Сравнение FDETX с HDCTX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Advisor Capital Development Fund Class O (FDETX) и Rational Equity Armor Fund (HDCTX).
FDETX управляется Fidelity. Фонд был запущен 30 дек. 1985 г.. HDCTX управляется Rational Funds. Фонд был запущен 28 февр. 2001 г..
Доходность
Сравнение доходности FDETX и HDCTX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FDETX и HDCTX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FDETX Fidelity Advisor Capital Development Fund Class O | -1.95% | 27.60% | 27.07% | 24.20% | -8.00% | 25.32% | 9.12% | 31.39% | -9.09% | 16.45% |
HDCTX Rational Equity Armor Fund | -1.36% | 12.64% | 16.85% | 2.95% | -10.68% | 14.52% | 15.85% | 11.32% | -11.94% | -1.99% |
Доходность по периодам
С начала года, FDETX показывает доходность -1.95%, что значительно ниже, чем у HDCTX с доходностью -1.36%. За последние 10 лет акции FDETX превзошли акции HDCTX по среднегодовой доходности: 15.03% против 4.46% соответственно.
FDETX
- 1 день
- 3.24%
- 1 месяц
- -5.25%
- С начала года
- -1.95%
- 6 месяцев
- 3.03%
- 1 год
- 27.50%
- 3 года*
- 22.78%
- 5 лет*
- 14.97%
- 10 лет*
- 15.03%
HDCTX
- 1 день
- 0.95%
- 1 месяц
- -3.07%
- С начала года
- -1.36%
- 6 месяцев
- -1.82%
- 1 год
- 12.88%
- 3 года*
- 11.04%
- 5 лет*
- 5.16%
- 10 лет*
- 4.46%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FDETX и HDCTX
FDETX берет комиссию в 0.56%, что меньше комиссии HDCTX в 1.17%.
Доходность на риск
FDETX vs. HDCTX — Ранг доходности на риск
FDETX
HDCTX
Сравнение FDETX c HDCTX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor Capital Development Fund Class O (FDETX) и Rational Equity Armor Fund (HDCTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FDETX | HDCTX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.52 | 1.20 | +0.31 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.14 | 1.75 | +0.39 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | 1.23 | +0.11 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.29 | 1.96 | +0.33 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.41 | 5.25 | +5.15 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FDETX | HDCTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.52 | 1.20 | +0.31 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.85 | 0.49 | +0.36 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.80 | 0.39 | +0.41 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.63 | 0.36 | +0.26 |
Корреляция
Корреляция между FDETX и HDCTX составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FDETX и HDCTX
Дивидендная доходность FDETX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.55%, что больше доходности HDCTX в 0.12%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FDETX Fidelity Advisor Capital Development Fund Class O | 10.55% | 10.34% | 8.95% | 4.39% | 5.66% | 5.63% | 4.47% | 7.46% | 15.81% | 5.34% | 2.92% | 5.97% |
HDCTX Rational Equity Armor Fund | 0.12% | 0.00% | 0.00% | 0.17% | 0.78% | 1.21% | 1.10% | 5.37% | 7.86% | 5.60% | 3.28% | 15.32% |
Просадки
Сравнение просадок FDETX и HDCTX
Максимальная просадка FDETX за все время составила -66.86%, что больше максимальной просадки HDCTX в -59.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FDETX и HDCTX.
Загрузка...
Показатели просадок
| FDETX | HDCTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -66.86% | -59.05% | -7.81% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.42% | -6.95% | -5.47% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.72% | -18.22% | -3.50% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.61% | -19.43% | -17.18% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.71% | -6.07% | -0.64% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.26% | -6.45% | -4.81% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.73% | 2.59% | +0.14% |
Волатильность
Сравнение волатильности FDETX и HDCTX
Fidelity Advisor Capital Development Fund Class O (FDETX) имеет более высокую волатильность в 5.73% по сравнению с Rational Equity Armor Fund (HDCTX) с волатильностью 2.15%. Это указывает на то, что FDETX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HDCTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FDETX | HDCTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.73% | 2.15% | +3.58% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.07% | 6.30% | +3.77% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.62% | 11.06% | +7.56% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.62% | 10.49% | +7.13% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.85% | 11.44% | +7.41% |