Сравнение FDBC с VOO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity D & D Bancorp, Inc. (FDBC) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).
VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..
Доходность
Сравнение доходности FDBC и VOO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FDBC и VOO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FDBC Fidelity D & D Bancorp, Inc. | 0.55% | -7.42% | -13.23% | 26.91% | -17.54% | -6.19% | 5.93% | -1.38% | 58.27% | 76.44% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | -3.66% | 17.82% | 24.98% | 26.32% | -18.17% | 28.79% | 18.32% | 31.37% | -4.50% | 21.77% |
Доходность по периодам
С начала года, FDBC показывает доходность 0.55%, что значительно выше, чем у VOO с доходностью -3.66%. За последние 10 лет акции FDBC уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: 10.50% против 14.14% соответственно.
FDBC
- 1 день
- 0.18%
- 1 месяц
- -3.41%
- С начала года
- 0.55%
- 6 месяцев
- 1.35%
- 1 год
- 5.13%
- 3 года*
- 1.67%
- 5 лет*
- -4.64%
- 10 лет*
- 10.50%
VOO
- 1 день
- 0.79%
- 1 месяц
- -4.29%
- С начала года
- -3.66%
- 6 месяцев
- -1.41%
- 1 год
- 18.17%
- 3 года*
- 18.58%
- 5 лет*
- 11.93%
- 10 лет*
- 14.14%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FDBC vs. VOO — Ранг доходности на риск
FDBC
VOO
Сравнение FDBC c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity D & D Bancorp, Inc. (FDBC) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FDBC | VOO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.14 | 1.01 | -0.87 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.49 | 1.53 | -1.04 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.06 | 1.23 | -0.18 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.45 | 1.55 | -1.10 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.90 | 7.31 | -6.40 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FDBC | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.14 | 1.01 | -0.87 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.13 | 0.71 | -0.84 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.25 | 0.79 | -0.54 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.14 | 0.83 | -0.69 |
Корреляция
Корреляция между FDBC и VOO составляет 0.21 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FDBC и VOO
Дивидендная доходность FDBC за последние двенадцать месяцев составляет около 3.83%, что больше доходности VOO в 1.18%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FDBC Fidelity D & D Bancorp, Inc. | 3.83% | 3.74% | 3.16% | 2.52% | 2.86% | 2.08% | 1.77% | 1.70% | 1.53% | 2.08% | 3.43% | 3.36% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.18% | 1.13% | 1.24% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% |
Просадки
Сравнение просадок FDBC и VOO
Максимальная просадка FDBC за все время составила -67.16%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FDBC и VOO.
Загрузка...
Показатели просадок
| FDBC | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -67.16% | -33.99% | -33.17% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -18.11% | -11.98% | -6.13% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -43.47% | -24.52% | -18.95% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -55.74% | -33.99% | -21.75% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -28.09% | -5.55% | -22.54% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -21.02% | -3.72% | -17.30% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.08% | 2.55% | +6.53% |
Волатильность
Сравнение волатильности FDBC и VOO
Fidelity D & D Bancorp, Inc. (FDBC) имеет более высокую волатильность в 8.86% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 5.34%. Это указывает на то, что FDBC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FDBC | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.86% | 5.34% | +3.52% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 22.08% | 9.47% | +12.61% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 37.83% | 18.11% | +19.72% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 36.32% | 16.82% | +19.50% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 42.95% | 17.99% | +24.96% |