PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FCVAX с VSMVX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FCVAX с VSMVX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Advisor Small Cap Value Fund Class A (FCVAX) и Vanguard S&P Small-Cap 600 Value Index Fund Institutional Shares (VSMVX).

FCVAX управляется Fidelity. Фонд был запущен 3 нояб. 2004 г.. VSMVX управляется Vanguard. Фонд был запущен 19 нояб. 2014 г..

Доходность

Сравнение доходности FCVAX и VSMVX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Advisor Small Cap Value Fund Class A (FCVAX) и Vanguard S&P Small-Cap 600 Value Index Fund Institutional Shares (VSMVX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FCVAX и VSMVX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FCVAX
Fidelity Advisor Small Cap Value Fund Class A		1.88%7.75%7.72%17.47%-13.29%37.77%10.82%20.47%-15.50%11.99%
VSMVX
Vanguard S&P Small-Cap 600 Value Index Fund Institutional Shares		4.35%6.38%7.53%14.85%-11.12%30.85%2.79%24.47%-12.67%11.64%

Доходность по периодам

С начала года, FCVAX показывает доходность 1.88%, что значительно ниже, чем у VSMVX с доходностью 4.35%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции FCVAX имеют среднегодовую доходность 9.33%, а акции VSMVX немного впереди с 9.53%.

FCVAX

1 день
2.84%
1 месяц
-6.72%
С начала года
1.88%
6 месяцев
3.38%
1 год
16.28%
3 года*
10.89%
5 лет*
6.05%
10 лет*
9.33%

VSMVX

1 день
2.16%
1 месяц
-3.89%
С начала года
4.35%
6 месяцев
7.26%
1 год
23.43%
3 года*
9.99%
5 лет*
4.86%
10 лет*
9.53%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Advisor Small Cap Value Fund Class A

Vanguard S&P Small-Cap 600 Value Index Fund Institutional Shares

Часто сравнивают с FCVAX:
FCVAX с VSIAXFCVAX с FCAGXFCVAX с SPYFCVAX с BRSIXFCVAX с FISVXFCVAX с HWSIXFCVAX с FNILX
Часто сравнивают с VSMVX:
VSMVX с VSIAXVSMVX с AVUVVSMVX с VOOVSMVX с VSGIXVSMVX с VBRVSMVX с SPYVSMVX с VB

Сравнение комиссий FCVAX и VSMVX

FCVAX берет комиссию в 1.26%, что несколько больше комиссии VSMVX в 0.08%.

FCVAX
Fidelity Advisor Small Cap Value Fund Class A
VSMVX
Vanguard S&P Small-Cap 600 Value Index Fund Institutional Shares

Доходность на риск

FCVAX vs. VSMVX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FCVAX
Ранг доходности на риск FCVAX: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FCVAX: 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FCVAX: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FCVAX: 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FCVAX: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FCVAX: 3434
Ранг коэф-та Мартина
VSMVX
Ранг доходности на риск VSMVX: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VSMVX: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VSMVX: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VSMVX: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VSMVX: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VSMVX: 5757
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FCVAX c VSMVX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor Small Cap Value Fund Class A (FCVAX) и Vanguard S&P Small-Cap 600 Value Index Fund Institutional Shares (VSMVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FCVAXVSMVXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.76

1.00

-0.24

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.21

1.52

-0.30

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.16

1.20

-0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.13

1.52

-0.38

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.19

5.76

-1.56

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FCVAX vs. VSMVX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FCVAX на текущий момент составляет 0.76, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VSMVX равному 1.00. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FCVAX и VSMVX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FCVAXVSMVXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.76

1.00

-0.24

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.29

0.22

+0.07

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.42

0.40

+0.02

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.42

0.47

-0.05

Корреляция

Корреляция между FCVAX и VSMVX составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FCVAX и VSMVX

Дивидендная доходность FCVAX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.11%, что больше доходности VSMVX в 1.82%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FCVAX
Fidelity Advisor Small Cap Value Fund Class A		10.11%10.30%4.77%5.19%6.11%7.94%0.30%3.32%37.11%3.43%7.01%11.07%
VSMVX
Vanguard S&P Small-Cap 600 Value Index Fund Institutional Shares		1.82%1.45%1.85%1.92%1.88%1.66%1.46%1.65%1.89%1.55%1.26%1.42%

Просадки

Сравнение просадок FCVAX и VSMVX

Максимальная просадка FCVAX за все время составила -57.86%, что больше максимальной просадки VSMVX в -47.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FCVAX и VSMVX.

Загрузка...

Показатели просадок

FCVAXVSMVXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-57.86%

-47.61%

-10.25%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.47%

-15.74%

+1.27%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.90%

-28.81%

+3.91%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-44.71%

-47.61%

+2.90%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.87%

-6.15%

-1.72%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.17%

-7.72%

-0.45%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.91%

4.15%

-0.24%

Волатильность

Сравнение волатильности FCVAX и VSMVX

Fidelity Advisor Small Cap Value Fund Class A (FCVAX) имеет более высокую волатильность в 6.40% по сравнению с Vanguard S&P Small-Cap 600 Value Index Fund Institutional Shares (VSMVX) с волатильностью 5.50%. Это указывает на то, что FCVAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VSMVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FCVAXVSMVXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.40%

5.50%

+0.90%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.16%

13.57%

-1.41%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.95%

23.83%

-1.88%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.84%

22.18%

-1.34%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.26%

24.15%

-1.89%