Сравнение FDBC с FTEC

С начала года, FDBC показывает доходность 0.36%, что значительно выше, чем у FTEC с доходностью -7.30%. За последние 10 лет акции FDBC уступали акциям FTEC по среднегодовой доходности: 10.48% против 21.13% соответственно.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity D & D Bancorp, Inc. (FDBC) и Fidelity MSCI Information Technology Index ETF (FTEC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа FDBC на текущий момент составляет 0.21, что ниже коэффициента Шарпа FTEC равного 1.08. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FDBC и FTEC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между FDBC и FTEC составляет 0.21 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивидендная доходность FDBC за последние двенадцать месяцев составляет около 3.84%, что больше доходности FTEC в 0.46%

Максимальная просадка FDBC за все время составила -67.16%, что больше максимальной просадки FTEC в -34.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FDBC и FTEC.

Fidelity D & D Bancorp, Inc. (FDBC) имеет более высокую волатильность в 8.90% по сравнению с Fidelity MSCI Information Technology Index ETF (FTEC) с волатильностью 7.97%. Это указывает на то, что FDBC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FTEC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.