Сравнение FCVTX с VSIAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Advisor Small Cap Value Fund Class M (FCVTX) и Vanguard Small-Cap Value Index Fund Admiral Shares (VSIAX).
FCVTX управляется Fidelity. Фонд был запущен 3 нояб. 2004 г.. VSIAX управляется Vanguard. Фонд был запущен 27 сент. 2011 г..
Доходность
Сравнение доходности FCVTX и VSIAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FCVTX и VSIAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FCVTX Fidelity Advisor Small Cap Value Fund Class M | 1.76% | 7.53% | 7.42% | 17.19% | -13.53% | 37.49% | 10.60% | 20.19% | -15.58% | 11.68% |
VSIAX Vanguard Small-Cap Value Index Fund Admiral Shares | 3.10% | 9.09% | 11.34% | 17.06% | -9.31% | 28.10% | 5.80% | 22.76% | -12.24% | 11.80% |
Доходность по периодам
С начала года, FCVTX показывает доходность 1.76%, что значительно ниже, чем у VSIAX с доходностью 3.10%. За последние 10 лет акции FCVTX уступали акциям VSIAX по среднегодовой доходности: 9.08% против 10.08% соответственно.
FCVTX
- 1 день
- 2.78%
- 1 месяц
- -6.75%
- С начала года
- 1.76%
- 6 месяцев
- 3.20%
- 1 год
- 15.93%
- 3 года*
- 10.60%
- 5 лет*
- 5.78%
- 10 лет*
- 9.08%
VSIAX
- 1 день
- 2.28%
- 1 месяц
- -5.22%
- С начала года
- 3.10%
- 6 месяцев
- 4.82%
- 1 год
- 18.55%
- 3 года*
- 13.36%
- 5 лет*
- 7.55%
- 10 лет*
- 10.08%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FCVTX и VSIAX
FCVTX берет комиссию в 1.50%, что несколько больше комиссии VSIAX в 0.07%.
Доходность на риск
FCVTX vs. VSIAX — Ранг доходности на риск
FCVTX
VSIAX
Сравнение FCVTX c VSIAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor Small Cap Value Fund Class M (FCVTX) и Vanguard Small-Cap Value Index Fund Admiral Shares (VSIAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FCVTX | VSIAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.74 | 0.92 | -0.18 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.19 | 1.41 | -0.22 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 1.19 | -0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.11 | 1.37 | -0.25 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.10 | 5.62 | -1.52 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FCVTX | VSIAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.74 | 0.92 | -0.18 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.28 | 0.38 | -0.10 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.41 | 0.45 | -0.04 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.41 | 0.56 | -0.15 |
Корреляция
Корреляция между FCVTX и VSIAX составляет 0.97 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FCVTX и VSIAX
Дивидендная доходность FCVTX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.51%, что больше доходности VSIAX в 1.90%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FCVTX Fidelity Advisor Small Cap Value Fund Class M | 10.51% | 10.69% | 4.91% | 5.34% | 6.37% | 8.00% | 0.23% | 3.20% | 38.15% | 3.30% | 6.98% | 11.13% |
VSIAX Vanguard Small-Cap Value Index Fund Admiral Shares | 1.90% | 1.95% | 1.98% | 2.10% | 2.03% | 1.75% | 1.68% | 2.06% | 2.35% | 1.79% | 1.77% | 1.99% |
Просадки
Сравнение просадок FCVTX и VSIAX
Максимальная просадка FCVTX за все время составила -58.26%, что больше максимальной просадки VSIAX в -45.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FCVTX и VSIAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| FCVTX | VSIAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -58.26% | -45.39% | -12.87% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.42% | -14.16% | -0.26% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.91% | -24.09% | -0.82% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -44.83% | -45.39% | +0.56% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.91% | -6.15% | -1.76% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.28% | -5.54% | -2.74% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.91% | 3.44% | +0.47% |
Волатильность
Сравнение волатильности FCVTX и VSIAX
Fidelity Advisor Small Cap Value Fund Class M (FCVTX) имеет более высокую волатильность в 6.34% по сравнению с Vanguard Small-Cap Value Index Fund Admiral Shares (VSIAX) с волатильностью 5.52%. Это указывает на то, что FCVTX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VSIAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FCVTX | VSIAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.34% | 5.52% | +0.82% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.17% | 11.25% | +0.92% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.93% | 20.69% | +1.24% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.84% | 19.86% | +0.98% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.28% | 22.45% | -0.17% |