PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FDEIX с FLCOX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FDEIX с FLCOX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Advisor Capital Development Fund Class I (FDEIX) и Fidelity Large Cap Value Index Fund (FLCOX).

FDEIX управляется Fidelity. Фонд был запущен 12 июл. 2005 г.. FLCOX - это пассивный фонд от Fidelity, который отслеживает доходность Russell 1000 Value Index. Фонд был запущен 7 июн. 2016 г..

Доходность

Сравнение доходности FDEIX и FLCOX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Advisor Capital Development Fund Class I (FDEIX) и Fidelity Large Cap Value Index Fund (FLCOX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FDEIX и FLCOX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FDEIX
Fidelity Advisor Capital Development Fund Class I		-2.02%27.44%26.86%24.00%-8.17%25.18%8.93%31.14%-9.21%15.23%
FLCOX
Fidelity Large Cap Value Index Fund		2.61%15.90%14.38%11.48%-7.57%25.09%2.87%26.54%-8.38%10.90%

Доходность по периодам

С начала года, FDEIX показывает доходность -2.02%, что значительно ниже, чем у FLCOX с доходностью 2.61%.

FDEIX

1 день
3.23%
1 месяц
-5.26%
С начала года
-2.02%
6 месяцев
2.93%
1 год
27.31%
3 года*
22.59%
5 лет*
14.80%
10 лет*
14.87%

FLCOX

1 день
0.52%
1 месяц
-2.93%
С начала года
2.61%
6 месяцев
6.31%
1 год
15.79%
3 года*
14.50%
5 лет*
9.32%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Advisor Capital Development Fund Class I

Fidelity Large Cap Value Index Fund

Часто сравнивают с FDEIX:
FDEIX с FCNTXFDEIX с VTVFDEIX с WSHFXFDEIX с ACTIXFDEIX с AVERXFDEIX с NEIMXFDEIX с FBLEX
Часто сравнивают с FLCOX:
FLCOX с VVIAXFLCOX с FXAIXFLCOX с VTVFLCOX с FLCSXFLCOX с SCHDFLCOX с SFLNXFLCOX с FSLVX

Сравнение комиссий FDEIX и FLCOX

FDEIX берет комиссию в 0.71%, что несколько больше комиссии FLCOX в 0.04%.

FDEIX
Fidelity Advisor Capital Development Fund Class I
FLCOX
Fidelity Large Cap Value Index Fund

Доходность на риск

FDEIX vs. FLCOX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FDEIX
Ранг доходности на риск FDEIX: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FDEIX: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDEIX: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDEIX: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDEIX: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDEIX: 8989
Ранг коэф-та Мартина
FLCOX
Ранг доходности на риск FLCOX: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FLCOX: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLCOX: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLCOX: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLCOX: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLCOX: 5555
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FDEIX c FLCOX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor Capital Development Fund Class I (FDEIX) и Fidelity Large Cap Value Index Fund (FLCOX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FDEIXFLCOXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.50

1.06

+0.44

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.12

1.53

+0.59

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.34

1.23

+0.11

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.27

1.40

+0.88

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.35

6.54

+3.81

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FDEIX vs. FLCOX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FDEIX на текущий момент составляет 1.50, что выше коэффициента Шарпа FLCOX равного 1.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FDEIX и FLCOX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FDEIXFLCOXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.50

1.06

+0.44

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.85

0.63

+0.21

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.79

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.51

0.54

-0.02

Корреляция

Корреляция между FDEIX и FLCOX составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FDEIX и FLCOX

Дивидендная доходность FDEIX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.49%, что больше доходности FLCOX в 1.47%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FDEIX
Fidelity Advisor Capital Development Fund Class I		10.49%10.28%8.81%4.21%5.46%5.49%4.32%7.30%15.57%5.32%2.82%5.75%
FLCOX
Fidelity Large Cap Value Index Fund		1.47%1.51%1.92%1.99%2.01%1.55%2.28%3.82%2.79%0.60%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FDEIX и FLCOX

Максимальная просадка FDEIX за все время составила -57.82%, что больше максимальной просадки FLCOX в -38.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FDEIX и FLCOX.

Загрузка...

Показатели просадок

FDEIXFLCOXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-57.82%

-38.28%

-19.54%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.44%

-7.96%

-4.48%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.81%

-19.00%

-2.81%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.61%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.72%

-4.32%

-2.40%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.19%

-4.52%

-3.67%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.73%

2.52%

+0.21%

Волатильность

Сравнение волатильности FDEIX и FLCOX

Fidelity Advisor Capital Development Fund Class I (FDEIX) имеет более высокую волатильность в 5.70% по сравнению с Fidelity Large Cap Value Index Fund (FLCOX) с волатильностью 4.29%. Это указывает на то, что FDEIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FLCOX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FDEIXFLCOXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.70%

4.29%

+1.41%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.05%

8.31%

+1.74%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.66%

15.72%

+2.94%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.60%

14.82%

+2.78%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.84%

17.73%

+1.11%