Сравнение FCVFX с FMUEX
FCVFX (Fidelity Advisor Value Fund Class C) and FMUEX (RBB Free Market U.S. Equity Fund) are both Mid Cap Value Equities funds. Over the past 10 years, FCVFX returned 13.05%/yr vs 11.93%/yr for FMUEX. With a 0.95 correlation, they move nearly in lockstep. FCVFX charges 1.90%/yr vs 0.78%/yr for FMUEX.
Доходность
Сравнение доходности FCVFX и FMUEX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: FCVFX показывает доходность 17.88%, а FMUEX немного ниже – 17.48%. За последние 10 лет акции FCVFX превзошли акции FMUEX по среднегодовой доходности: 13.05% против 11.93% соответственно.
FCVFX
- 1 день
- -1.08%
- 1 месяц
- 3.29%
- С начала года
- 17.88%
- 6 месяцев
- 16.35%
- 1 год
- 31.68%
- 3 года*
- 23.70%
- 5 лет*
- 12.65%
- 10 лет*
- 13.05%
FMUEX
- 1 день
- -0.77%
- 1 месяц
- 2.40%
- С начала года
- 17.48%
- 6 месяцев
- 15.59%
- 1 год
- 32.67%
- 3 года*
- 17.57%
- 5 лет*
- 9.76%
- 10 лет*
- 11.93%
Сравнение доходности по годам FCVFX и FMUEX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FCVFX Fidelity Advisor Value Fund Class C | 17.88% | 10.14% | 24.29% | 18.53% | -10.07% | 33.72% | 8.57% | 30.36% | -18.65% | 14.05% |
FMUEX RBB Free Market U.S. Equity Fund | 17.48% | 12.79% | 8.09% | 17.10% | -10.47% | 31.75% | 5.65% | 22.44% | -11.62% | 13.44% |
Correlation
The correlation between FCVFX and FMUEX is 0.95 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.95 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.96 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.97 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.95 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 янв. 2008 г. | 0.95 |
The correlation between FCVFX and FMUEX has been stable across timeframes, ranging from 0.95 to 0.97 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FCVFX vs. FMUEX — Ранг доходности на риск
FCVFX
FMUEX
Сравнение FCVFX c FMUEX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor Value Fund Class C (FCVFX) и RBB Free Market U.S. Equity Fund (FMUEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FCVFX | FMUEX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.34 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.41 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.35 | 1.41 | -0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.34 | 4.49 | -1.16 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.19 | 16.20 | -4.01 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FCVFX и FMUEX
Максимальная просадка FCVFX за все время составила -65.18%, что больше максимальной просадки FMUEX в -58.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FCVFX и FMUEX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FCVFX | FMUEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -65.18% | -58.03% | -7.15% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.99% | -7.61% | -2.38% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -21.74% | -25.49% | +3.75% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.11% | -25.49% | +2.38% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -48.67% | -42.31% | -6.36% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.50% | -1.11% | -0.39% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.04% | -8.04% | -1.00% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.73% | 2.11% | +0.62% |
Волатильность
Сравнение волатильности FCVFX и FMUEX
Fidelity Advisor Value Fund Class C (FCVFX) имеет более высокую волатильность в 5.08% по сравнению с RBB Free Market U.S. Equity Fund (FMUEX) с волатильностью 4.31%. Это указывает на то, что FCVFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FMUEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FCVFX | FMUEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.08% | 4.31% | +0.77% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.99% | 10.27% | +1.72% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.52% | 14.49% | +2.03% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.33% | 18.40% | +2.93% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.55% | 19.72% | +2.83% |
Сравнение комиссий FCVFX и FMUEX
FCVFX берет комиссию в 1.90%, что несколько больше комиссии FMUEX в 0.78%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FCVFX и FMUEX
Дивидендная доходность FCVFX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.97%, что больше доходности FMUEX в 1.59%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FCVFX Fidelity Advisor Value Fund Class C | 6.97% | 8.22% | 25.20% | 0.12% | 0.00% | 4.16% | 0.00% | 2.46% | 14.34% | 2.34% | 0.00% | 1.94% |
FMUEX RBB Free Market U.S. Equity Fund | 1.59% | 1.87% | 0.00% | 4.12% | 8.26% | 4.38% | 1.61% | 5.57% | 5.88% | 3.80% | 4.80% | 8.51% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.95, FCVFX and FMUEX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
FCVFX has higher volatility (5.08%) compared to FMUEX (4.31%). In terms of maximum drawdown, FCVFX dropped -65.18% vs FMUEX's -58.03%.
FMUEX currently has the higher Sharpe Ratio (2.36 vs 2.02), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FCVFX и FMUEX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор