PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FDEM с FEMVX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FDEM с FEMVX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

FDEM (Fidelity Emerging Markets Multifactor ETF) and FEMVX (Fidelity SAI Emerging Markets Value Index Fund) are both funds - FDEM is a Emerging Markets Equities fund tracking the Fidelity Targeted Emerging Markets Factor Index, while FEMVX is a Emerging Markets Diversified fund managed by Fidelity. Over the past 5 years, FDEM returned 9.43%/yr vs 13.63%/yr for FEMVX. Their correlation of 0.87 suggests significant overlap in exposure. FDEM charges 0.45%/yr vs 0.22%/yr for FEMVX.

Доходность

Сравнение доходности FDEM и FEMVX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Emerging Markets Multifactor ETF (FDEM) и Fidelity SAI Emerging Markets Value Index Fund (FEMVX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FDEM показывает доходность 22.58%, что значительно ниже, чем у FEMVX с доходностью 37.35%.

FDEM

1 день
-1.46%
1 месяц
7.69%
С начала года
22.58%
6 месяцев
24.26%
1 год
45.52%
3 года*
23.79%
5 лет*
9.43%
10 лет*
—

FEMVX

1 день
1.76%
1 месяц
14.17%
С начала года
37.35%
6 месяцев
41.22%
1 год
70.43%
3 года*
31.02%
5 лет*
13.63%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FDEM и FEMVX

2026 (YTD)202520242023202220212020
FDEM
Fidelity Emerging Markets Multifactor ETF		22.58%26.75%9.34%17.26%-13.11%-3.52%34.19%
FEMVX
Fidelity SAI Emerging Markets Value Index Fund		37.35%33.95%11.68%17.43%-16.98%6.02%35.70%

Correlation

The correlation between FDEM and FEMVX is 0.87, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.87

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.85

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.87

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 мая 2020 г.

0.87

The correlation between FDEM and FEMVX has been stable across timeframes, ranging from 0.85 to 0.87 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Emerging Markets Multifactor ETF

Fidelity SAI Emerging Markets Value Index Fund

Часто сравнивают с FDEM:
FDEM с VWOFDEM с IEMGFDEM с FEMSXFDEM с DFEMXFDEM с EMGFFDEM с QINTFDEM с IGRO
Часто сравнивают с FEMVX:
FEMVX с QLVEFEMVX с AVEMFEMVX с VWOFEMVX с FCEEXFEMVX с DFCEXFEMVX с FEMKXFEMVX с SPY

Доходность на риск

FDEM vs. FEMVX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FDEM
Ранг доходности на риск FDEM: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FDEM: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDEM: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDEM: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDEM: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDEM: 7474
Ранг коэф-та Мартина
FEMVX
Ранг доходности на риск FEMVX: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FEMVX: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FEMVX: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FEMVX: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FEMVX: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FEMVX: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FDEM c FEMVX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Emerging Markets Multifactor ETF (FDEM) и Fidelity SAI Emerging Markets Value Index Fund (FEMVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FDEMFEMVXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.63
4.20

-1.56

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.46
5.20

-1.74

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.48

1.78

-0.30

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.60

5.85

-2.25

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.12

23.12

-9.00

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FDEM vs. FEMVX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FDEM на текущий момент составляет 2.63, что ниже коэффициента Шарпа FEMVX равного 4.20. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FDEM и FEMVX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FDEMFEMVXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.63

4.20

-1.56

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.59

0.87

-0.28

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.53

1.20

-0.67

Просадки

Сравнение просадок FDEM и FEMVX

Максимальная просадка FDEM за все время составила -33.65%, что больше максимальной просадки FEMVX в -30.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FDEM и FEMVX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FDEMFEMVXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.65%

-30.54%

-3.11%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.70%

-12.20%

-0.50%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.04%

-15.64%

-0.40%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.02%

-30.54%

+1.52%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.46%

0.00%

-1.46%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.84%

-7.68%

-1.16%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.23%

3.08%

+0.15%

Волатильность

Сравнение волатильности FDEM и FEMVX

Fidelity Emerging Markets Multifactor ETF (FDEM) и Fidelity SAI Emerging Markets Value Index Fund (FEMVX) имеют волатильность 7.26% и 7.21% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FDEMFEMVXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.26%

7.21%

+0.05%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.03%

14.62%

+0.41%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.36%

17.02%

+0.34%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.13%

15.75%

+0.38%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.91%

16.01%

+1.90%

Сравнение комиссий FDEM и FEMVX

FDEM берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии FEMVX в 0.22%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FDEM и FEMVX

Дивидендная доходность FDEM за последние двенадцать месяцев составляет около 2.66%, что меньше доходности FEMVX в 2.89%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
FDEM
Fidelity Emerging Markets Multifactor ETF		2.66%3.23%4.05%4.41%3.95%2.71%1.84%2.39%
FEMVX
Fidelity SAI Emerging Markets Value Index Fund		2.89%3.97%3.65%4.73%4.87%5.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

FDEM and FEMVX have a correlation of 0.87, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FDEM has higher volatility (7.26%) compared to FEMVX (7.21%). In terms of maximum drawdown, FDEM dropped -33.65% vs FEMVX's -30.54%.

FEMVX currently has the higher Sharpe Ratio (4.20 vs 2.63), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FDEM и FEMVX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор