Сравнение FDEEX с TDIFX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Freedom 2055 Fund (FDEEX) и Dimensional Retirement Income Fund (TDIFX).
FDEEX управляется Fidelity. Фонд был запущен 1 июн. 2011 г.. TDIFX управляется Dimensional. Фонд был запущен 1 нояб. 2015 г..
Доходность
Сравнение доходности FDEEX и TDIFX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FDEEX и TDIFX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FDEEX Fidelity Freedom 2055 Fund | -0.48% | 23.74% | 14.02% | 20.55% | -19.19% | 16.57% | 18.26% | 25.35% | -8.92% | 22.32% |
TDIFX Dimensional Retirement Income Fund | 0.21% | 7.22% | 6.21% | 7.76% | -9.37% | 14.53% | 9.33% | 9.96% | -1.98% | 5.17% |
Доходность по периодам
С начала года, FDEEX показывает доходность -0.48%, что значительно ниже, чем у TDIFX с доходностью 0.21%. За последние 10 лет акции FDEEX превзошли акции TDIFX по среднегодовой доходности: 11.10% против 4.81% соответственно.
FDEEX
- 1 день
- 3.14%
- 1 месяц
- -5.78%
- С начала года
- -0.48%
- 6 месяцев
- 2.99%
- 1 год
- 22.53%
- 3 года*
- 16.48%
- 5 лет*
- 8.29%
- 10 лет*
- 11.10%
TDIFX
- 1 день
- 0.59%
- 1 месяц
- -1.59%
- С начала года
- 0.21%
- 6 месяцев
- 0.88%
- 1 год
- 5.68%
- 3 года*
- 5.90%
- 5 лет*
- 4.81%
- 10 лет*
- 4.81%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FDEEX и TDIFX
FDEEX берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии TDIFX в 0.06%.
Доходность на риск
FDEEX vs. TDIFX — Ранг доходности на риск
FDEEX
TDIFX
Сравнение FDEEX c TDIFX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Freedom 2055 Fund (FDEEX) и Dimensional Retirement Income Fund (TDIFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FDEEX | TDIFX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.43 | 1.47 | -0.04 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.03 | 2.07 | -0.04 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 1.31 | 0.00 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.05 | 1.47 | +0.59 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.03 | 6.12 | +2.91 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FDEEX | TDIFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.43 | 1.47 | -0.04 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.56 | 0.84 | -0.28 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.73 | 0.96 | -0.24 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.63 | 1.00 | -0.38 |
Корреляция
Корреляция между FDEEX и TDIFX составляет 0.72 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FDEEX и TDIFX
Дивидендная доходность FDEEX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.89%, что больше доходности TDIFX в 2.06%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FDEEX Fidelity Freedom 2055 Fund | 3.89% | 3.87% | 1.73% | 1.91% | 10.33% | 11.20% | 4.20% | 6.23% | 6.68% | 3.59% | 3.52% | 4.99% |
TDIFX Dimensional Retirement Income Fund | 2.06% | 1.77% | 3.11% | 3.09% | 4.66% | 9.39% | 1.39% | 1.98% | 2.11% | 0.98% | 0.89% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок FDEEX и TDIFX
Максимальная просадка FDEEX за все время составила -31.00%, что больше максимальной просадки TDIFX в -12.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FDEEX и TDIFX.
Загрузка...
Показатели просадок
| FDEEX | TDIFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -31.00% | -12.21% | -18.79% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.17% | -2.84% | -8.33% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.34% | -12.21% | -15.13% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -31.00% | -12.21% | -18.79% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.95% | -1.83% | -5.12% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.88% | -1.77% | -3.11% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.54% | 0.84% | +1.70% |
Волатильность
Сравнение волатильности FDEEX и TDIFX
Fidelity Freedom 2055 Fund (FDEEX) имеет более высокую волатильность в 6.69% по сравнению с Dimensional Retirement Income Fund (TDIFX) с волатильностью 1.51%. Это указывает на то, что FDEEX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TDIFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FDEEX | TDIFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.69% | 1.51% | +5.18% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.02% | 2.32% | +7.70% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.22% | 4.34% | +11.88% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.90% | 5.89% | +9.01% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.31% | 5.05% | +10.26% |