PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FDAT с BAMY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FDAT с BAMY

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

FDAT (Tactical Advantage ETF) and BAMY (Brookstone Yield ETF) are both Diversified Portfolio funds. Both are actively managed. Over the past year, FDAT returned 11.57% vs 10.68% for BAMY. A 0.70 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FDAT charges 0.74%/yr vs 1.48%/yr for BAMY.

Доходность

Сравнение доходности FDAT и BAMY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Tactical Advantage ETF (FDAT) и Brookstone Yield ETF (BAMY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FDAT показывает доходность 3.20%, что значительно выше, чем у BAMY с доходностью 1.16%.

FDAT

1 день
-0.27%
1 месяц
1.24%
С начала года
3.20%
6 месяцев
3.66%
1 год
11.57%
3 года*
9.02%
5 лет*
—
10 лет*
—

BAMY

1 день
-0.21%
1 месяц
0.31%
С начала года
1.16%
6 месяцев
1.80%
1 год
10.68%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FDAT и BAMY

2026 (YTD)202520242023
FDAT
Tactical Advantage ETF		3.20%7.50%9.90%6.16%
BAMY
Brookstone Yield ETF		1.16%12.93%10.60%5.20%

Correlation

The correlation between FDAT and BAMY is 0.73, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.73

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 сент. 2023 г.

0.70

The correlation between FDAT and BAMY has been stable across timeframes, ranging from 0.70 to 0.73 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов FDAT и BAMY

Секторы
FDAT
BAMY

Финансовые услуги

22.5%
6.8%

Промышленность

21.8%
6.6%

Технологии

14.9%
40.4%

Сырьевые материалы

9.2%
1.5%

Потребительский циклический сектор

8.4%
12.6%

Энергетика

7.8%
1.5%

Недвижимость

5.4%
1.3%

Здравоохранение

3.2%
8.7%

Коммунальные услуги

2.8%
2.5%

Потребительский защитный сектор

2.2%
5.3%

Коммуникационные услуги

1.7%
13.0%

Финансовые услуги

FDAT
22.5%
BAMY
6.8%

Промышленность

FDAT
21.8%
BAMY
6.6%

Технологии

FDAT
14.9%
BAMY
40.4%

Сырьевые материалы

FDAT
9.2%
BAMY
1.5%

Потребительский циклический сектор

FDAT
8.4%
BAMY
12.6%

Энергетика

FDAT
7.8%
BAMY
1.5%

Недвижимость

FDAT
5.4%
BAMY
1.3%

Здравоохранение

FDAT
3.2%
BAMY
8.7%

Коммунальные услуги

FDAT
2.8%
BAMY
2.5%

Потребительский защитный сектор

FDAT
2.2%
BAMY
5.3%

Коммуникационные услуги

FDAT
1.7%
BAMY
13.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Tactical Advantage ETF

Brookstone Yield ETF

Часто сравнивают с FDAT:
FDAT с MKAMFDAT с SPMOFDAT с SPYFDAT с ASETFDAT с EAORFDAT с NTSEFDAT с EAOM
Часто сравнивают с BAMY:
BAMY с GDMABAMY с GPIXBAMY с JEPIBAMY с BEMBBAMY с IVWBAMY с HYSBAMY с BAMB

Доходность на риск

FDAT vs. BAMY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FDAT
Ранг доходности на риск FDAT: 3535
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FDAT: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDAT: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDAT: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDAT: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDAT: 3737
Ранг коэф-та Мартина
BAMY
Ранг доходности на риск BAMY: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BAMY: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BAMY: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BAMY: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BAMY: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BAMY: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FDAT c BAMY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tactical Advantage ETF (FDAT) и Brookstone Yield ETF (BAMY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FDATBAMYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.18
2.33

-1.15

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.69
3.39

-1.70

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.21

1.49

-0.28

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.97

4.32

-2.35

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.59

19.33

-13.74

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FDAT vs. BAMY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FDAT на текущий момент составляет 1.18, что ниже коэффициента Шарпа BAMY равного 2.33. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FDAT и BAMY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FDATBAMYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.18

2.33

-1.15

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.92

1.87

-0.96

Просадки

Сравнение просадок FDAT и BAMY

Максимальная просадка FDAT за все время составила -8.20%, что больше максимальной просадки BAMY в -6.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FDAT и BAMY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FDATBAMYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-8.20%

-6.03%

-2.17%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.88%

-2.48%

-3.40%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-8.20%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.27%

-0.24%

-2.03%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.25%

-0.53%

-1.72%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.07%

0.55%

+1.52%

Волатильность

Сравнение волатильности FDAT и BAMY

Tactical Advantage ETF (FDAT) имеет более высокую волатильность в 3.31% по сравнению с Brookstone Yield ETF (BAMY) с волатильностью 1.09%. Это указывает на то, что FDAT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BAMY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FDATBAMYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.31%

1.09%

+2.22%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.91%

2.80%

+4.11%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.89%

4.62%

+5.27%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.47%

6.03%

+3.44%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.47%

6.03%

+3.44%

Сравнение комиссий FDAT и BAMY

FDAT берет комиссию в 0.74%, что меньше комиссии BAMY в 1.48%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FDAT и BAMY

Дивидендная доходность FDAT за последние двенадцать месяцев составляет около 5.64%, что меньше доходности BAMY в 7.59%

ПозицияTTM202520242023
BAMY
Brookstone Yield ETF		7.59%7.16%8.20%1.96%
FDAT
Tactical Advantage ETF		5.64%4.77%8.99%1.58%

Часто задаваемые вопросы

FDAT and BAMY have a correlation of 0.73, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FDAT has higher volatility (3.31%) compared to BAMY (1.09%). In terms of maximum drawdown, FDAT dropped -8.20% vs BAMY's -6.03%.

On 1-year performance, FDAT leads with 11.57% vs 10.68% for BAMY. On fees, FDAT is cheaper at 0.74% per year. On volatility, BAMY has been the lower-risk option at 1.09%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, FDAT has performed better with a 11.57% return vs 10.68%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FDAT is cheaper with a 0.74% expense ratio, compared with 1.48% for BAMY.

BAMY has the higher dividend yield at 7.59%, compared with 5.64% for FDAT.

They also come from different issuers: Tactical Funds and Brookstone. Their fees differ too: 0.74% for FDAT and 1.48% for BAMY.

BAMY currently has the higher Sharpe Ratio (2.33 vs 1.18), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FDAT и BAMY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор