PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение FDEGX с SECUX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FDEGX с SECUX

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

FDEGX (Fidelity Growth Strategies Fund) and SECUX (Guggenheim StylePlus - Mid Growth Fund) are both Mid Cap Growth Equities funds. Over the past 10 years, FDEGX returned 11.62%/yr vs 10.73%/yr for SECUX. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. FDEGX charges 0.63%/yr vs 1.42%/yr for SECUX.

Доходность

Сравнение доходности FDEGX и SECUX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Growth Strategies Fund (FDEGX) и Guggenheim StylePlus - Mid Growth Fund (SECUX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FDEGX показывает доходность 8.13%, что значительно ниже, чем у SECUX с доходностью 13.34%. За последние 10 лет акции FDEGX превзошли акции SECUX по среднегодовой доходности: 11.62% против 10.73% соответственно.

FDEGX

1 день
-0.63%
1 месяц
-4.20%
6 месяцев
2.60%
С начала года
8.13%
1 год
-1.10%
3 года*
13.50%
5 лет*
6.60%
10 лет*
11.62%

SECUX

1 день
-0.33%
1 месяц
-1.11%
6 месяцев
6.21%
С начала года
13.34%
1 год
14.33%
3 года*
11.99%
5 лет*
4.70%
10 лет*
10.73%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FDEGX и SECUX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FDEGX
Fidelity Growth Strategies Fund		8.13%2.88%26.57%20.93%-26.50%21.30%29.34%36.59%-6.92%21.03%
SECUX
Guggenheim StylePlus - Mid Growth Fund		13.34%1.86%14.29%26.43%-28.33%13.39%31.95%32.44%-7.76%24.15%

Correlation

The correlation between FDEGX and SECUX is 0.90, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.90

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.90

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.94

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.95

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 дек. 1990 г.

0.90

The correlation between FDEGX and SECUX has been stable across timeframes, ranging from 0.90 to 0.95 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Growth Strategies Fund

Guggenheim StylePlus - Mid Growth Fund

Часто сравнивают с FDEGX:
FDEGX с FDGRXFDEGX с FXAIXFDEGX с FMAGXFDEGX с FSLBXFDEGX с OLGAXFDEGX с FIFNXFDEGX с CANE
Часто сравнивают с SECUX:
SECUX с VTISECUX с UPROSECUX с GIFIXSECUX с SECEXSECUX с GIYIXSECUX с SECIXSECUX с RYMQX

Доходность на риск

FDEGX vs. SECUX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FDEGX
Ранг доходности на риск FDEGX: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FDEGX: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDEGX: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDEGX: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDEGX: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDEGX: 33
Ранг коэф-та Мартина
SECUX
Ранг доходности на риск SECUX: 2222
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SECUX: 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SECUX: 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SECUX: 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SECUX: 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SECUX: 2929
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FDEGX c SECUX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Growth Strategies Fund (FDEGX) и Guggenheim StylePlus - Mid Growth Fund (SECUX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FDEGXSECUXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.02
0.89

-0.91

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.13
1.37

-1.24

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.02

1.16

-0.14

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.02

1.64

-1.66

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.06

5.38

-5.43

FDEGX vs. SECUX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FDEGX на текущий момент составляет -0.02, что ниже коэффициента Шарпа SECUX равного 0.89. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FDEGX и SECUX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FDEGX и SECUX

Максимальная просадка FDEGX за все время составила -85.96%, что больше максимальной просадки SECUX в -71.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FDEGX и SECUX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FDEGXSECUXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-85.96%

-71.68%

-14.28%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-20.45%

-9.17%

-11.28%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-26.04%

-25.43%

-0.61%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-36.62%

-37.80%

+1.18%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.62%

-38.56%

+1.94%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.26%

-3.46%

-3.80%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-36.72%

-18.35%

-18.37%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.16%

2.79%

+5.37%

Волатильность

Сравнение волатильности FDEGX и SECUX

Fidelity Growth Strategies Fund (FDEGX) имеет более высокую волатильность в 6.85% по сравнению с Guggenheim StylePlus - Mid Growth Fund (SECUX) с волатильностью 5.03%. Это указывает на то, что FDEGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SECUX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FDEGXSECUXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.85%

5.03%

+1.82%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.60%

13.69%

+3.91%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.34%

16.91%

+6.43%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.61%

21.59%

+2.02%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.15%

21.19%

+0.96%

Сравнение комиссий FDEGX и SECUX

FDEGX берет комиссию в 0.63%, что меньше комиссии SECUX в 1.42%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FDEGX и SECUX

Ни FDEGX, ни SECUX не выплачивали дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FDEGX
Fidelity Growth Strategies Fund		0.00%0.00%7.89%0.05%0.00%14.15%8.37%3.65%0.75%0.05%0.59%0.13%
SECUX
Guggenheim StylePlus - Mid Growth Fund		0.00%0.00%0.00%2.31%41.48%6.54%14.34%2.18%27.68%12.89%0.59%14.34%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.90, FDEGX and SECUX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

FDEGX has higher volatility (6.85%) compared to SECUX (5.03%). In terms of maximum drawdown, FDEGX dropped -85.96% vs SECUX's -71.68%.

SECUX currently has the higher Sharpe Ratio (0.89 vs -0.02), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FDEGX и SECUX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор