PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FDEC с BUFQ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FDEC с BUFQ

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

FDEC (FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - December) and BUFQ (FT Vest Laddered Nasdaq Buffer ETF) are both exchange-traded funds - FDEC is a Defined Outcome fund actively managed by FT Vest, while BUFQ is a Nasdaq-100 fund tracking the NASDAQ 100 Index - USD. FDEC is actively managed, while BUFQ is passively managed. Over the past 3 years, FDEC returned 15.93%/yr vs 16.99%/yr for BUFQ. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. FDEC charges 0.85%/yr vs 1.10%/yr for BUFQ.

Доходность

Сравнение доходности FDEC и BUFQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - December (FDEC) и FT Vest Laddered Nasdaq Buffer ETF (BUFQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FDEC показывает доходность 6.38%, что значительно ниже, чем у BUFQ с доходностью 9.53%.

FDEC

1 день
-0.19%
1 месяц
2.64%
С начала года
6.38%
6 месяцев
7.86%
1 год
20.01%
3 года*
15.93%
5 лет*
10.58%
10 лет*
—

BUFQ

1 день
-0.04%
1 месяц
2.68%
С начала года
9.53%
6 месяцев
10.14%
1 год
21.61%
3 года*
16.99%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FDEC и BUFQ

2026 (YTD)2025202420232022
FDEC
FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - December		6.38%14.82%14.32%22.76%6.90%
BUFQ
FT Vest Laddered Nasdaq Buffer ETF		9.53%14.03%16.41%35.51%0.75%

Correlation

The correlation between FDEC and BUFQ is 0.90, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.90

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.86

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 июн. 2022 г.

0.89

The correlation between FDEC and BUFQ has been stable across timeframes, ranging from 0.86 to 0.90 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов FDEC и BUFQ

Секторы
FDEC
BUFQ

Технологии

36.2%
54.2%

Финансовые услуги

11.9%
0.2%

Коммуникационные услуги

10.9%
15.5%

Потребительский циклический сектор

10.1%
12.2%

Здравоохранение

8.4%
4.2%

Промышленность

8.1%
2.8%

Потребительский защитный сектор

4.9%
7.6%

Энергетика

3.5%
0.6%

Коммунальные услуги

2.3%
1.4%

Недвижимость

1.9%
0.1%

Сырьевые материалы

1.8%
1.2%

Технологии

FDEC
36.2%
BUFQ
54.2%

Финансовые услуги

FDEC
11.9%
BUFQ
0.2%

Коммуникационные услуги

FDEC
10.9%
BUFQ
15.5%

Потребительский циклический сектор

FDEC
10.1%
BUFQ
12.2%

Здравоохранение

FDEC
8.4%
BUFQ
4.2%

Промышленность

FDEC
8.1%
BUFQ
2.8%

Потребительский защитный сектор

FDEC
4.9%
BUFQ
7.6%

Энергетика

FDEC
3.5%
BUFQ
0.6%

Коммунальные услуги

FDEC
2.3%
BUFQ
1.4%

Недвижимость

FDEC
1.9%
BUFQ
0.1%

Сырьевые материалы

FDEC
1.8%
BUFQ
1.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - December

FT Vest Laddered Nasdaq Buffer ETF

Часто сравнивают с FDEC:
FDEC с BUFRFDEC с VOOFDEC с SPYFDEC с AIOOFDEC с DNOVFDEC с DDECFDEC с FSEP
Часто сравнивают с BUFQ:
BUFQ с QQQBUFQ с BUFRBUFQ с QMARBUFQ с NDX1.DEBUFQ с AGTHXBUFQ с ^IXICBUFQ с ^GSPC

Доходность на риск

FDEC vs. BUFQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FDEC
Ранг доходности на риск FDEC: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FDEC: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDEC: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDEC: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDEC: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDEC: 8585
Ранг коэф-та Мартина
BUFQ
Ранг доходности на риск BUFQ: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BUFQ: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BUFQ: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BUFQ: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BUFQ: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BUFQ: 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FDEC c BUFQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - December (FDEC) и FT Vest Laddered Nasdaq Buffer ETF (BUFQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FDECBUFQDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.64
2.62

+0.02

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.83
3.88

-0.05

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.52

1.53

-0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.44

4.03

-0.58

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

17.84

20.34

-2.50

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FDEC vs. BUFQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FDEC на текущий момент составляет 2.64, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BUFQ равному 2.62. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FDEC и BUFQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FDECBUFQРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.64

2.62

+0.02

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.95

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.04

1.42

-0.38

Просадки

Сравнение просадок FDEC и BUFQ

Максимальная просадка FDEC за все время составила -15.67%, примерно равная максимальной просадке BUFQ в -15.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FDEC и BUFQ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FDECBUFQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-15.67%

-15.74%

+0.07%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.83%

-5.39%

-0.44%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.04%

-15.74%

+2.70%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.67%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.19%

-0.04%

-0.15%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.57%

-2.31%

-0.26%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.12%

1.06%

+0.06%

Волатильность

Сравнение волатильности FDEC и BUFQ

FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - December (FDEC) имеет более высокую волатильность в 1.27% по сравнению с FT Vest Laddered Nasdaq Buffer ETF (BUFQ) с волатильностью 1.17%. Это указывает на то, что FDEC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BUFQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FDECBUFQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.27%

1.17%

+0.10%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.92%

6.42%

-0.50%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.62%

8.31%

-0.69%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.21%

13.35%

-2.14%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.01%

13.35%

-2.34%

Сравнение комиссий FDEC и BUFQ

FDEC берет комиссию в 0.85%, что меньше комиссии BUFQ в 1.10%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FDEC и BUFQ

Ни FDEC, ни BUFQ не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

FDEC and BUFQ have a correlation of 0.90, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FDEC has higher volatility (1.27%) compared to BUFQ (1.17%). In terms of maximum drawdown, FDEC dropped -15.67% vs BUFQ's -15.74%.

On 3-year performance, BUFQ leads with 16.99% vs 15.93% for FDEC. On fees, FDEC is cheaper at 0.85% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, BUFQ has performed better with a 16.99% return vs 15.93%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FDEC is cheaper with a 0.85% expense ratio, compared with 1.10% for BUFQ.

FDEC and BUFQ have nearly identical dividend yields, around 0.00%.

FDEC is categorized as Defined Outcome, while BUFQ is Nasdaq-100. Their fees differ too: 0.85% for FDEC and 1.10% for BUFQ.

FDEC currently has the higher Sharpe Ratio (2.64 vs 2.62), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FDEC и BUFQ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор