Сравнение FDCAX с FXIFX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Capital Appreciation Fund (FDCAX) и Fidelity Freedom Index 2030 Fund Investor Class (FXIFX).
FDCAX управляется Fidelity. Фонд был запущен 26 нояб. 1986 г.. FXIFX управляется Fidelity. Фонд был запущен 2 окт. 2009 г..
Доходность
Сравнение доходности FDCAX и FXIFX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FDCAX и FXIFX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FDCAX Fidelity Capital Appreciation Fund | -2.69% | 18.05% | 25.11% | 28.81% | -21.23% | 23.85% | 33.92% | 30.15% | -5.23% | 22.83% |
FXIFX Fidelity Freedom Index 2030 Fund Investor Class | -0.93% | 15.89% | 9.50% | 15.10% | -16.55% | 10.84% | 14.34% | 22.07% | -5.64% | 18.05% |
Доходность по периодам
С начала года, FDCAX показывает доходность -2.69%, что значительно ниже, чем у FXIFX с доходностью -0.93%. За последние 10 лет акции FDCAX превзошли акции FXIFX по среднегодовой доходности: 14.40% против 8.38% соответственно.
FDCAX
- 1 день
- 3.46%
- 1 месяц
- -5.87%
- С начала года
- -2.69%
- 6 месяцев
- 0.47%
- 1 год
- 20.57%
- 3 года*
- 19.81%
- 5 лет*
- 11.15%
- 10 лет*
- 14.40%
FXIFX
- 1 день
- 1.72%
- 1 месяц
- -4.03%
- С начала года
- -0.93%
- 6 месяцев
- 0.84%
- 1 год
- 13.41%
- 3 года*
- 10.99%
- 5 лет*
- 5.39%
- 10 лет*
- 8.38%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FDCAX и FXIFX
FDCAX берет комиссию в 0.84%, что несколько больше комиссии FXIFX в 0.12%.
Доходность на риск
FDCAX vs. FXIFX — Ранг доходности на риск
FDCAX
FXIFX
Сравнение FDCAX c FXIFX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Capital Appreciation Fund (FDCAX) и Fidelity Freedom Index 2030 Fund Investor Class (FXIFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FDCAX | FXIFX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.09 | 1.36 | -0.26 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.63 | 1.95 | -0.32 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.29 | -0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.76 | 1.87 | -0.11 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.17 | 8.25 | -1.07 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FDCAX | FXIFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.09 | 1.36 | -0.26 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.54 | 0.53 | +0.01 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.70 | 0.75 | -0.05 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.59 | 0.71 | -0.12 |
Корреляция
Корреляция между FDCAX и FXIFX составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FDCAX и FXIFX
Дивидендная доходность FDCAX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.18%, что больше доходности FXIFX в 3.37%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FDCAX Fidelity Capital Appreciation Fund | 8.18% | 7.96% | 18.33% | 3.33% | 9.32% | 16.76% | 8.38% | 13.50% | 13.29% | 10.43% | 5.62% | 12.38% |
FXIFX Fidelity Freedom Index 2030 Fund Investor Class | 3.37% | 3.34% | 2.67% | 2.26% | 2.69% | 2.13% | 2.40% | 16.73% | 2.13% | 1.84% | 1.94% | 2.02% |
Просадки
Сравнение просадок FDCAX и FXIFX
Максимальная просадка FDCAX за все время составила -58.53%, что больше максимальной просадки FXIFX в -23.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FDCAX и FXIFX.
Загрузка...
Показатели просадок
| FDCAX | FXIFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -58.53% | -23.90% | -34.63% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.12% | -7.46% | -4.66% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.68% | -23.28% | -6.40% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.06% | -23.90% | -9.16% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.99% | -4.68% | -3.31% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.95% | -3.63% | -6.32% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.98% | 1.69% | +1.29% |
Волатильность
Сравнение волатильности FDCAX и FXIFX
Fidelity Capital Appreciation Fund (FDCAX) имеет более высокую волатильность в 6.76% по сравнению с Fidelity Freedom Index 2030 Fund Investor Class (FXIFX) с волатильностью 4.06%. Это указывает на то, что FDCAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FXIFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FDCAX | FXIFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.76% | 4.06% | +2.70% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.75% | 6.09% | +5.66% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.52% | 10.21% | +9.31% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.90% | 10.31% | +10.59% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.57% | 11.23% | +9.34% |