PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FDEIX с GQHPX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FDEIX с GQHPX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

FDEIX (Fidelity Advisor Capital Development Fund Class I) and GQHPX (GQG Partners US Quality Dividend Income Fund) are both Large Cap Value Equities funds. Over the past 3 years, FDEIX returned 25.36%/yr vs 12.04%/yr for GQHPX. A 0.60 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FDEIX charges 0.71%/yr vs 0.57%/yr for GQHPX.

Доходность

Сравнение доходности FDEIX и GQHPX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Advisor Capital Development Fund Class I (FDEIX) и GQG Partners US Quality Dividend Income Fund (GQHPX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FDEIX показывает доходность 8.79%, что значительно ниже, чем у GQHPX с доходностью 9.53%.

FDEIX

1 день
-0.92%
1 месяц
1.48%
С начала года
8.79%
6 месяцев
10.50%
1 год
29.70%
3 года*
25.36%
5 лет*
15.74%
10 лет*
15.58%

GQHPX

1 день
-0.56%
1 месяц
-1.73%
С начала года
9.53%
6 месяцев
10.43%
1 год
12.47%
3 года*
12.04%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FDEIX и GQHPX

2026 (YTD)20252024202320222021
FDEIX
Fidelity Advisor Capital Development Fund Class I		8.79%27.44%26.86%24.00%-8.17%4.55%
GQHPX
GQG Partners US Quality Dividend Income Fund		9.53%7.53%12.69%3.94%6.73%10.34%

Correlation

The correlation between FDEIX and GQHPX is -0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.05

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.41

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 июл. 2021 г.

0.60

The correlation between FDEIX and GQHPX shifts across timeframes, from -0.05 (1 year) to 0.60 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Advisor Capital Development Fund Class I

GQG Partners US Quality Dividend Income Fund

Часто сравнивают с FDEIX:
FDEIX с FCNTXFDEIX с WSHFXFDEIX с VTVFDEIX с AVERXFDEIX с FSELXFDEIX с ACTIXFDEIX с FGINX
Часто сравнивают с GQHPX:
GQHPX с FEQIXGQHPX с FWWFXGQHPX с CGDVGQHPX с PRWCXGQHPX с VDIGXGQHPX с LSGRGQHPX с LSGRX

Доходность на риск

FDEIX vs. GQHPX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FDEIX
Ранг доходности на риск FDEIX: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FDEIX: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDEIX: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDEIX: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDEIX: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDEIX: 7777
Ранг коэф-та Мартина
GQHPX
Ранг доходности на риск GQHPX: 2222
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GQHPX: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GQHPX: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GQHPX: 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GQHPX: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GQHPX: 2323
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FDEIX c GQHPX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor Capital Development Fund Class I (FDEIX) и GQG Partners US Quality Dividend Income Fund (GQHPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FDEIXGQHPXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.42
1.15

+1.27

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.37
1.77

+1.60

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.44

1.20

+0.24

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.11

2.22

+0.89

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.20

5.51

+8.69

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FDEIX vs. GQHPX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FDEIX на текущий момент составляет 2.42, что выше коэффициента Шарпа GQHPX равного 1.15. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FDEIX и GQHPX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FDEIXGQHPXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.42

1.15

+1.27

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.90

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.83

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.54

0.83

-0.29

Просадки

Сравнение просадок FDEIX и GQHPX

Максимальная просадка FDEIX за все время составила -57.82%, что больше максимальной просадки GQHPX в -17.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FDEIX и GQHPX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FDEIXGQHPXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-57.82%

-17.26%

-40.56%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.64%

-5.08%

-4.56%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.72%

-8.71%

-11.01%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.81%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.61%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.18%

-4.14%

+2.96%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.13%

-3.35%

-4.78%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.11%

2.05%

+0.06%

Волатильность

Сравнение волатильности FDEIX и GQHPX

Текущая волатильность для Fidelity Advisor Capital Development Fund Class I (FDEIX) составляет 3.01%, в то время как у GQG Partners US Quality Dividend Income Fund (GQHPX) волатильность равна 3.51%. Это указывает на то, что FDEIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GQHPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FDEIXGQHPXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.01%

3.51%

-0.50%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.43%

7.73%

+1.70%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.38%

9.79%

+2.59%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.58%

12.65%

+4.93%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.83%

12.65%

+6.18%

Сравнение комиссий FDEIX и GQHPX

FDEIX берет комиссию в 0.71%, что несколько больше комиссии GQHPX в 0.57%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FDEIX и GQHPX

Дивидендная доходность FDEIX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.45%, что больше доходности GQHPX в 3.64%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FDEIX
Fidelity Advisor Capital Development Fund Class I		9.45%10.28%8.81%4.21%5.46%5.49%4.32%7.30%15.57%5.32%2.82%5.75%
GQHPX
GQG Partners US Quality Dividend Income Fund		3.64%2.98%3.14%2.64%3.24%0.77%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

FDEIX and GQHPX have a correlation of -0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GQHPX has higher volatility (3.51%) compared to FDEIX (3.01%). In terms of maximum drawdown, FDEIX dropped -57.82% vs GQHPX's -17.26%.

FDEIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.42 vs 1.15), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FDEIX и GQHPX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор