Сравнение FCVTX с HWSAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Advisor Small Cap Value Fund Class M (FCVTX) и Hotchkis & Wiley Small Cap Value Fund Class A (HWSAX).
FCVTX управляется Fidelity. Фонд был запущен 3 нояб. 2004 г.. HWSAX управляется Hotchkis & Wiley. Фонд был запущен 10 июн. 2000 г..
Доходность
Сравнение доходности FCVTX и HWSAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FCVTX и HWSAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FCVTX Fidelity Advisor Small Cap Value Fund Class M | 1.76% | 7.53% | 7.42% | 17.19% | -13.53% | 37.49% | 10.60% | 20.19% | -15.58% | 11.68% |
HWSAX Hotchkis & Wiley Small Cap Value Fund Class A | 9.00% | 1.38% | 4.77% | 18.56% | 2.81% | 35.32% | -0.50% | 20.26% | -15.23% | 7.39% |
Доходность по периодам
С начала года, FCVTX показывает доходность 1.76%, что значительно ниже, чем у HWSAX с доходностью 9.00%. За последние 10 лет акции FCVTX уступали акциям HWSAX по среднегодовой доходности: 9.08% против 9.96% соответственно.
FCVTX
- 1 день
- 2.78%
- 1 месяц
- -6.75%
- С начала года
- 1.76%
- 6 месяцев
- 3.20%
- 1 год
- 15.93%
- 3 года*
- 10.60%
- 5 лет*
- 5.78%
- 10 лет*
- 9.08%
HWSAX
- 1 день
- 1.75%
- 1 месяц
- 0.95%
- С начала года
- 9.00%
- 6 месяцев
- 7.38%
- 1 год
- 18.60%
- 3 года*
- 10.15%
- 5 лет*
- 9.03%
- 10 лет*
- 9.96%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FCVTX и HWSAX
FCVTX берет комиссию в 1.50%, что несколько больше комиссии HWSAX в 1.21%.
Доходность на риск
FCVTX vs. HWSAX — Ранг доходности на риск
FCVTX
HWSAX
Сравнение FCVTX c HWSAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor Small Cap Value Fund Class M (FCVTX) и Hotchkis & Wiley Small Cap Value Fund Class A (HWSAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FCVTX | HWSAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.74 | 0.78 | -0.04 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.19 | 1.22 | -0.03 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 1.17 | -0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.11 | 1.17 | -0.05 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.10 | 4.34 | -0.23 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FCVTX | HWSAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.74 | 0.78 | -0.04 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.28 | 0.42 | -0.14 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.41 | 0.41 | 0.00 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.41 | 0.47 | -0.07 |
Корреляция
Корреляция между FCVTX и HWSAX составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FCVTX и HWSAX
Дивидендная доходность FCVTX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.51%, что больше доходности HWSAX в 0.64%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FCVTX Fidelity Advisor Small Cap Value Fund Class M | 10.51% | 10.69% | 4.91% | 5.34% | 6.37% | 8.00% | 0.23% | 3.20% | 38.15% | 3.30% | 6.98% | 11.13% |
HWSAX Hotchkis & Wiley Small Cap Value Fund Class A | 0.64% | 0.69% | 8.19% | 1.79% | 13.39% | 0.22% | 0.63% | 4.62% | 9.45% | 4.80% | 0.00% | 11.67% |
Просадки
Сравнение просадок FCVTX и HWSAX
Максимальная просадка FCVTX за все время составила -58.26%, что меньше максимальной просадки HWSAX в -72.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FCVTX и HWSAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| FCVTX | HWSAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -58.26% | -72.14% | +13.88% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.42% | -16.44% | +2.02% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.91% | -26.98% | +2.07% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -44.83% | -53.82% | +8.99% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.91% | -1.09% | -6.82% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.28% | -11.03% | +2.75% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.91% | 4.43% | -0.52% |
Волатильность
Сравнение волатильности FCVTX и HWSAX
Fidelity Advisor Small Cap Value Fund Class M (FCVTX) имеет более высокую волатильность в 6.34% по сравнению с Hotchkis & Wiley Small Cap Value Fund Class A (HWSAX) с волатильностью 4.45%. Это указывает на то, что FCVTX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HWSAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FCVTX | HWSAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.34% | 4.45% | +1.89% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.17% | 12.99% | -0.82% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.93% | 23.99% | -2.06% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.84% | 21.71% | -0.87% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.28% | 24.65% | -2.37% |