PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FDAT с EAOA
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FDAT с EAOA

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Tactical Advantage ETF (FDAT) и iShares ESG Aware Aggressive Allocation ETF (EAOA).

FDAT и EAOA являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FDAT - это активно управляемый фонд от Tactical Funds. Фонд был запущен 19 апр. 2023 г.. EAOA - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность BlackRock ESG Aware Aggressive Allocation Index. Фонд был запущен 12 июн. 2020 г..

Доходность

Сравнение доходности FDAT и EAOA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Tactical Advantage ETF (FDAT) и iShares ESG Aware Aggressive Allocation ETF (EAOA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FDAT и EAOA

2026 (YTD)202520242023
FDAT
Tactical Advantage ETF		1.10%7.50%9.90%6.14%
EAOA
iShares ESG Aware Aggressive Allocation ETF		-1.25%18.41%13.79%10.61%

Доходность по периодам

С начала года, FDAT показывает доходность 1.10%, что значительно выше, чем у EAOA с доходностью -1.25%.

FDAT

1 день
0.18%
1 месяц
-4.26%
С начала года
1.10%
6 месяцев
0.75%
1 год
8.55%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

EAOA

1 день
0.81%
1 месяц
-4.05%
С начала года
-1.25%
6 месяцев
0.95%
1 год
17.60%
3 года*
13.92%
5 лет*
7.15%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Tactical Advantage ETF

iShares ESG Aware Aggressive Allocation ETF

Часто сравнивают с FDAT:
FDAT с SPYFDAT с SPMOFDAT с MKAMFDAT с NTSEFDAT с HIDEFDAT с ASETFDAT с EAOM
Часто сравнивают с EAOA:
EAOA с AOAEAOA с EAOREAOA с GDEEAOA с XNAVEAOA с ESGUEAOA с SPMOEAOA с VOO

Сравнение комиссий FDAT и EAOA

FDAT берет комиссию в 0.74%, что несколько больше комиссии EAOA в 0.18%.

FDAT
Tactical Advantage ETF
EAOA
iShares ESG Aware Aggressive Allocation ETF

Доходность на риск

FDAT vs. EAOA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FDAT
Ранг доходности на риск FDAT: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FDAT: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDAT: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDAT: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDAT: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDAT: 3737
Ранг коэф-та Мартина
EAOA
Ранг доходности на риск EAOA: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EAOA: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EAOA: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EAOA: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EAOA: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EAOA: 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FDAT c EAOA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tactical Advantage ETF (FDAT) и iShares ESG Aware Aggressive Allocation ETF (EAOA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FDATEAOADifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.83

1.25

-0.42

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.17

1.83

-0.66

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.16

1.26

-0.11

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.49

1.81

-0.32

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.92

8.18

-4.25

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FDAT vs. EAOA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FDAT на текущий момент составляет 0.83, что ниже коэффициента Шарпа EAOA равного 1.25. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FDAT и EAOA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FDATEAOAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.83

1.25

-0.42

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.54

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.89

0.80

+0.09

Корреляция

Корреляция между FDAT и EAOA составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FDAT и EAOA

Дивидендная доходность FDAT за последние двенадцать месяцев составляет около 5.75%, что больше доходности EAOA в 2.12%

TTM202520242023202220212020
FDAT
Tactical Advantage ETF		5.75%4.77%8.99%1.58%0.00%0.00%0.00%
EAOA
iShares ESG Aware Aggressive Allocation ETF		2.12%2.10%2.09%2.21%1.93%1.48%1.12%

Просадки

Сравнение просадок FDAT и EAOA

Максимальная просадка FDAT за все время составила -8.20%, что меньше максимальной просадки EAOA в -25.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FDAT и EAOA.

Загрузка...

Показатели просадок

FDATEAOAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-8.20%

-25.06%

+16.86%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.88%

-9.98%

+4.10%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-25.06%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.26%

-5.15%

+0.89%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.20%

-5.44%

+3.24%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.23%

2.21%

+0.02%

Волатильность

Сравнение волатильности FDAT и EAOA

Текущая волатильность для Tactical Advantage ETF (FDAT) составляет 1.79%, в то время как у iShares ESG Aware Aggressive Allocation ETF (EAOA) волатильность равна 5.24%. Это указывает на то, что FDAT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EAOA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FDATEAOAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.79%

5.24%

-3.45%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.12%

8.43%

-0.31%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.33%

14.10%

-3.77%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.49%

13.19%

-3.70%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.49%

13.17%

-3.68%