PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FDEGX с SSMHX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FDEGX с SSMHX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

FDEGX (Fidelity Growth Strategies Fund) and SSMHX (State Street Small/Mid Cap Equity Index Portfolio) are both Mid Cap Growth Equities funds. Over the past 10 years, FDEGX returned 12.30%/yr vs 11.94%/yr for SSMHX. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. FDEGX charges 0.63%/yr vs 0.02%/yr for SSMHX.

Доходность

Сравнение доходности FDEGX и SSMHX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Growth Strategies Fund (FDEGX) и State Street Small/Mid Cap Equity Index Portfolio (SSMHX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FDEGX показывает доходность 11.92%, что значительно ниже, чем у SSMHX с доходностью 14.18%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции FDEGX имеют среднегодовую доходность 12.30%, а акции SSMHX немного отстают с 11.94%.

FDEGX

1 день
0.79%
1 месяц
5.73%
С начала года
11.92%
6 месяцев
1.57%
1 год
5.92%
3 года*
17.44%
5 лет*
8.88%
10 лет*
12.30%

SSMHX

1 день
1.00%
1 месяц
5.71%
С начала года
14.18%
6 месяцев
13.12%
1 год
29.97%
3 года*
18.16%
5 лет*
6.39%
10 лет*
11.94%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FDEGX и SSMHX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FDEGX
Fidelity Growth Strategies Fund		11.92%2.88%26.57%20.93%-26.50%21.30%29.34%36.59%-6.92%21.03%
SSMHX
State Street Small/Mid Cap Equity Index Portfolio		14.18%12.90%10.73%25.21%-25.43%13.08%32.46%28.00%-9.21%18.26%

Correlation

The correlation between FDEGX and SSMHX is 0.90, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.90

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.88

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.90

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.88

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 авг. 2015 г.

0.89

The correlation between FDEGX and SSMHX has been stable across timeframes, ranging from 0.88 to 0.90 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Growth Strategies Fund

State Street Small/Mid Cap Equity Index Portfolio

Часто сравнивают с FDEGX:
FDEGX с FDGRXFDEGX с FXAIXFDEGX с FMAGXFDEGX с FSLBXFDEGX с OLGAXFDEGX с FIFNXFDEGX с CANE
Часто сравнивают с SSMHX:
SSMHX с SPSMSSMHX с FSMDXSSMHX с SCHASSMHX с PRBLXSSMHX с SSEYXSSMHX с SSGVXSSMHX с FSSNX

Доходность на риск

FDEGX vs. SSMHX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FDEGX
Ранг доходности на риск FDEGX: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FDEGX: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDEGX: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDEGX: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDEGX: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDEGX: 44
Ранг коэф-та Мартина
SSMHX
Ранг доходности на риск SSMHX: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SSMHX: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SSMHX: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SSMHX: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SSMHX: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SSMHX: 5858
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FDEGX c SSMHX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Growth Strategies Fund (FDEGX) и State Street Small/Mid Cap Equity Index Portfolio (SSMHX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FDEGXSSMHXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.32
1.89

-1.57

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.56
2.64

-2.08

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.07

1.32

-0.25

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.34

3.18

-2.84

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.87

11.56

-10.69

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FDEGX vs. SSMHX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FDEGX на текущий момент составляет 0.32, что ниже коэффициента Шарпа SSMHX равного 1.89. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FDEGX и SSMHX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FDEGXSSMHXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.32

1.89

-1.57

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.38

0.29

+0.10

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.56

0.54

+0.03

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.40

0.48

-0.08

Просадки

Сравнение просадок FDEGX и SSMHX

Максимальная просадка FDEGX за все время составила -85.96%, что больше максимальной просадки SSMHX в -41.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FDEGX и SSMHX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FDEGXSSMHXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-85.96%

-41.61%

-44.35%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-20.45%

-10.03%

-10.42%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-26.04%

-30.38%

+4.34%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-36.62%

-34.84%

-1.78%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.62%

-41.61%

+4.99%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.01%

0.00%

-4.01%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-36.83%

-9.15%

-27.68%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.99%

2.76%

+5.23%

Волатильность

Сравнение волатильности FDEGX и SSMHX

Fidelity Growth Strategies Fund (FDEGX) имеет более высокую волатильность в 6.03% по сравнению с State Street Small/Mid Cap Equity Index Portfolio (SSMHX) с волатильностью 4.70%. Это указывает на то, что FDEGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SSMHX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FDEGXSSMHXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.03%

4.70%

+1.33%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.87%

12.36%

+6.51%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.95%

16.90%

+5.05%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.31%

22.41%

+0.90%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.04%

22.39%

-0.35%

Сравнение комиссий FDEGX и SSMHX

FDEGX берет комиссию в 0.63%, что несколько больше комиссии SSMHX в 0.02%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FDEGX и SSMHX

FDEGX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SSMHX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.24%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FDEGX
Fidelity Growth Strategies Fund		0.00%0.00%7.89%0.05%0.00%14.15%8.37%3.65%0.75%0.05%0.59%0.13%
SSMHX
State Street Small/Mid Cap Equity Index Portfolio		6.24%7.12%0.00%1.56%2.31%16.30%2.91%3.65%6.43%4.01%1.71%0.73%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.90, FDEGX and SSMHX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

FDEGX has higher volatility (6.03%) compared to SSMHX (4.70%). In terms of maximum drawdown, FDEGX dropped -85.96% vs SSMHX's -41.61%.

SSMHX currently has the higher Sharpe Ratio (1.89 vs 0.32), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FDEGX и SSMHX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор