funds. Over the past 10 years, FDETX returned 15.85%/yr vs 7.84%/yr for LEIFX. Their correlation of 0.83 suggests significant overlap in exposure. FDETX charges 0.56%/yr vs 1.11%/yr for LEIFX.

Доходность

Сравнение доходности FDETX и LEIFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Advisor Capital Development Fund Class O (FDETX) и Federated Hermes Equity Income Fund (LEIFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FDETX показывает доходность 9.88%, что значительно выше, чем у LEIFX с доходностью 5.16%. За последние 10 лет акции FDETX превзошли акции LEIFX по среднегодовой доходности: 15.85% против 7.84% соответственно.

FDETX

1 день
-0.26%
1 месяц
3.27%
С начала года
9.88%
6 месяцев
11.88%
1 год
31.27%
3 года*
25.92%
5 лет*
16.23%
10 лет*
15.85%

LEIFX

1 день
0.48%
1 месяц
-0.67%
С начала года
5.16%
6 месяцев
7.44%
1 год
19.01%
3 года*
9.62%
5 лет*
4.40%
10 лет*
7.84%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FDETX и LEIFX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FDETX
Fidelity Advisor Capital Development Fund Class O		9.88%27.60%27.07%24.20%-8.00%25.32%9.12%31.39%-9.09%16.45%
LEIFX
Federated Hermes Equity Income Fund		5.16%15.18%-0.45%8.82%-7.96%21.12%6.43%21.27%-12.13%16.06%

Correlation

The correlation between FDETX and LEIFX is 0.14, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.14

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.53

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.75

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.84

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 нояб. 1986 г.

0.83

Over the past year, the correlation between FDETX and LEIFX has dropped to 0.14 - well below their long-term average of 0.83, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Advisor Capital Development Fund Class O

Federated Hermes Equity Income Fund

Часто сравнивают с FDETX:
FDETX с FXAIXFDETX с FAFFXFDETX с VOOFDETX с VGRO.TOFDETX с VOOVFDETX с QQQFDETX с SWPPX
Часто сравнивают с LEIFX:
LEIFX с VEIPXLEIFX с DDVCXLEIFX с ACTIXLEIFX с TWEIXLEIFX с ACIIXLEIFX с AVERXLEIFX с QIACX

Доходность на риск

FDETX vs. LEIFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FDETX
Ранг доходности на риск FDETX: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FDETX: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDETX: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDETX: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDETX: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDETX: 8181
Ранг коэф-та Мартина
LEIFX
Ранг доходности на риск LEIFX: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LEIFX: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LEIFX: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LEIFX: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LEIFX: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LEIFX: 4949
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FDETX c LEIFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor Capital Development Fund Class O (FDETX) и Federated Hermes Equity Income Fund (LEIFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FDETXLEIFXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.61
2.04

+0.57

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.59
3.01

+0.58

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.47

1.39

+0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.33

3.18

+0.16

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.21

10.02

+5.19

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FDETX vs. LEIFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FDETX на текущий момент составляет 2.61, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа LEIFX равному 2.04. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FDETX и LEIFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FDETXLEIFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.61

2.04

+0.57

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.93

0.29

+0.63

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.84

0.45

+0.39

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.64

0.46

+0.18

Просадки

Сравнение просадок FDETX и LEIFX

Максимальная просадка FDETX за все время составила -66.86%, что больше максимальной просадки LEIFX в -49.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FDETX и LEIFX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FDETXLEIFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-66.86%

-49.19%

-17.67%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.64%

-6.01%

-3.63%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.76%

-25.60%

+5.84%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.72%

-25.60%

+3.88%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.61%

-36.86%

+0.25%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.26%

-3.65%

+3.39%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.22%

-10.04%

-1.18%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.11%

1.90%

+0.21%

Волатильность

Сравнение волатильности FDETX и LEIFX

Fidelity Advisor Capital Development Fund Class O (FDETX) и Federated Hermes Equity Income Fund (LEIFX) имеют волатильность 2.91% и 2.82% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FDETXLEIFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.91%

2.82%

+0.09%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.42%

7.07%

+2.35%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.35%

9.38%

+2.97%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.60%

15.13%

+2.47%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.84%

17.39%

+1.45%

Сравнение комиссий FDETX и LEIFX

FDETX берет комиссию в 0.56%, что меньше комиссии LEIFX в 1.11%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FDETX и LEIFX

Дивидендная доходность FDETX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.41%, что меньше доходности LEIFX в 24.27%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FDETX
Fidelity Advisor Capital Development Fund Class O		9.41%10.34%8.95%4.39%5.66%5.63%4.47%7.46%15.81%5.34%2.92%5.97%
LEIFX
Federated Hermes Equity Income Fund		24.27%24.92%0.82%1.08%7.54%16.37%1.17%2.01%19.47%5.34%3.98%3.15%

Часто задаваемые вопросы

FDETX and LEIFX have a correlation of 0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FDETX has higher volatility (2.91%) compared to LEIFX (2.82%). In terms of maximum drawdown, FDETX dropped -66.86% vs LEIFX's -49.19%.

FDETX currently has the higher Sharpe Ratio (2.61 vs 2.04), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FDETX и LEIFX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор