PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение FDEGX с SSMHX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FDEGX с SSMHX

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

FDEGX (Fidelity Growth Strategies Fund) and SSMHX (State Street Small/Mid Cap Equity Index Portfolio) are both Mid Cap Growth Equities funds. Over the past 10 years, FDEGX returned 11.62%/yr vs 11.70%/yr for SSMHX. Their correlation of 0.88 suggests significant overlap in exposure. FDEGX charges 0.63%/yr vs 0.02%/yr for SSMHX.

Доходность

Сравнение доходности FDEGX и SSMHX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Growth Strategies Fund (FDEGX) и State Street Small/Mid Cap Equity Index Portfolio (SSMHX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FDEGX показывает доходность 8.13%, что значительно ниже, чем у SSMHX с доходностью 15.27%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции FDEGX имеют среднегодовую доходность 11.62%, а акции SSMHX немного впереди с 11.70%.

FDEGX

1 день
-0.63%
1 месяц
-4.20%
6 месяцев
2.60%
С начала года
8.13%
1 год
-1.10%
3 года*
13.50%
5 лет*
6.60%
10 лет*
11.62%

SSMHX

1 день
-0.02%
1 месяц
0.96%
6 месяцев
9.19%
С начала года
15.27%
1 год
24.35%
3 года*
15.86%
5 лет*
6.77%
10 лет*
11.70%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FDEGX и SSMHX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FDEGX
Fidelity Growth Strategies Fund		8.13%2.88%26.57%20.93%-26.50%21.30%29.34%36.59%-6.92%21.03%
SSMHX
State Street Small/Mid Cap Equity Index Portfolio		15.27%12.90%10.73%25.21%-25.43%13.08%32.46%28.00%-9.21%18.26%

Correlation

The correlation between FDEGX and SSMHX is 0.91, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.91

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.88

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.90

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.88

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 авг. 2015 г.

0.88

The correlation between FDEGX and SSMHX has been stable across timeframes, ranging from 0.88 to 0.91 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Growth Strategies Fund

State Street Small/Mid Cap Equity Index Portfolio

Часто сравнивают с FDEGX:
FDEGX с FDGRXFDEGX с FXAIXFDEGX с FMAGXFDEGX с FSLBXFDEGX с OLGAXFDEGX с FIFNXFDEGX с CANE
Часто сравнивают с SSMHX:
SSMHX с SPSMSSMHX с PRBLXSSMHX с SCHASSMHX с FSMDXSSMHX с SSGVXSSMHX с SSEYXSSMHX с FSSNX

Доходность на риск

FDEGX vs. SSMHX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FDEGX
Ранг доходности на риск FDEGX: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FDEGX: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDEGX: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDEGX: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDEGX: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDEGX: 33
Ранг коэф-та Мартина
SSMHX
Ранг доходности на риск SSMHX: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SSMHX: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SSMHX: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SSMHX: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SSMHX: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SSMHX: 5757
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FDEGX c SSMHX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Growth Strategies Fund (FDEGX) и State Street Small/Mid Cap Equity Index Portfolio (SSMHX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FDEGXSSMHXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.02
1.46

-1.48

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.13
2.10

-1.97

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.02

1.25

-0.24

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.02

2.54

-2.56

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.06

9.10

-9.15

FDEGX vs. SSMHX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FDEGX на текущий момент составляет -0.02, что ниже коэффициента Шарпа SSMHX равного 1.46. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FDEGX и SSMHX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FDEGX и SSMHX

Максимальная просадка FDEGX за все время составила -85.96%, что больше максимальной просадки SSMHX в -41.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FDEGX и SSMHX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FDEGXSSMHXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-85.96%

-41.61%

-44.35%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-20.45%

-10.03%

-10.42%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-26.04%

-30.38%

+4.34%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-36.62%

-34.84%

-1.78%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.62%

-41.61%

+4.99%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.26%

-2.24%

-5.02%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-36.72%

-9.06%

-27.66%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.16%

2.80%

+5.36%

Волатильность

Сравнение волатильности FDEGX и SSMHX

Fidelity Growth Strategies Fund (FDEGX) имеет более высокую волатильность в 6.85% по сравнению с State Street Small/Mid Cap Equity Index Portfolio (SSMHX) с волатильностью 3.94%. Это указывает на то, что FDEGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SSMHX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FDEGXSSMHXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.85%

3.94%

+2.91%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.60%

13.15%

+4.45%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.34%

17.48%

+5.86%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.61%

22.50%

+1.11%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.15%

22.36%

-0.21%

Сравнение комиссий FDEGX и SSMHX

FDEGX берет комиссию в 0.63%, что несколько больше комиссии SSMHX в 0.02%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FDEGX и SSMHX

FDEGX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SSMHX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.18%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FDEGX
Fidelity Growth Strategies Fund		0.00%0.00%7.89%0.05%0.00%14.15%8.37%3.65%0.75%0.05%0.59%0.13%
SSMHX
State Street Small/Mid Cap Equity Index Portfolio		6.18%7.12%0.00%1.56%2.31%16.30%2.91%3.65%6.43%4.01%1.71%0.73%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.91, FDEGX and SSMHX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

FDEGX has higher volatility (6.85%) compared to SSMHX (3.94%). In terms of maximum drawdown, FDEGX dropped -85.96% vs SSMHX's -41.61%.

SSMHX currently has the higher Sharpe Ratio (1.46 vs -0.02), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FDEGX и SSMHX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор