PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FDEC с BUFQ
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FDEC с BUFQ

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - December (FDEC) и FT Vest Laddered Nasdaq Buffer ETF (BUFQ).

FDEC и BUFQ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FDEC - это активно управляемый фонд от FT Vest. Фонд был запущен 18 дек. 2020 г.. BUFQ - это пассивный фонд от FT Vest, который отслеживает доходность NASDAQ 100 Index - USD. Фонд был запущен 15 июн. 2022 г..

Доходность

Сравнение доходности FDEC и BUFQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - December (FDEC) и FT Vest Laddered Nasdaq Buffer ETF (BUFQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FDEC и BUFQ

2026 (YTD)2025202420232022
FDEC
FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - December		-2.29%14.82%14.32%22.76%6.90%
BUFQ
FT Vest Laddered Nasdaq Buffer ETF		-0.95%14.03%16.41%35.51%0.75%

Доходность по периодам

С начала года, FDEC показывает доходность -2.29%, что значительно ниже, чем у BUFQ с доходностью -0.95%.

FDEC

1 день
0.59%
1 месяц
-2.64%
С начала года
-2.29%
6 месяцев
1.36%
1 год
14.92%
3 года*
14.10%
5 лет*
9.31%
10 лет*
—

BUFQ

1 день
0.51%
1 месяц
-1.00%
С начала года
-0.95%
6 месяцев
1.78%
1 год
18.25%
3 года*
15.50%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - December

FT Vest Laddered Nasdaq Buffer ETF

Часто сравнивают с FDEC:
FDEC с BUFRFDEC с SPYFDEC с VOOFDEC с AIOOFDEC с DNOVFDEC с DDECFDEC с FSEP
Часто сравнивают с BUFQ:
BUFQ с QQQBUFQ с BUFRBUFQ с QMARBUFQ с NDX1.DEBUFQ с ^GSPCBUFQ с ^IXICBUFQ с AGTHX

Сравнение комиссий FDEC и BUFQ

FDEC берет комиссию в 0.85%, что меньше комиссии BUFQ в 1.10%.

BUFQ
FT Vest Laddered Nasdaq Buffer ETF
FDEC
FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - December

Доходность на риск

FDEC vs. BUFQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FDEC
Ранг доходности на риск FDEC: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FDEC: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDEC: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDEC: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDEC: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDEC: 7777
Ранг коэф-та Мартина
BUFQ
Ранг доходности на риск BUFQ: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BUFQ: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BUFQ: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BUFQ: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BUFQ: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BUFQ: 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FDEC c BUFQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - December (FDEC) и FT Vest Laddered Nasdaq Buffer ETF (BUFQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FDECBUFQDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.20

1.32

-0.12

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.78

2.07

-0.29

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.29

1.32

-0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.74

2.14

-0.40

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.96

11.76

-2.80

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FDEC vs. BUFQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FDEC на текущий момент составляет 1.20, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BUFQ равному 1.32. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FDEC и BUFQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FDECBUFQРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.20

1.32

-0.12

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.84

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.90

1.24

-0.33

Корреляция

Корреляция между FDEC и BUFQ составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FDEC и BUFQ

Ни FDEC, ни BUFQ не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок FDEC и BUFQ

Максимальная просадка FDEC за все время составила -15.67%, примерно равная максимальной просадке BUFQ в -15.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FDEC и BUFQ.

Загрузка...

Показатели просадок

FDECBUFQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-15.67%

-15.74%

+0.07%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.75%

-8.83%

+0.08%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.67%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.38%

-2.37%

-1.01%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.64%

-2.41%

-0.23%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.70%

1.61%

+0.09%

Волатильность

Сравнение волатильности FDEC и BUFQ

Текущая волатильность для FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - December (FDEC) составляет 3.78%, в то время как у FT Vest Laddered Nasdaq Buffer ETF (BUFQ) волатильность равна 4.28%. Это указывает на то, что FDEC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BUFQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FDECBUFQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.78%

4.28%

-0.50%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.14%

6.78%

-0.64%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.46%

13.87%

-1.41%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.20%

13.56%

-2.36%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.12%

13.56%

-2.44%