PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FDEQX с FCGSX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FDEQX с FCGSX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Disciplined Equity Fund (FDEQX) и Fidelity Series Growth Company Fund (FCGSX).

FDEQX управляется Fidelity. Фонд был запущен 28 дек. 1988 г.. FCGSX управляется Fidelity. Фонд был запущен 7 нояб. 2013 г..

Доходность

Сравнение доходности FDEQX и FCGSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Disciplined Equity Fund (FDEQX) и Fidelity Series Growth Company Fund (FCGSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FDEQX и FCGSX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FDEQX
Fidelity Disciplined Equity Fund		-5.82%16.43%25.01%34.07%-28.06%27.62%29.80%31.95%-10.37%20.15%
FCGSX
Fidelity Series Growth Company Fund		-2.49%25.52%38.00%45.97%-32.15%25.13%70.01%39.75%-4.03%37.69%

Доходность по периодам

С начала года, FDEQX показывает доходность -5.82%, что значительно ниже, чем у FCGSX с доходностью -2.49%. За последние 10 лет акции FDEQX уступали акциям FCGSX по среднегодовой доходности: 12.57% против 21.96% соответственно.

FDEQX

1 день
3.90%
1 месяц
-6.65%
С начала года
-5.82%
6 месяцев
-4.62%
1 год
18.54%
3 года*
18.76%
5 лет*
10.00%
10 лет*
12.57%

FCGSX

1 день
4.44%
1 месяц
-4.59%
С начала года
-2.49%
6 месяцев
1.86%
1 год
38.78%
3 года*
28.90%
5 лет*
14.89%
10 лет*
21.96%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Disciplined Equity Fund

Fidelity Series Growth Company Fund

Часто сравнивают с FDEQX:
FDEQX с FXAIXFDEQX с IVVFDEQX с FDEWXFDEQX с FSELXFDEQX с IWYFDEQX с VDIGXFDEQX с FCNTX
Часто сравнивают с FCGSX:
FCGSX с QQQFCGSX с FBGRXFCGSX с FSPGXFCGSX с FSAEXFCGSX с FXAIXFCGSX с RYCKXFCGSX с FSGGX

Сравнение комиссий FDEQX и FCGSX

FDEQX берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии FCGSX в 0.00%.

FDEQX
Fidelity Disciplined Equity Fund
FCGSX
Fidelity Series Growth Company Fund

Доходность на риск

FDEQX vs. FCGSX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FDEQX
Ранг доходности на риск FDEQX: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FDEQX: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDEQX: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDEQX: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDEQX: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDEQX: 5959
Ранг коэф-та Мартина
FCGSX
Ранг доходности на риск FCGSX: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FCGSX: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FCGSX: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FCGSX: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FCGSX: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FCGSX: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FDEQX c FCGSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Disciplined Equity Fund (FDEQX) и Fidelity Series Growth Company Fund (FCGSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FDEQXFCGSXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.92

1.66

-0.74

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.41

2.34

-0.92

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.20

1.33

-0.13

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.56

2.98

-1.43

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.07

13.43

-7.36

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FDEQX vs. FCGSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FDEQX на текущий момент составляет 0.92, что ниже коэффициента Шарпа FCGSX равного 1.66. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FDEQX и FCGSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FDEQXFCGSXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.92

1.66

-0.74

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.50

0.63

-0.13

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.63

0.95

-0.32

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.58

0.88

-0.30

Корреляция

Корреляция между FDEQX и FCGSX составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FDEQX и FCGSX

Дивидендная доходность FDEQX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.56%, что меньше доходности FCGSX в 10.74%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FDEQX
Fidelity Disciplined Equity Fund		8.56%8.06%9.23%4.55%2.89%1.43%0.02%0.54%15.29%2.89%1.46%5.20%
FCGSX
Fidelity Series Growth Company Fund		10.74%10.48%12.49%3.13%0.61%38.65%31.99%11.06%13.21%10.51%2.44%0.25%

Просадки

Сравнение просадок FDEQX и FCGSX

Максимальная просадка FDEQX за все время составила -55.27%, что больше максимальной просадки FCGSX в -38.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FDEQX и FCGSX.

Загрузка...

Показатели просадок

FDEQXFCGSXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.27%

-38.77%

-16.50%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.48%

-13.10%

+0.62%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.91%

-38.77%

+5.86%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-32.91%

-38.77%

+5.86%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.07%

-6.44%

-2.63%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.93%

-7.05%

-2.88%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.20%

2.91%

+0.29%

Волатильность

Сравнение волатильности FDEQX и FCGSX

Текущая волатильность для Fidelity Disciplined Equity Fund (FDEQX) составляет 7.40%, в то время как у Fidelity Series Growth Company Fund (FCGSX) волатильность равна 8.15%. Это указывает на то, что FDEQX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FCGSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FDEQXFCGSXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.40%

8.15%

-0.75%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.55%

14.39%

-1.84%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.20%

24.14%

-2.94%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.95%

23.69%

-3.74%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.94%

23.19%

-3.25%