Сравнение FDEIX с GQHPX
FDEIX (Fidelity Advisor Capital Development Fund Class I) and GQHPX (GQG Partners US Quality Dividend Income Fund) are both Large Cap Value Equities funds. Over the past 5 years, FDEIX returned 17.04%/yr vs 10.84%/yr for GQHPX. A 0.57 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FDEIX charges 0.71%/yr vs 0.57%/yr for GQHPX.
Доходность
Сравнение доходности FDEIX и GQHPX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: FDEIX показывает доходность 11.93%, а GQHPX немного ниже – 11.45%.
FDEIX
- 1 день
- 0.81%
- 1 месяц
- 1.64%
- 6 месяцев
- 8.94%
- С начала года
- 11.93%
- 1 год
- 25.08%
- 3 года*
- 24.89%
- 5 лет*
- 17.04%
- 10 лет*
- 15.73%
GQHPX
- 1 день
- 1.49%
- 1 месяц
- 2.84%
- 6 месяцев
- 8.86%
- С начала года
- 11.45%
- 1 год
- 13.74%
- 3 года*
- 11.81%
- 5 лет*
- 10.84%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FDEIX и GQHPX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
FDEIX Fidelity Advisor Capital Development Fund Class I | 11.93% | 27.44% | 26.86% | 24.00% | -8.17% | 5.07% |
GQHPX GQG Partners US Quality Dividend Income Fund | 11.45% | 7.53% | 12.69% | 3.94% | 6.73% | 10.34% |
Correlation
The correlation between FDEIX and GQHPX is -0.15, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.15 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.35 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.57 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 июн. 2021 г. | 0.57 |
The correlation between FDEIX and GQHPX shifts across timeframes, from -0.15 (1 year) to 0.57 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FDEIX vs. GQHPX — Ранг доходности на риск
FDEIX
GQHPX
Сравнение FDEIX c GQHPX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor Capital Development Fund Class I (FDEIX) и GQG Partners US Quality Dividend Income Fund (GQHPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FDEIX | GQHPX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.74 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.86 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.35 | 1.21 | +0.14 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.65 | 2.09 | +0.56 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.86 | 5.60 | +6.26 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FDEIX и GQHPX
Максимальная просадка FDEIX за все время составила -57.82%, что больше максимальной просадки GQHPX в -17.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FDEIX и GQHPX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FDEIX | GQHPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -57.82% | -17.26% | -40.56% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.64% | -6.50% | -3.14% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.72% | -8.71% | -11.01% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.81% | -17.26% | -4.55% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.61% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -2.46% | +2.46% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.09% | -3.36% | -4.73% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.15% | 2.42% | -0.27% |
Волатильность
Сравнение волатильности FDEIX и GQHPX
Текущая волатильность для Fidelity Advisor Capital Development Fund Class I (FDEIX) составляет 3.48%, в то время как у GQG Partners US Quality Dividend Income Fund (GQHPX) волатильность равна 5.37%. Это указывает на то, что FDEIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GQHPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FDEIX | GQHPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.48% | 5.37% | -1.89% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.98% | 9.13% | +0.85% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.95% | 11.02% | +1.93% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.61% | 12.78% | +4.83% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.73% | 12.77% | +5.96% |
Сравнение комиссий FDEIX и GQHPX
FDEIX берет комиссию в 0.71%, что несколько больше комиссии GQHPX в 0.57%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FDEIX и GQHPX
Дивидендная доходность FDEIX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.19%, что больше доходности GQHPX в 3.72%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FDEIX Fidelity Advisor Capital Development Fund Class I | 9.19% | 10.28% | 8.81% | 4.21% | 5.46% | 5.49% | 4.32% | 7.30% | 15.57% | 5.32% | 2.82% | 5.75% |
GQHPX GQG Partners US Quality Dividend Income Fund | 3.72% | 2.98% | 3.14% | 2.64% | 3.24% | 0.77% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
FDEIX and GQHPX have a correlation of -0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GQHPX has higher volatility (5.37%) compared to FDEIX (3.48%). In terms of maximum drawdown, FDEIX dropped -57.82% vs GQHPX's -17.26%.
FDEIX currently has the higher Sharpe Ratio (1.98 vs 1.23), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FDEIX и GQHPX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор