Сравнение FCVIX с DLDRX
FCVIX (Fidelity Advisor Small Cap Value Fund Class I) and DLDRX (BNY Mellon Natural Resources Fund) are both mutual funds - FCVIX is a Small Cap Value Equities fund managed by Fidelity, while DLDRX is a Energy Equities fund managed by Dreyfus. Over the past 10 years, FCVIX returned 11.10%/yr vs 14.27%/yr for DLDRX. A 0.70 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FCVIX charges 0.99%/yr vs 0.91%/yr for DLDRX.
Доходность
Сравнение доходности FCVIX и DLDRX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FCVIX показывает доходность 19.20%, что значительно ниже, чем у DLDRX с доходностью 27.78%. За последние 10 лет акции FCVIX уступали акциям DLDRX по среднегодовой доходности: 11.10% против 14.27% соответственно.
FCVIX
- 1 день
- 1.97%
- 1 месяц
- 4.29%
- С начала года
- 19.20%
- 6 месяцев
- 16.74%
- 1 год
- 34.71%
- 3 года*
- 17.29%
- 5 лет*
- 8.22%
- 10 лет*
- 11.10%
DLDRX
- 1 день
- 1.80%
- 1 месяц
- 2.82%
- С начала года
- 27.78%
- 6 месяцев
- 30.19%
- 1 год
- 54.55%
- 3 года*
- 16.94%
- 5 лет*
- 16.44%
- 10 лет*
- 14.27%
Сравнение доходности по годам FCVIX и DLDRX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FCVIX Fidelity Advisor Small Cap Value Fund Class I | 19.20% | 8.02% | 9.36% | 17.82% | -13.07% | 38.10% | 11.21% | 20.76% | -15.42% | 12.27% |
DLDRX BNY Mellon Natural Resources Fund | 27.78% | 15.04% | 0.81% | 1.58% | 34.18% | 38.30% | 6.58% | 16.64% | -17.57% | 14.05% |
Correlation
The correlation between FCVIX and DLDRX is 0.51, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.51 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.62 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.65 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.68 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 нояб. 2004 г. | 0.70 |
The correlation between FCVIX and DLDRX shifts across timeframes, from 0.51 (1 year) to 0.70 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FCVIX vs. DLDRX — Ранг доходности на риск
FCVIX
DLDRX
Сравнение FCVIX c DLDRX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor Small Cap Value Fund Class I (FCVIX) и BNY Mellon Natural Resources Fund (DLDRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FCVIX | DLDRX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.00 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.84 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.36 | 1.51 | -0.15 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.63 | 7.52 | -3.89 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.66 | 23.70 | -11.05 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FCVIX | DLDRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.11 | 3.11 | -1.00 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.40 | 0.64 | -0.25 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.50 | 0.56 | -0.06 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.46 | 0.40 | +0.06 |
Просадки
Сравнение просадок FCVIX и DLDRX
Максимальная просадка FCVIX за все время составила -57.61%, что меньше максимальной просадки DLDRX в -69.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FCVIX и DLDRX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FCVIX | DLDRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -57.61% | -69.13% | +11.52% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.35% | -7.49% | -2.86% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -23.82% | -32.44% | +8.62% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.82% | -32.44% | +8.62% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -44.61% | -54.24% | +9.63% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.50% | 0.00% | -0.50% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.97% | -20.77% | +12.80% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.96% | 2.37% | +0.59% |
Волатильность
Сравнение волатильности FCVIX и DLDRX
Fidelity Advisor Small Cap Value Fund Class I (FCVIX) имеет более высокую волатильность в 6.06% по сравнению с BNY Mellon Natural Resources Fund (DLDRX) с волатильностью 4.59%. Это указывает на то, что FCVIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DLDRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FCVIX | DLDRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.06% | 4.59% | +1.47% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.76% | 13.47% | -0.71% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.83% | 18.14% | -0.31% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.92% | 25.65% | -4.73% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.35% | 25.49% | -3.14% |
Сравнение комиссий FCVIX и DLDRX
FCVIX берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии DLDRX в 0.91%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FCVIX и DLDRX
Дивидендная доходность FCVIX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.47%, что больше доходности DLDRX в 1.83%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DLDRX BNY Mellon Natural Resources Fund | 1.83% | 2.33% | 7.45% | 12.42% | 9.66% | 5.07% | 1.11% | 2.16% | 1.87% | 0.63% | 1.44% | 1.25% |
FCVIX Fidelity Advisor Small Cap Value Fund Class I | 8.47% | 10.10% | 6.09% | 5.19% | 5.92% | 7.96% | 0.48% | 3.49% | 36.40% | 3.65% | 7.15% | 11.09% |
Часто задаваемые вопросы
FCVIX and DLDRX have a correlation of 0.51, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FCVIX has higher volatility (6.06%) compared to DLDRX (4.59%). In terms of maximum drawdown, FCVIX dropped -57.61% vs DLDRX's -69.13%.
DLDRX currently has the higher Sharpe Ratio (3.11 vs 2.11), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FCVIX и DLDRX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор