Сравнение FDEQX с PROVX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Disciplined Equity Fund (FDEQX) и Provident Trust Strategy Fund (PROVX).
FDEQX управляется Fidelity. Фонд был запущен 28 дек. 1988 г.. PROVX управляется Provident. Фонд был запущен 30 дек. 1986 г..
Доходность
Сравнение доходности FDEQX и PROVX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FDEQX и PROVX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FDEQX Fidelity Disciplined Equity Fund | -5.82% | 16.43% | 25.01% | 34.07% | -28.06% | 27.62% | 29.80% | 31.95% | -10.37% | 20.15% |
PROVX Provident Trust Strategy Fund | -5.40% | 13.10% | 19.73% | 17.59% | -22.62% | 31.96% | 19.47% | 25.71% | -1.31% | 29.40% |
Доходность по периодам
С начала года, FDEQX показывает доходность -5.82%, что значительно ниже, чем у PROVX с доходностью -5.40%. За последние 10 лет акции FDEQX превзошли акции PROVX по среднегодовой доходности: 12.57% против 11.71% соответственно.
FDEQX
- 1 день
- 3.90%
- 1 месяц
- -6.65%
- С начала года
- -5.82%
- 6 месяцев
- -4.62%
- 1 год
- 18.54%
- 3 года*
- 18.76%
- 5 лет*
- 10.00%
- 10 лет*
- 12.57%
PROVX
- 1 день
- 2.35%
- 1 месяц
- -3.77%
- С начала года
- -5.40%
- 6 месяцев
- 1.13%
- 1 год
- 10.85%
- 3 года*
- 14.93%
- 5 лет*
- 7.08%
- 10 лет*
- 11.71%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FDEQX и PROVX
FDEQX берет комиссию в 0.79%, что меньше комиссии PROVX в 0.93%.
Доходность на риск
FDEQX vs. PROVX — Ранг доходности на риск
FDEQX
PROVX
Сравнение FDEQX c PROVX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Disciplined Equity Fund (FDEQX) и Provident Trust Strategy Fund (PROVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FDEQX | PROVX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.92 | 0.77 | +0.15 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.41 | 1.26 | +0.16 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.16 | +0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.56 | 1.00 | +0.56 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.07 | 3.81 | +2.26 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FDEQX | PROVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.92 | 0.77 | +0.15 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.50 | 0.46 | +0.05 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.63 | 0.73 | -0.10 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.58 | 0.49 | +0.09 |
Корреляция
Корреляция между FDEQX и PROVX составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FDEQX и PROVX
Дивидендная доходность FDEQX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.56%, что меньше доходности PROVX в 17.76%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FDEQX Fidelity Disciplined Equity Fund | 8.56% | 8.06% | 9.23% | 4.55% | 2.89% | 1.43% | 0.02% | 0.54% | 15.29% | 2.89% | 1.46% | 5.20% |
PROVX Provident Trust Strategy Fund | 17.76% | 16.80% | 6.94% | 4.61% | 19.17% | 0.35% | 9.04% | 4.40% | 5.80% | 1.54% | 1.92% | 7.73% |
Просадки
Сравнение просадок FDEQX и PROVX
Максимальная просадка FDEQX за все время составила -55.27%, примерно равная максимальной просадке PROVX в -57.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FDEQX и PROVX.
Загрузка...
Показатели просадок
| FDEQX | PROVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -55.27% | -57.65% | +2.38% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.48% | -12.54% | +0.06% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.91% | -27.48% | -5.43% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -32.91% | -27.48% | -5.43% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.07% | -10.07% | +1.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.93% | -13.23% | +3.30% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.20% | 3.29% | -0.09% |
Волатильность
Сравнение волатильности FDEQX и PROVX
Fidelity Disciplined Equity Fund (FDEQX) имеет более высокую волатильность в 7.40% по сравнению с Provident Trust Strategy Fund (PROVX) с волатильностью 4.20%. Это указывает на то, что FDEQX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PROVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FDEQX | PROVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.40% | 4.20% | +3.20% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.55% | 8.81% | +3.74% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.20% | 14.60% | +6.60% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.95% | 15.59% | +4.36% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.94% | 16.12% | +3.82% |