PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FCUV.TO с RUD.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FCUV.TO с RUD.TO

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity U.S. Value ETF (FCUV.TO) и RBC Quant U.S. Dividend Leaders ETF (CAD) (RUD.TO).

FCUV.TO и RUD.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FCUV.TO - это пассивный фонд от Fidelity, который отслеживает доходность Fidelity Canada U.S. Value Index. Фонд был запущен 5 июн. 2020 г.. RUD.TO - это активно управляемый фонд от RBC. Фонд был запущен 9 янв. 2014 г..

Доходность

Сравнение доходности FCUV.TO и RUD.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Fidelity U.S. Value ETF (FCUV.TO) и RBC Quant U.S. Dividend Leaders ETF (CAD) (RUD.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FCUV.TO и RUD.TO

2026 (YTD)202520242023202220212020
FCUV.TO
Fidelity U.S. Value ETF		1.19%14.80%35.81%19.98%2.58%38.55%10.80%
RUD.TO
RBC Quant U.S. Dividend Leaders ETF (CAD)		-0.58%7.31%22.78%19.01%-7.35%31.62%8.70%

Доходность по периодам

С начала года, FCUV.TO показывает доходность 1.19%, что значительно выше, чем у RUD.TO с доходностью -0.58%.

FCUV.TO

1 день
0.51%
1 месяц
-2.03%
С начала года
1.19%
6 месяцев
5.84%
1 год
15.29%
3 года*
21.79%
5 лет*
19.38%
10 лет*
—

RUD.TO

1 день
2.07%
1 месяц
-2.35%
С начала года
-0.58%
6 месяцев
-1.37%
1 год
11.64%
3 года*
14.50%
5 лет*
11.91%
10 лет*
12.10%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity U.S. Value ETF

RBC Quant U.S. Dividend Leaders ETF (CAD)

Часто сравнивают с FCUV.TO:
FCUV.TO с VGG.TOFCUV.TO с XCV.TOFCUV.TO с VFV.TOFCUV.TO с FXM.TOFCUV.TO с XSP.TOFCUV.TO с QQC.TOFCUV.TO с VLUE
Часто сравнивают с RUD.TO:
RUD.TO с VGG.TORUD.TO с ZGQ.TORUD.TO с ZUQ.TORUD.TO с XGRO.TORUD.TO с XDIV.TORUD.TO с CEW.TORUD.TO с IOO

Сравнение комиссий FCUV.TO и RUD.TO

FCUV.TO берет комиссию в 0.38%, что меньше комиссии RUD.TO в 0.43%.

RUD.TO
RBC Quant U.S. Dividend Leaders ETF (CAD)
FCUV.TO
Fidelity U.S. Value ETF

Доходность на риск

FCUV.TO vs. RUD.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FCUV.TO
Ранг доходности на риск FCUV.TO: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FCUV.TO: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FCUV.TO: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FCUV.TO: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FCUV.TO: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FCUV.TO: 5353
Ранг коэф-та Мартина
RUD.TO
Ранг доходности на риск RUD.TO: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RUD.TO: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RUD.TO: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RUD.TO: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RUD.TO: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RUD.TO: 4343
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FCUV.TO c RUD.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity U.S. Value ETF (FCUV.TO) и RBC Quant U.S. Dividend Leaders ETF (CAD) (RUD.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FCUV.TORUD.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.81

0.63

+0.18

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.20

0.98

+0.22

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.17

1.15

+0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.42

1.01

+0.41

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.06

4.08

+0.98

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FCUV.TO vs. RUD.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FCUV.TO на текущий момент составляет 0.81, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа RUD.TO равному 0.63. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FCUV.TO и RUD.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FCUV.TORUD.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.81

0.63

+0.18

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.30

0.78

+0.52

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.78

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.41

0.77

+0.65

Корреляция

Корреляция между FCUV.TO и RUD.TO составляет 0.72 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FCUV.TO и RUD.TO

Дивидендная доходность FCUV.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.04%, что меньше доходности RUD.TO в 1.42%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FCUV.TO
Fidelity U.S. Value ETF		1.04%1.13%1.03%1.42%2.71%1.40%1.14%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
RUD.TO
RBC Quant U.S. Dividend Leaders ETF (CAD)		1.42%1.35%1.16%1.49%1.57%1.10%1.64%1.93%2.01%1.78%1.73%2.12%

Просадки

Сравнение просадок FCUV.TO и RUD.TO

Максимальная просадка FCUV.TO за все время составила -16.47%, что меньше максимальной просадки RUD.TO в -29.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FCUV.TO и RUD.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

FCUV.TORUD.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.47%

-29.89%

+13.42%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.90%

-12.79%

+0.89%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.47%

-28.33%

+11.86%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-29.89%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.77%

-8.63%

+4.86%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.58%

-3.99%

+1.41%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.34%

3.17%

+0.17%

Волатильность

Сравнение волатильности FCUV.TO и RUD.TO

Fidelity U.S. Value ETF (FCUV.TO) и RBC Quant U.S. Dividend Leaders ETF (CAD) (RUD.TO) имеют волатильность 4.76% и 4.83% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FCUV.TORUD.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.76%

4.83%

-0.07%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.30%

10.12%

+1.18%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.10%

18.61%

+0.49%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.00%

15.39%

-0.39%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.72%

15.55%

-0.83%