PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FCVFX с FNILX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FCVFX с FNILX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Advisor Value Fund Class C (FCVFX) и Fidelity ZERO Large Cap Index Fund (FNILX).

FCVFX управляется Fidelity. Фонд был запущен 23 дек. 2003 г.. FNILX управляется Fidelity.

Доходность

Сравнение доходности FCVFX и FNILX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Advisor Value Fund Class C (FCVFX) и Fidelity ZERO Large Cap Index Fund (FNILX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FCVFX и FNILX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
FCVFX
Fidelity Advisor Value Fund Class C		0.00%10.14%24.29%18.53%-10.07%33.72%8.57%30.36%-19.51%
FNILX
Fidelity ZERO Large Cap Index Fund		-4.59%17.81%25.47%27.45%-19.37%26.67%21.13%31.79%-13.60%

Доходность по периодам

FCVFX

1 день
-0.70%
1 месяц
-8.82%
С начала года
0.00%
6 месяцев
4.58%
1 год
16.79%
3 года*
17.09%
5 лет*
10.56%
10 лет*
11.10%

FNILX

1 день
2.92%
1 месяц
-4.98%
С начала года
-4.59%
6 месяцев
-2.55%
1 год
17.28%
3 года*
18.57%
5 лет*
11.53%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Advisor Value Fund Class C

Fidelity ZERO Large Cap Index Fund

Часто сравнивают с FCVFX:
FCVFX с FAPDXFCVFX с FXAIXFCVFX с FPADXFCVFX с FSKAXFCVFX с NMAVXFCVFX с ACLAXFCVFX с AMDVX
Часто сравнивают с FNILX:
FNILX с FXAIXFNILX с FZROXFNILX с VOOFNILX с SPYFNILX с FSPGXFNILX с SWPPXFNILX с BKLC

Сравнение комиссий FCVFX и FNILX

FCVFX берет комиссию в 1.90%, что несколько больше комиссии FNILX в 0.00%.

FCVFX
Fidelity Advisor Value Fund Class C
FNILX
Fidelity ZERO Large Cap Index Fund

Доходность на риск

FCVFX vs. FNILX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FCVFX
Ранг доходности на риск FCVFX: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FCVFX: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FCVFX: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FCVFX: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FCVFX: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FCVFX: 3838
Ранг коэф-та Мартина
FNILX
Ранг доходности на риск FNILX: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FNILX: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FNILX: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FNILX: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FNILX: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FNILX: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FCVFX c FNILX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor Value Fund Class C (FCVFX) и Fidelity ZERO Large Cap Index Fund (FNILX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FCVFXFNILXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.78

0.97

-0.18

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.25

1.48

-0.23

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.17

1.23

-0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.98

1.51

-0.52

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.01

7.14

-3.13

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FCVFX vs. FNILX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FCVFX на текущий момент составляет 0.78, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FNILX равному 0.97. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FCVFX и FNILX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FCVFXFNILXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.78

0.97

-0.18

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.50

0.67

-0.17

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.49

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.39

0.66

-0.26

Корреляция

Корреляция между FCVFX и FNILX составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FCVFX и FNILX

Дивидендная доходность FCVFX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.22%, что больше доходности FNILX в 1.06%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FCVFX
Fidelity Advisor Value Fund Class C		8.22%8.22%25.20%0.12%0.00%4.16%0.00%2.46%14.34%2.34%0.00%1.94%
FNILX
Fidelity ZERO Large Cap Index Fund		1.06%1.01%1.09%1.34%1.53%0.95%1.20%1.17%0.53%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FCVFX и FNILX

Максимальная просадка FCVFX за все время составила -65.18%, что больше максимальной просадки FNILX в -33.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FCVFX и FNILX.

Загрузка...

Показатели просадок

FCVFXFNILXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-65.18%

-33.76%

-31.42%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.97%

-12.18%

-2.79%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.11%

-25.40%

+2.29%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-48.67%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.99%

-6.36%

-3.63%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.12%

-5.47%

-3.65%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.66%

2.57%

+1.09%

Волатильность

Сравнение волатильности FCVFX и FNILX

Fidelity Advisor Value Fund Class C (FCVFX) и Fidelity ZERO Large Cap Index Fund (FNILX) имеют волатильность 5.31% и 5.33% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FCVFXFNILXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.31%

5.33%

-0.02%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.64%

9.59%

+2.05%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.51%

18.44%

+3.07%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.28%

17.27%

+4.01%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.51%

20.19%

+2.32%