PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FDEC с FFEB
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FDEC с FFEB

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - December (FDEC) и FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - February (FFEB).

FDEC и FFEB являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FDEC - это активно управляемый фонд от FT Vest. Фонд был запущен 18 дек. 2020 г.. FFEB - это активно управляемый фонд от FT Vest. Фонд был запущен 21 февр. 2020 г..

Доходность

Сравнение доходности FDEC и FFEB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - December (FDEC) и FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - February (FFEB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FDEC и FFEB

2026 (YTD)202520242023202220212020
FDEC
FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - December		-2.86%14.82%14.32%22.76%-9.18%14.12%1.37%
FFEB
FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - February		-1.36%13.76%16.64%19.95%-7.51%16.26%0.66%

Доходность по периодам

С начала года, FDEC показывает доходность -2.86%, что значительно ниже, чем у FFEB с доходностью -1.36%.

FDEC

1 день
2.01%
1 месяц
-3.38%
С начала года
-2.86%
6 месяцев
0.97%
1 год
14.55%
3 года*
13.88%
5 лет*
9.19%
10 лет*
—

FFEB

1 день
1.97%
1 месяц
-3.34%
С начала года
-1.36%
6 месяцев
1.28%
1 год
14.47%
3 года*
14.32%
5 лет*
9.99%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - December

FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - February

Часто сравнивают с FDEC:
FDEC с BUFRFDEC с SPYFDEC с VOOFDEC с DNOVFDEC с AIOOFDEC с DDECFDEC с FSEP
Часто сравнивают с FFEB:
FFEB с VGWE.DEFFEB с BUFRFFEB с FEBTFFEB с SPYFFEB с JHEQXFFEB с JEPIFFEB с JHQAX

Сравнение комиссий FDEC и FFEB

И FDEC, и FFEB имеют комиссию равную 0.85%.

FDEC
FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - December
FFEB
FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - February

Доходность на риск

FDEC vs. FFEB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FDEC
Ранг доходности на риск FDEC: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FDEC: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDEC: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDEC: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDEC: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDEC: 8181
Ранг коэф-та Мартина
FFEB
Ранг доходности на риск FFEB: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FFEB: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FFEB: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FFEB: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FFEB: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FFEB: 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FDEC c FFEB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - December (FDEC) и FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - February (FFEB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FDECFFEBDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.17

1.17

0.00

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.74

1.76

-0.01

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.28

1.30

-0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.74

1.72

+0.02

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.02

9.15

-0.14

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FDEC vs. FFEB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FDEC на текущий момент составляет 1.17, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FFEB равному 1.17. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FDEC и FFEB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FDECFFEBРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.17

1.17

0.00

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.82

0.92

-0.10

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.89

0.77

+0.13

Корреляция

Корреляция между FDEC и FFEB составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FDEC и FFEB

Ни FDEC, ни FFEB не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок FDEC и FFEB

Максимальная просадка FDEC за все время составила -15.67%, что меньше максимальной просадки FFEB в -22.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FDEC и FFEB.

Загрузка...

Показатели просадок

FDECFFEBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-15.67%

-22.81%

+7.14%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.75%

-8.65%

-0.10%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.67%

-13.85%

-1.82%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.94%

-3.87%

-0.07%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.64%

-2.46%

-0.18%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.69%

1.62%

+0.07%

Волатильность

Сравнение волатильности FDEC и FFEB

FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - December (FDEC) и FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - February (FFEB) имеют волатильность 3.74% и 3.72% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FDECFFEBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.74%

3.72%

+0.02%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.12%

5.65%

+0.47%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.46%

12.39%

+0.07%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.20%

10.88%

+0.32%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.12%

13.90%

-2.78%