Сравнение FDEGX с LSHAX
FDEGX (Fidelity Growth Strategies Fund) and LSHAX (Kinetics Spin-Off and Corporate Restructuring Fund) are both Mid Cap Growth Equities funds. Over the past 10 years, FDEGX returned 11.62%/yr vs 17.68%/yr for LSHAX. A 0.65 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FDEGX charges 0.63%/yr vs 1.68%/yr for LSHAX.
Доходность
Сравнение доходности FDEGX и LSHAX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FDEGX показывает доходность 8.13%, что значительно ниже, чем у LSHAX с доходностью 37.54%. За последние 10 лет акции FDEGX уступали акциям LSHAX по среднегодовой доходности: 11.62% против 17.68% соответственно.
FDEGX
- 1 день
- -0.63%
- 1 месяц
- -4.20%
- 6 месяцев
- 2.60%
- С начала года
- 8.13%
- 1 год
- -1.10%
- 3 года*
- 13.50%
- 5 лет*
- 6.60%
- 10 лет*
- 11.62%
LSHAX
- 1 день
- -0.47%
- 1 месяц
- 12.64%
- 6 месяцев
- 20.73%
- С начала года
- 37.54%
- 1 год
- 22.59%
- 3 года*
- 30.18%
- 5 лет*
- 16.07%
- 10 лет*
- 17.68%
Сравнение доходности по годам FDEGX и LSHAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FDEGX Fidelity Growth Strategies Fund | 8.13% | 2.88% | 26.57% | 20.93% | -26.50% | 21.30% | 29.34% | 36.59% | -6.92% | 21.03% |
LSHAX Kinetics Spin-Off and Corporate Restructuring Fund | 37.54% | -19.53% | 82.16% | -19.74% | 39.45% | 42.75% | 5.23% | 31.30% | -8.18% | 15.65% |
Correlation
The correlation between FDEGX and LSHAX is 0.24, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.24 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.38 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.43 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.48 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 мая 2007 г. | 0.65 |
Over the past year, the correlation between FDEGX and LSHAX has dropped to 0.24 - well below their long-term average of 0.65, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FDEGX vs. LSHAX — Ранг доходности на риск
FDEGX
LSHAX
Сравнение FDEGX c LSHAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Growth Strategies Fund (FDEGX) и Kinetics Spin-Off and Corporate Restructuring Fund (LSHAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FDEGX | LSHAX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.62 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.93 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.02 | 1.14 | -0.12 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.02 | 0.81 | -0.84 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.06 | 1.84 | -1.90 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FDEGX и LSHAX
Максимальная просадка FDEGX за все время составила -85.96%, что больше максимальной просадки LSHAX в -69.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FDEGX и LSHAX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FDEGX | LSHAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -85.96% | -69.03% | -16.93% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -20.45% | -28.39% | +7.94% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -26.04% | -45.79% | +19.75% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -36.62% | -45.79% | +9.17% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.62% | -50.78% | +14.16% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.26% | -22.65% | +15.39% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -36.72% | -21.96% | -14.76% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.16% | 12.52% | -4.36% |
Волатильность
Сравнение волатильности FDEGX и LSHAX
Текущая волатильность для Fidelity Growth Strategies Fund (FDEGX) составляет 6.85%, в то время как у Kinetics Spin-Off and Corporate Restructuring Fund (LSHAX) волатильность равна 10.55%. Это указывает на то, что FDEGX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LSHAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FDEGX | LSHAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.85% | 10.55% | -3.70% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.60% | 30.23% | -12.63% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.34% | 39.05% | -15.71% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.61% | 34.59% | -10.98% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.15% | 30.92% | -8.77% |
Сравнение комиссий FDEGX и LSHAX
FDEGX берет комиссию в 0.63%, что меньше комиссии LSHAX в 1.68%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FDEGX и LSHAX
FDEGX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность LSHAX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.43%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FDEGX Fidelity Growth Strategies Fund | 0.00% | 0.00% | 7.89% | 0.05% | 0.00% | 14.15% | 8.37% | 3.65% | 0.75% | 0.05% | 0.59% | 0.13% |
LSHAX Kinetics Spin-Off and Corporate Restructuring Fund | 8.43% | 11.59% | 4.66% | 9.40% | 1.76% | 0.11% | 0.53% | 0.00% | 4.85% | 3.94% | 1.84% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
FDEGX and LSHAX have a correlation of 0.24, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
LSHAX has higher volatility (10.55%) compared to FDEGX (6.85%). In terms of maximum drawdown, FDEGX dropped -85.96% vs LSHAX's -69.03%.
LSHAX currently has the higher Sharpe Ratio (0.60 vs -0.02), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FDEGX и LSHAX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор