PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FEMVX с AVEM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FEMVX с AVEM

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

FEMVX (Fidelity SAI Emerging Markets Value Index Fund) and AVEM (Avantis Emerging Markets Equity ETF) are both funds - FEMVX is a Emerging Markets Diversified fund managed by Fidelity, while AVEM is a Emerging Markets Equities fund actively managed by Avantis. Over the past 5 years, FEMVX returned 12.62%/yr vs 9.58%/yr for AVEM. Their correlation of 0.93 suggests significant overlap in exposure. FEMVX charges 0.22%/yr vs 0.33%/yr for AVEM.

Доходность

Сравнение доходности FEMVX и AVEM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity SAI Emerging Markets Value Index Fund (FEMVX) и Avantis Emerging Markets Equity ETF (AVEM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FEMVX показывает доходность 31.35%, что значительно выше, чем у AVEM с доходностью 24.95%.

FEMVX

1 день
0.59%
1 месяц
1.19%
С начала года
31.35%
6 месяцев
33.01%
1 год
54.14%
3 года*
28.75%
5 лет*
12.62%
10 лет*
—

AVEM

1 день
0.89%
1 месяц
-0.78%
С начала года
24.95%
6 месяцев
25.19%
1 год
43.82%
3 года*
24.93%
5 лет*
9.58%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FEMVX и AVEM

2026 (YTD)202520242023202220212020
FEMVX
Fidelity SAI Emerging Markets Value Index Fund		31.35%33.95%11.68%17.43%-16.98%6.02%35.70%
AVEM
Avantis Emerging Markets Equity ETF		24.95%34.48%7.49%15.30%-18.15%5.16%45.12%

Correlation

The correlation between FEMVX and AVEM is 0.91, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.91

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.91

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.93

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 мая 2020 г.

0.93

The correlation between FEMVX and AVEM has been stable across timeframes, ranging from 0.91 to 0.93 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity SAI Emerging Markets Value Index Fund

Avantis Emerging Markets Equity ETF

Часто сравнивают с FEMVX:
FEMVX с QLVEFEMVX с VWOFEMVX с FDEMFEMVX с FCEEXFEMVX с DFCEXFEMVX с FEMKXFEMVX с SPY
Часто сравнивают с AVEM:
AVEM с AVESAVEM с VWOAVEM с EIMI.LAVEM с AVDEAVEM с VXUSAVEM с DFAEAVEM с FNDE

Доходность на риск

FEMVX vs. AVEM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FEMVX
Ранг доходности на риск FEMVX: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FEMVX: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FEMVX: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FEMVX: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FEMVX: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FEMVX: 9292
Ранг коэф-та Мартина
AVEM
Ранг доходности на риск AVEM: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVEM: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVEM: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVEM: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVEM: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVEM: 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FEMVX c AVEM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity SAI Emerging Markets Value Index Fund (FEMVX) и Avantis Emerging Markets Equity ETF (AVEM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FEMVXAVEMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.77
1.99

+0.77

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.38
2.56

+0.82

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.53

1.38

+0.15

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.50

3.35

+1.15

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

16.45

12.59

+3.86

FEMVX vs. AVEM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FEMVX на текущий момент составляет 2.77, что выше коэффициента Шарпа AVEM равного 1.99. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FEMVX и AVEM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FEMVX и AVEM

Максимальная просадка FEMVX за все время составила -30.54%, что меньше максимальной просадки AVEM в -36.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FEMVX и AVEM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FEMVXAVEMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-30.54%

-36.05%

+5.51%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.20%

-13.13%

+0.93%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.64%

-18.02%

+2.38%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.99%

-33.88%

+3.89%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.37%

-4.55%

+0.18%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.64%

-10.04%

+2.40%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.33%

3.49%

-0.16%

Волатильность

Сравнение волатильности FEMVX и AVEM

Fidelity SAI Emerging Markets Value Index Fund (FEMVX) и Avantis Emerging Markets Equity ETF (AVEM) имеют волатильность 11.88% и 11.87% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FEMVXAVEMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.88%

11.87%

+0.01%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.11%

20.06%

-1.95%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.99%

22.10%

-2.11%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.44%

18.98%

-2.54%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.50%

20.90%

-4.40%

Сравнение комиссий FEMVX и AVEM

FEMVX берет комиссию в 0.22%, что меньше комиссии AVEM в 0.33%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FEMVX и AVEM

Дивидендная доходность FEMVX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.02%, что больше доходности AVEM в 1.83%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
AVEM
Avantis Emerging Markets Equity ETF		1.83%2.45%3.17%3.06%2.77%2.61%1.60%0.35%
FEMVX
Fidelity SAI Emerging Markets Value Index Fund		3.02%3.97%3.65%4.73%4.87%5.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.91, FEMVX and AVEM move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

FEMVX has higher volatility (11.88%) compared to AVEM (11.87%). In terms of maximum drawdown, FEMVX dropped -30.54% vs AVEM's -36.05%.

FEMVX currently has the higher Sharpe Ratio (2.77 vs 1.99), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FEMVX и AVEM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор