PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FDETX с FSPSX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FDETX с FSPSX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Advisor Capital Development Fund Class O (FDETX) и Fidelity International Index Fund (FSPSX).

FDETX управляется Fidelity. Фонд был запущен 30 дек. 1985 г.. FSPSX - это пассивный фонд от Fidelity, который отслеживает доходность MSCI ACWI ex USA IMI Index. Фонд был запущен 5 нояб. 1997 г..

Доходность

Сравнение доходности FDETX и FSPSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Advisor Capital Development Fund Class O (FDETX) и Fidelity International Index Fund (FSPSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FDETX и FSPSX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FDETX
Fidelity Advisor Capital Development Fund Class O		-1.95%27.60%27.07%24.20%-8.00%25.32%9.12%31.39%-9.09%16.45%
FSPSX
Fidelity International Index Fund		0.95%31.98%3.70%18.31%-14.23%11.45%8.16%22.03%-13.55%25.37%

Доходность по периодам

С начала года, FDETX показывает доходность -1.95%, что значительно ниже, чем у FSPSX с доходностью 0.95%. За последние 10 лет акции FDETX превзошли акции FSPSX по среднегодовой доходности: 15.03% против 8.97% соответственно.

FDETX

1 день
3.24%
1 месяц
-5.25%
С начала года
-1.95%
6 месяцев
3.03%
1 год
27.50%
3 года*
22.78%
5 лет*
14.97%
10 лет*
15.03%

FSPSX

1 день
2.95%
1 месяц
-6.35%
С начала года
0.95%
6 месяцев
5.01%
1 год
22.97%
3 года*
14.61%
5 лет*
8.36%
10 лет*
8.97%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Advisor Capital Development Fund Class O

Fidelity International Index Fund

Часто сравнивают с FDETX:
FDETX с FXAIXFDETX с VGRO.TOFDETX с FAFFXFDETX с VOOFDETX с QQQFDETX с VOOVFDETX с SWPPX
Часто сравнивают с FSPSX:
FSPSX с FTIHXFSPSX с VXUSFSPSX с FZILXFSPSX с FXAIXFSPSX с FSGGXFSPSX с IEFAFSPSX с FPADX

Сравнение комиссий FDETX и FSPSX

FDETX берет комиссию в 0.56%, что несколько больше комиссии FSPSX в 0.04%.

FDETX
Fidelity Advisor Capital Development Fund Class O
FSPSX
Fidelity International Index Fund

Доходность на риск

FDETX vs. FSPSX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FDETX
Ранг доходности на риск FDETX: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FDETX: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDETX: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDETX: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDETX: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDETX: 9090
Ранг коэф-та Мартина
FSPSX
Ранг доходности на риск FSPSX: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSPSX: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSPSX: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSPSX: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSPSX: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSPSX: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FDETX c FSPSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor Capital Development Fund Class O (FDETX) и Fidelity International Index Fund (FSPSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FDETXFSPSXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.52

1.39

+0.13

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.14

1.90

+0.24

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.34

1.28

+0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.29

1.94

+0.35

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.41

7.43

+2.97

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FDETX vs. FSPSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FDETX на текущий момент составляет 1.52, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FSPSX равному 1.39. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FDETX и FSPSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FDETXFSPSXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.52

1.39

+0.13

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.85

0.53

+0.32

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.80

0.55

+0.25

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.63

0.47

+0.16

Корреляция

Корреляция между FDETX и FSPSX составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FDETX и FSPSX

Дивидендная доходность FDETX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.55%, что больше доходности FSPSX в 3.12%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FDETX
Fidelity Advisor Capital Development Fund Class O		10.55%10.34%8.95%4.39%5.66%5.63%4.47%7.46%15.81%5.34%2.92%5.97%
FSPSX
Fidelity International Index Fund		3.12%3.15%3.27%2.79%2.66%3.07%1.84%3.18%2.79%2.50%3.08%2.79%

Просадки

Сравнение просадок FDETX и FSPSX

Максимальная просадка FDETX за все время составила -66.86%, что больше максимальной просадки FSPSX в -33.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FDETX и FSPSX.

Загрузка...

Показатели просадок

FDETXFSPSXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-66.86%

-33.69%

-33.17%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.42%

-11.39%

-1.03%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.72%

-29.41%

+7.69%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.61%

-33.69%

-2.92%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.71%

-8.22%

+1.51%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.26%

-6.60%

-4.66%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.73%

2.97%

-0.24%

Волатильность

Сравнение волатильности FDETX и FSPSX

Текущая волатильность для Fidelity Advisor Capital Development Fund Class O (FDETX) составляет 5.73%, в то время как у Fidelity International Index Fund (FSPSX) волатильность равна 7.65%. Это указывает на то, что FDETX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FSPSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FDETXFSPSXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.73%

7.65%

-1.92%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.07%

11.01%

-0.94%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.62%

17.00%

+1.62%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.62%

15.82%

+1.80%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.85%

16.49%

+2.36%