Сравнение FCVTX с BRSIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Advisor Small Cap Value Fund Class M (FCVTX) и Bridgeway Ultra Small Company Market Fund (BRSIX).
FCVTX управляется Fidelity. Фонд был запущен 3 нояб. 2004 г.. BRSIX управляется Bridgeway. Фонд был запущен 31 июл. 1997 г..
Доходность
Сравнение доходности FCVTX и BRSIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FCVTX и BRSIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FCVTX Fidelity Advisor Small Cap Value Fund Class M | 2.53% | 7.53% | 7.42% | 17.19% | -13.53% | 37.49% | 10.60% | 20.19% | -15.58% | 11.68% |
BRSIX Bridgeway Ultra Small Company Market Fund | 1.11% | 20.09% | 14.92% | 11.46% | -23.43% | -1.93% | 25.50% | 15.34% | -17.23% | 12.29% |
Доходность по периодам
С начала года, FCVTX показывает доходность 2.53%, что значительно выше, чем у BRSIX с доходностью 1.11%. За последние 10 лет акции FCVTX превзошли акции BRSIX по среднегодовой доходности: 9.25% против 7.06% соответственно.
FCVTX
- 1 день
- 0.38%
- 1 месяц
- -4.75%
- С начала года
- 2.53%
- 6 месяцев
- 3.37%
- 1 год
- 23.16%
- 3 года*
- 10.83%
- 5 лет*
- 5.94%
- 10 лет*
- 9.25%
BRSIX
- 1 день
- 0.98%
- 1 месяц
- -5.19%
- С начала года
- 1.11%
- 6 месяцев
- 7.08%
- 1 год
- 54.86%
- 3 года*
- 15.71%
- 5 лет*
- -2.73%
- 10 лет*
- 7.06%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FCVTX и BRSIX
FCVTX берет комиссию в 1.50%, что несколько больше комиссии BRSIX в 0.78%.
Доходность на риск
FCVTX vs. BRSIX — Ранг доходности на риск
FCVTX
BRSIX
Сравнение FCVTX c BRSIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor Small Cap Value Fund Class M (FCVTX) и Bridgeway Ultra Small Company Market Fund (BRSIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FCVTX | BRSIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.68 | 1.74 | -1.06 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.11 | 2.39 | -1.29 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 1.29 | -0.15 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.17 | 3.56 | -2.39 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.23 | 11.53 | -7.29 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FCVTX | BRSIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.68 | 1.74 | -1.06 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.29 | -0.11 | +0.40 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.42 | 0.30 | +0.12 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.41 | 0.41 | -0.01 |
Корреляция
Корреляция между FCVTX и BRSIX составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FCVTX и BRSIX
Дивидендная доходность FCVTX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.43%, что больше доходности BRSIX в 1.02%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FCVTX Fidelity Advisor Small Cap Value Fund Class M | 10.43% | 10.69% | 4.91% | 5.34% | 6.37% | 8.00% | 0.23% | 3.20% | 38.15% | 3.30% | 6.98% | 11.13% |
BRSIX Bridgeway Ultra Small Company Market Fund | 1.02% | 1.03% | 0.62% | 0.89% | 2.12% | 1.32% | 3.46% | 1.30% | 16.12% | 13.71% | 8.25% | 12.77% |
Просадки
Сравнение просадок FCVTX и BRSIX
Максимальная просадка FCVTX за все время составила -58.26%, что меньше максимальной просадки BRSIX в -61.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FCVTX и BRSIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| FCVTX | BRSIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -58.26% | -61.79% | +3.53% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.40% | -11.46% | +1.06% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.91% | -53.66% | +28.75% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -44.83% | -54.09% | +9.26% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.22% | -17.89% | +10.67% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.28% | -15.68% | +7.40% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.97% | 4.19% | -0.22% |
Волатильность
Сравнение волатильности FCVTX и BRSIX
Текущая волатильность для Fidelity Advisor Small Cap Value Fund Class M (FCVTX) составляет 6.22%, в то время как у Bridgeway Ultra Small Company Market Fund (BRSIX) волатильность равна 7.30%. Это указывает на то, что FCVTX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BRSIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FCVTX | BRSIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.22% | 7.30% | -1.08% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.18% | 17.51% | -5.33% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.93% | 26.44% | -4.51% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.83% | 24.41% | -3.58% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.27% | 24.01% | -1.74% |