Сравнение FDEGX с FACGX
FDEGX (Fidelity Growth Strategies Fund) and FACGX (Fidelity Advisor Growth Opportunities Fund Class C) are both mutual funds - FDEGX is a Mid Cap Growth Equities fund managed by Fidelity, while FACGX is a Large Cap Growth Equities fund managed by Fidelity. Over the past 10 years, FDEGX returned 12.69%/yr vs 21.46%/yr for FACGX. Their correlation of 0.81 suggests significant overlap in exposure. FDEGX charges 0.63%/yr vs 1.80%/yr for FACGX.
Доходность
Сравнение доходности FDEGX и FACGX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: FDEGX показывает доходность 12.10%, а FACGX немного ниже – 11.80%. За последние 10 лет акции FDEGX уступали акциям FACGX по среднегодовой доходности: 12.69% против 21.46% соответственно.
FDEGX
- 1 день
- -2.27%
- 1 месяц
- 3.99%
- С начала года
- 12.10%
- 6 месяцев
- -0.26%
- 1 год
- 3.22%
- 3 года*
- 17.09%
- 5 лет*
- 7.42%
- 10 лет*
- 12.69%
FACGX
- 1 день
- -2.54%
- 1 месяц
- 0.04%
- С начала года
- 11.80%
- 6 месяцев
- 10.39%
- 1 год
- 28.68%
- 3 года*
- 28.61%
- 5 лет*
- 10.10%
- 10 лет*
- 21.46%
Сравнение доходности по годам FDEGX и FACGX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FDEGX Fidelity Growth Strategies Fund | 12.10% | 2.88% | 26.57% | 20.93% | -26.50% | 21.30% | 29.34% | 36.59% | -6.92% | 21.03% |
FACGX Fidelity Advisor Growth Opportunities Fund Class C | 11.80% | 21.26% | 37.68% | 44.06% | -38.87% | 10.46% | 67.34% | 39.19% | 14.13% | 33.63% |
Correlation
The correlation between FDEGX and FACGX is 0.76, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.76 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.81 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.87 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.87 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 дек. 1993 г. | 0.81 |
The correlation between FDEGX and FACGX shifts across timeframes, from 0.76 (1 year) to 0.87 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FDEGX vs. FACGX — Ранг доходности на риск
FDEGX
FACGX
Сравнение FDEGX c FACGX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Growth Strategies Fund (FDEGX) и Fidelity Advisor Growth Opportunities Fund Class C (FACGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FDEGX | FACGX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.33 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.64 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.06 | 1.27 | -0.21 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.25 | 1.87 | -1.62 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.62 | 6.79 | -6.16 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FDEGX и FACGX
Максимальная просадка FDEGX за все время составила -85.96%, что больше максимальной просадки FACGX в -65.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FDEGX и FACGX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FDEGX | FACGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -85.96% | -65.53% | -20.43% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -20.45% | -16.45% | -4.00% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -26.04% | -26.70% | +0.66% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -36.62% | -45.17% | +8.55% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.62% | -45.17% | +8.55% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.86% | -3.99% | +0.13% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -36.77% | -16.11% | -20.66% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.07% | 4.52% | +3.55% |
Волатильность
Сравнение волатильности FDEGX и FACGX
Текущая волатильность для Fidelity Growth Strategies Fund (FDEGX) составляет 7.83%, в то время как у Fidelity Advisor Growth Opportunities Fund Class C (FACGX) волатильность равна 8.72%. Это указывает на то, что FDEGX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FACGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FDEGX | FACGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.83% | 8.72% | -0.89% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.83% | 15.99% | +3.84% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.94% | 19.89% | +3.05% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.50% | 25.08% | -1.58% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.12% | 23.99% | -1.87% |
Сравнение комиссий FDEGX и FACGX
FDEGX берет комиссию в 0.63%, что меньше комиссии FACGX в 1.80%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FDEGX и FACGX
FDEGX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FACGX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.70%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FACGX Fidelity Advisor Growth Opportunities Fund Class C | 4.70% | 5.26% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 11.75% | 6.13% | 4.87% | 14.01% | 8.00% | 17.39% | 12.23% |
FDEGX Fidelity Growth Strategies Fund | 0.00% | 0.00% | 7.89% | 0.05% | 0.00% | 14.15% | 8.37% | 3.65% | 0.75% | 0.05% | 0.59% | 0.13% |
Часто задаваемые вопросы
FDEGX and FACGX have a correlation of 0.76, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FACGX has higher volatility (8.72%) compared to FDEGX (7.83%). In terms of maximum drawdown, FDEGX dropped -85.96% vs FACGX's -65.53%.
FACGX currently has the higher Sharpe Ratio (1.55 vs 0.22), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FDEGX и FACGX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор