PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FCYIX с FSAGX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FCYIX с FSAGX

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

FCYIX (Fidelity Select Industrials Portfolio) and FSAGX (Fidelity Select Gold Portfolio) are both mutual funds - FCYIX is a Industrials Equities fund actively managed by Fidelity, while FSAGX is a Gold fund managed by Fidelity. Over the past 10 years, FCYIX returned 11.88%/yr vs 10.08%/yr for FSAGX. At a 0.20 correlation, their price movements are largely independent. FCYIX charges 0.69%/yr vs 0.73%/yr for FSAGX.

Доходность

Сравнение доходности FCYIX и FSAGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Select Industrials Portfolio (FCYIX) и Fidelity Select Gold Portfolio (FSAGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

За последние 10 лет акции FCYIX превзошли акции FSAGX по среднегодовой доходности: 11.88% против 10.08% соответственно.

FCYIX

1 день
0.00%
1 месяц
0.00%
С начала года
0.00%
6 месяцев
0.00%
1 год
5.74%
3 года*
21.88%
5 лет*
12.06%
10 лет*
11.88%

FSAGX

1 день
-4.74%
1 месяц
-7.65%
С начала года
-6.72%
6 месяцев
-10.68%
1 год
46.27%
3 года*
38.37%
5 лет*
15.92%
10 лет*
10.08%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FCYIX и FSAGX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FCYIX
Fidelity Select Industrials Portfolio		0.00%20.95%23.32%23.21%-10.47%16.94%11.91%28.02%-15.34%19.87%
FSAGX
Fidelity Select Gold Portfolio		-6.72%143.05%14.97%-0.37%-13.46%-10.44%26.83%35.50%-13.00%8.63%

Correlation

The correlation between FCYIX and FSAGX is 0.09, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.09

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.18

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.24

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.15

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 февр. 1997 г.

0.20

The correlation between FCYIX and FSAGX shifts across timeframes, from 0.09 (1 year) to 0.24 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Select Industrials Portfolio

Fidelity Select Gold Portfolio

Часто сравнивают с FCYIX:
FCYIX с NOIEXFCYIX с FCNTXFCYIX с FXAIXFCYIX с FIDUFCYIX с FSPGXFCYIX с FMDGXFCYIX с FZROX
Часто сравнивают с FSAGX:
FSAGX с IAUMFSAGX с SGDLXFSAGX с VGPMXFSAGX с GFIFSAGX с FSELXFSAGX с FXAIXFSAGX с EKWAX

Доходность на риск

FCYIX vs. FSAGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FCYIX

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

FSAGX
Ранг доходности на риск FSAGX: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSAGX: 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSAGX: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSAGX: 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSAGX: 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSAGX: 1313
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FCYIX c FSAGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Select Industrials Portfolio (FCYIX) и Fidelity Select Gold Portfolio (FSAGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FCYIXFSAGXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.94
0.96

-0.02

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.52
1.39

+0.13

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.26

1.19

+0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.06

1.23

+0.83

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.66

3.28

+0.38

FCYIX vs. FSAGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FCYIX на текущий момент составляет 0.94, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FSAGX равному 0.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FCYIX и FSAGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FCYIX и FSAGX

Максимальная просадка FCYIX за все время составила -60.67%, что меньше максимальной просадки FSAGX в -77.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FCYIX и FSAGX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FCYIXFSAGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-60.67%

-77.21%

+16.54%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.22%

-35.40%

+31.18%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.40%

-35.40%

+14.00%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.27%

-45.94%

+19.67%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.58%

-50.57%

+7.99%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.60%

-31.69%

+29.09%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.10%

-33.34%

+25.24%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.23%

13.24%

-11.01%

Волатильность

Сравнение волатильности FCYIX и FSAGX

Текущая волатильность для Fidelity Select Industrials Portfolio (FCYIX) составляет 0.00%, в то время как у Fidelity Select Gold Portfolio (FSAGX) волатильность равна 17.67%. Это указывает на то, что FCYIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FSAGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FCYIXFSAGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.00%

17.67%

-17.67%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.64%

38.13%

-37.49%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.19%

45.28%

-36.09%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.49%

34.17%

-14.68%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.84%

33.38%

-12.54%

Сравнение комиссий FCYIX и FSAGX

FCYIX берет комиссию в 0.69%, что меньше комиссии FSAGX в 0.73%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FCYIX и FSAGX

FCYIX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FSAGX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.50%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FCYIX
Fidelity Select Industrials Portfolio		1.58%2.26%4.30%5.86%3.94%27.55%2.89%4.16%9.54%5.06%4.32%6.61%
FSAGX
Fidelity Select Gold Portfolio		5.50%2.17%3.62%0.99%0.36%1.60%4.40%0.40%0.00%0.22%3.57%0.00%

Часто задаваемые вопросы

FCYIX and FSAGX have a correlation of 0.09, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FSAGX has higher volatility (17.67%) compared to FCYIX (0.00%). In terms of maximum drawdown, FCYIX dropped -60.67% vs FSAGX's -77.21%.

FSAGX currently has the higher Sharpe Ratio (0.96 vs 0.94), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FCYIX и FSAGX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор