PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FDETX с FDTX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FDETX с FDTX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

FDETX (Fidelity Advisor Capital Development Fund Class O) and FDTX (Fidelity Disruptive Technology ETF) are both funds - FDETX is a Large Cap Value Equities fund managed by Fidelity, while FDTX is a Technology Equities fund actively managed by Fidelity. Over the past year, FDETX returned 29.85% vs 58.85% for FDTX. A 0.77 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FDETX charges 0.56%/yr vs 0.50%/yr for FDTX.

Доходность

Сравнение доходности FDETX и FDTX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Advisor Capital Development Fund Class O (FDETX) и Fidelity Disruptive Technology ETF (FDTX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FDETX показывает доходность 8.87%, что значительно ниже, чем у FDTX с доходностью 41.92%.

FDETX

1 день
-0.92%
1 месяц
1.48%
С начала года
8.87%
6 месяцев
10.56%
1 год
29.85%
3 года*
25.53%
5 лет*
15.91%
10 лет*
15.74%

FDTX

1 день
-0.33%
1 месяц
20.99%
С начала года
41.92%
6 месяцев
41.67%
1 год
58.85%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FDETX и FDTX

2026 (YTD)202520242023
FDETX
Fidelity Advisor Capital Development Fund Class O		8.87%27.60%27.07%11.19%
FDTX
Fidelity Disruptive Technology ETF		41.92%15.25%23.99%11.73%

Correlation

The correlation between FDETX and FDTX is 0.75, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.75

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 июн. 2023 г.

0.77

The correlation between FDETX and FDTX has been stable across timeframes, ranging from 0.75 to 0.77 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Advisor Capital Development Fund Class O

Fidelity Disruptive Technology ETF

Часто сравнивают с FDETX:
FDETX с FXAIXFDETX с FAFFXFDETX с VOOFDETX с VGRO.TOFDETX с VOOVFDETX с QQQFDETX с SWPPX
Часто сравнивают с FDTX:
FDTX с FTECFDTX с FBOTFDTX с TRFKFDTX с FSELXFDTX с FSPTXFDTX с AIQFDTX с QQQ

Доходность на риск

FDETX vs. FDTX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FDETX
Ранг доходности на риск FDETX: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FDETX: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDETX: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDETX: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDETX: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDETX: 7777
Ранг коэф-та Мартина
FDTX
Ранг доходности на риск FDTX: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FDTX: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDTX: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDTX: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDTX: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDTX: 5656
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FDETX c FDTX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor Capital Development Fund Class O (FDETX) и Fidelity Disruptive Technology ETF (FDTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FDETXFDTXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.44
2.42

+0.02

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.38
3.07

+0.31

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.44

1.39

+0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.13

3.05

+0.08

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.29

9.66

+4.63

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FDETX vs. FDTX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FDETX на текущий момент составляет 2.44, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FDTX равному 2.42. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FDETX и FDTX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FDETXFDTXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.44

2.42

+0.02

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.91

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.84

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.64

1.25

-0.61

Просадки

Сравнение просадок FDETX и FDTX

Максимальная просадка FDETX за все время составила -66.86%, что больше максимальной просадки FDTX в -27.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FDETX и FDTX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FDETXFDTXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-66.86%

-27.23%

-39.63%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.64%

-19.38%

+9.74%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.76%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.72%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.61%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.18%

-0.88%

-0.30%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.22%

-5.51%

-5.71%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.11%

6.11%

-4.00%

Волатильность

Сравнение волатильности FDETX и FDTX

Текущая волатильность для Fidelity Advisor Capital Development Fund Class O (FDETX) составляет 3.01%, в то время как у Fidelity Disruptive Technology ETF (FDTX) волатильность равна 8.56%. Это указывает на то, что FDETX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FDTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FDETXFDTXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.01%

8.56%

-5.55%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.43%

19.47%

-10.04%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.38%

24.45%

-12.07%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.60%

25.50%

-7.90%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.83%

25.50%

-6.67%

Сравнение комиссий FDETX и FDTX

FDETX берет комиссию в 0.56%, что несколько больше комиссии FDTX в 0.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FDETX и FDTX

Дивидендная доходность FDETX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.50%, тогда как FDTX не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FDETX
Fidelity Advisor Capital Development Fund Class O		9.50%10.34%8.95%4.39%5.66%5.63%4.47%7.46%15.81%5.34%2.92%5.97%
FDTX
Fidelity Disruptive Technology ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

FDETX and FDTX have a correlation of 0.75, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FDTX has higher volatility (8.56%) compared to FDETX (3.01%). In terms of maximum drawdown, FDETX dropped -66.86% vs FDTX's -27.23%.

FDETX currently has the higher Sharpe Ratio (2.44 vs 2.42), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FDETX и FDTX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор