PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FCUS с TPLC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FCUS с TPLC

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

FCUS (Pinnacle Focused Opportunities ETF) and TPLC (Timothy Plan Fund Timothy Plan US Large/Mid Cap Core Fund) are both Mid Cap Growth Equities funds. FCUS is actively managed, while TPLC is passively managed. Over the past 3 years, FCUS returned 37.64%/yr vs 13.91%/yr for TPLC. A 0.64 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FCUS charges 0.79%/yr vs 0.52%/yr for TPLC.

Доходность

Сравнение доходности FCUS и TPLC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Pinnacle Focused Opportunities ETF (FCUS) и Timothy Plan Fund Timothy Plan US Large/Mid Cap Core Fund (TPLC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FCUS показывает доходность 50.06%, что значительно выше, чем у TPLC с доходностью 8.78%.

FCUS

1 день
0.90%
1 месяц
10.76%
С начала года
50.06%
6 месяцев
52.19%
1 год
96.08%
3 года*
37.64%
5 лет*
—
10 лет*
—

TPLC

1 день
-0.12%
1 месяц
1.66%
С начала года
8.78%
6 месяцев
7.78%
1 год
12.59%
3 года*
13.91%
5 лет*
8.22%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FCUS и TPLC

2026 (YTD)202520242023
FCUS
Pinnacle Focused Opportunities ETF		50.06%13.69%30.59%21.13%
TPLC
Timothy Plan Fund Timothy Plan US Large/Mid Cap Core Fund		8.78%7.08%13.10%15.17%

Correlation

The correlation between FCUS and TPLC is 0.48, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.48

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.62

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 2023 г.

0.64

The correlation between FCUS and TPLC shifts across timeframes, from 0.48 (1 year) to 0.64 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов FCUS и TPLC

Секторы
FCUS
TPLC

Технологии

40.7%
16.7%

Энергетика

18.2%
8.2%

Промышленность

15.3%
23.2%

Сырьевые материалы

10.1%
5.9%

Здравоохранение

6.2%
9.3%

Потребительский защитный сектор

4.4%
3.8%

Потребительский циклический сектор

2.9%
9.0%

Коммуникационные услуги

2.2%
0.2%

Финансовые услуги

-

11.8%

Недвижимость

-

0.3%

Коммунальные услуги

-

11.6%

Технологии

FCUS
40.7%
TPLC
16.7%

Энергетика

FCUS
18.2%
TPLC
8.2%

Промышленность

FCUS
15.3%
TPLC
23.2%

Сырьевые материалы

FCUS
10.1%
TPLC
5.9%

Здравоохранение

FCUS
6.2%
TPLC
9.3%

Потребительский защитный сектор

FCUS
4.4%
TPLC
3.8%

Потребительский циклический сектор

FCUS
2.9%
TPLC
9.0%

Коммуникационные услуги

FCUS
2.2%
TPLC
0.2%

Финансовые услуги

FCUS

-

TPLC
11.8%

Недвижимость

FCUS

-

TPLC
0.3%

Коммунальные услуги

FCUS

-

TPLC
11.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Pinnacle Focused Opportunities ETF

Timothy Plan Fund Timothy Plan US Large/Mid Cap Core Fund

Часто сравнивают с FCUS:
FCUS с SAMTFCUS с FFTYFCUS с SPMOFCUS с SPYFCUS с JEPIFCUS с ARKWFCUS с IJK
Часто сравнивают с TPLC:
TPLC с ETIDXTPLC с TPSCTPLC с AVEGXTPLC с TPHDTPLC с ETILXTPLC с BIBLTPLC с FDLS

Доходность на риск

FCUS vs. TPLC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FCUS
Ранг доходности на риск FCUS: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FCUS: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FCUS: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FCUS: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FCUS: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FCUS: 8888
Ранг коэф-та Мартина
TPLC
Ранг доходности на риск TPLC: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TPLC: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TPLC: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TPLC: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TPLC: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TPLC: 3838
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FCUS c TPLC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pinnacle Focused Opportunities ETF (FCUS) и Timothy Plan Fund Timothy Plan US Large/Mid Cap Core Fund (TPLC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FCUSTPLCDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.85
1.10

+1.75

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.13
1.65

+1.49

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.44

1.19

+0.25

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.46

1.67

+3.79

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

19.54

5.94

+13.60

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FCUS vs. TPLC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FCUS на текущий момент составляет 2.85, что выше коэффициента Шарпа TPLC равного 1.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FCUS и TPLC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FCUSTPLCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.85

1.10

+1.75

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.51

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.13

0.56

+0.57

Просадки

Сравнение просадок FCUS и TPLC

Максимальная просадка FCUS за все время составила -39.89%, примерно равная максимальной просадке TPLC в -38.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FCUS и TPLC.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FCUSTPLCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-39.89%

-38.02%

-1.87%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.70%

-7.58%

-10.12%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-39.89%

-18.18%

-21.71%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-21.63%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.12%

+0.12%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.55%

-5.29%

-2.26%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.93%

2.13%

+2.80%

Волатильность

Сравнение волатильности FCUS и TPLC

Pinnacle Focused Opportunities ETF (FCUS) имеет более высокую волатильность в 10.14% по сравнению с Timothy Plan Fund Timothy Plan US Large/Mid Cap Core Fund (TPLC) с волатильностью 2.70%. Это указывает на то, что FCUS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TPLC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FCUSTPLCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.14%

2.70%

+7.44%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

25.37%

8.45%

+16.92%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

33.92%

11.50%

+22.42%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

29.98%

16.14%

+13.84%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

29.98%

19.89%

+10.09%

Сравнение комиссий FCUS и TPLC

FCUS берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии TPLC в 0.52%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FCUS и TPLC

Дивидендная доходность FCUS за последние двенадцать месяцев составляет около 2.89%, что больше доходности TPLC в 0.84%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
FCUS
Pinnacle Focused Opportunities ETF		2.89%4.33%11.19%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
TPLC
Timothy Plan Fund Timothy Plan US Large/Mid Cap Core Fund		0.84%0.89%0.88%0.89%1.06%0.61%0.81%0.67%

Часто задаваемые вопросы

FCUS and TPLC have a correlation of 0.48, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FCUS has higher volatility (10.14%) compared to TPLC (2.70%). In terms of maximum drawdown, FCUS dropped -39.89% vs TPLC's -38.02%.

On 3-year performance, FCUS leads with 37.64% vs 13.91% for TPLC. On fees, TPLC is cheaper at 0.52% per year. On volatility, TPLC has been the lower-risk option at 2.70%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, FCUS has performed better with a 37.64% return vs 13.91%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

TPLC is cheaper with a 0.52% expense ratio, compared with 0.79% for FCUS.

FCUS has the higher dividend yield at 2.89%, compared with 0.84% for TPLC.

They also come from different issuers: Pinnacle and Timothy Plan. Their fees differ too: 0.79% for FCUS and 0.52% for TPLC.

FCUS currently has the higher Sharpe Ratio (2.85 vs 1.10), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FCUS и TPLC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор