Сравнение FDEIX с VALAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Advisor Capital Development Fund Class I (FDEIX) и Al Frank Fund (VALAX).
FDEIX управляется Fidelity. Фонд был запущен 12 июл. 2005 г.. VALAX управляется Al Frank. Фонд был запущен 1 мая 2006 г..
Доходность
Сравнение доходности FDEIX и VALAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FDEIX и VALAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FDEIX Fidelity Advisor Capital Development Fund Class I | -5.08% | 27.44% | 26.86% | 24.00% | -8.17% | 25.18% | 8.93% | 31.14% | -9.21% | 16.45% |
VALAX Al Frank Fund | 1.54% | 23.57% | 13.35% | 14.05% | -13.50% | 24.97% | 10.22% | 33.98% | -7.87% | 18.09% |
Доходность по периодам
С начала года, FDEIX показывает доходность -5.08%, что значительно ниже, чем у VALAX с доходностью 1.54%. За последние 10 лет акции FDEIX превзошли акции VALAX по среднегодовой доходности: 14.51% против 12.38% соответственно.
FDEIX
- 1 день
- -0.60%
- 1 месяц
- -8.09%
- С начала года
- -5.08%
- 6 месяцев
- -0.22%
- 1 год
- 23.90%
- 3 года*
- 21.30%
- 5 лет*
- 14.36%
- 10 лет*
- 14.51%
VALAX
- 1 день
- -0.77%
- 1 месяц
- -6.61%
- С начала года
- 1.54%
- 6 месяцев
- 7.86%
- 1 год
- 29.09%
- 3 года*
- 17.10%
- 5 лет*
- 8.94%
- 10 лет*
- 12.38%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FDEIX и VALAX
FDEIX берет комиссию в 0.71%, что меньше комиссии VALAX в 1.24%.
Доходность на риск
FDEIX vs. VALAX — Ранг доходности на риск
FDEIX
VALAX
Сравнение FDEIX c VALAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor Capital Development Fund Class I (FDEIX) и Al Frank Fund (VALAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FDEIX | VALAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.33 | 1.63 | -0.30 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.89 | 2.23 | -0.35 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 1.34 | -0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.76 | 2.13 | -0.36 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.12 | 9.00 | -0.88 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FDEIX | VALAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.33 | 1.63 | -0.30 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.82 | 0.51 | +0.32 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.77 | 0.64 | +0.13 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.51 | 0.39 | +0.12 |
Корреляция
Корреляция между FDEIX и VALAX составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FDEIX и VALAX
Дивидендная доходность FDEIX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.83%, что больше доходности VALAX в 8.52%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FDEIX Fidelity Advisor Capital Development Fund Class I | 10.83% | 10.28% | 8.81% | 4.21% | 5.46% | 5.49% | 4.32% | 7.30% | 15.57% | 5.32% | 2.82% | 5.75% |
VALAX Al Frank Fund | 8.52% | 8.65% | 10.32% | 5.95% | 8.62% | 6.83% | 7.17% | 13.51% | 10.73% | 10.66% | 5.32% | 9.53% |
Просадки
Сравнение просадок FDEIX и VALAX
Максимальная просадка FDEIX за все время составила -57.82%, что меньше максимальной просадки VALAX в -61.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FDEIX и VALAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| FDEIX | VALAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -57.82% | -61.26% | +3.44% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.44% | -13.03% | +0.59% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.81% | -25.81% | +4.00% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.61% | -38.22% | +1.61% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.64% | -8.56% | -1.08% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.19% | -10.83% | +2.64% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.70% | 3.08% | -0.38% |
Волатильность
Сравнение волатильности FDEIX и VALAX
Fidelity Advisor Capital Development Fund Class I (FDEIX) и Al Frank Fund (VALAX) имеют волатильность 4.45% и 4.61% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FDEIX | VALAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.45% | 4.61% | -0.16% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.54% | 10.48% | -0.94% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.44% | 18.57% | -0.13% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.54% | 17.70% | -0.16% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.81% | 19.29% | -0.48% |