Сравнение FDEQX с TVRIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Disciplined Equity Fund (FDEQX) и Guggenheim Directional Allocation Fund (TVRIX).
FDEQX управляется Fidelity. Фонд был запущен 28 дек. 1988 г.. TVRIX управляется Guggenheim. Фонд был запущен 18 июн. 2012 г..
Доходность
Сравнение доходности FDEQX и TVRIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FDEQX и TVRIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FDEQX Fidelity Disciplined Equity Fund | -5.82% | 16.43% | 25.01% | 34.07% | -28.06% | 27.62% | 29.80% | 31.95% | -10.37% | 20.15% |
TVRIX Guggenheim Directional Allocation Fund | -4.87% | 13.83% | 7.87% | 11.00% | -17.53% | 27.30% | 5.08% | 30.45% | -7.53% | 23.45% |
Доходность по периодам
С начала года, FDEQX показывает доходность -5.82%, что значительно ниже, чем у TVRIX с доходностью -4.87%. За последние 10 лет акции FDEQX превзошли акции TVRIX по среднегодовой доходности: 12.57% против 8.72% соответственно.
FDEQX
- 1 день
- 3.90%
- 1 месяц
- -6.65%
- С начала года
- -5.82%
- 6 месяцев
- -4.62%
- 1 год
- 18.54%
- 3 года*
- 18.76%
- 5 лет*
- 10.00%
- 10 лет*
- 12.57%
TVRIX
- 1 день
- 2.44%
- 1 месяц
- -4.44%
- С начала года
- -4.87%
- 6 месяцев
- -2.48%
- 1 год
- 11.69%
- 3 года*
- 8.78%
- 5 лет*
- 4.76%
- 10 лет*
- 8.72%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FDEQX и TVRIX
FDEQX берет комиссию в 0.79%, что меньше комиссии TVRIX в 1.09%.
Доходность на риск
FDEQX vs. TVRIX — Ранг доходности на риск
FDEQX
TVRIX
Сравнение FDEQX c TVRIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Disciplined Equity Fund (FDEQX) и Guggenheim Directional Allocation Fund (TVRIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FDEQX | TVRIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.92 | 0.97 | -0.05 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.41 | 1.43 | -0.02 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.20 | 0.00 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.56 | 1.48 | +0.08 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.07 | 6.06 | +0.01 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FDEQX | TVRIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.92 | 0.97 | -0.05 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.50 | 0.33 | +0.17 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.63 | 0.49 | +0.14 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.58 | 0.55 | +0.03 |
Корреляция
Корреляция между FDEQX и TVRIX составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FDEQX и TVRIX
Дивидендная доходность FDEQX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.56%, что меньше доходности TVRIX в 10.13%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FDEQX Fidelity Disciplined Equity Fund | 8.56% | 8.06% | 9.23% | 4.55% | 2.89% | 1.43% | 0.02% | 0.54% | 15.29% | 2.89% | 1.46% | 5.20% |
TVRIX Guggenheim Directional Allocation Fund | 10.13% | 9.64% | 0.00% | 2.03% | 0.71% | 14.34% | 0.30% | 16.62% | 14.33% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок FDEQX и TVRIX
Максимальная просадка FDEQX за все время составила -55.27%, что больше максимальной просадки TVRIX в -39.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FDEQX и TVRIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| FDEQX | TVRIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -55.27% | -39.36% | -15.91% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.48% | -8.45% | -4.03% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.91% | -24.87% | -8.04% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -32.91% | -39.36% | +6.45% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.07% | -9.20% | +0.13% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.93% | -6.10% | -3.83% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.20% | 2.06% | +1.14% |
Волатильность
Сравнение волатильности FDEQX и TVRIX
Fidelity Disciplined Equity Fund (FDEQX) имеет более высокую волатильность в 7.40% по сравнению с Guggenheim Directional Allocation Fund (TVRIX) с волатильностью 4.44%. Это указывает на то, что FDEQX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TVRIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FDEQX | TVRIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.40% | 4.44% | +2.96% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.55% | 7.84% | +4.71% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.20% | 12.61% | +8.59% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.95% | 14.46% | +5.49% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.94% | 17.80% | +2.14% |