PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FCUS с QMID
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FCUS с QMID

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

FCUS (Pinnacle Focused Opportunities ETF) and QMID (WisdomTree U.S. MidCap Quality Growth Fund) are both Mid Cap Growth Equities funds. FCUS is actively managed, while QMID is passively managed. Over the past year, FCUS returned 80.88% vs 8.61% for QMID. A 0.61 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FCUS charges 0.79%/yr vs 0.38%/yr for QMID.

Доходность

Сравнение доходности FCUS и QMID

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Pinnacle Focused Opportunities ETF (FCUS) и WisdomTree U.S. MidCap Quality Growth Fund (QMID). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FCUS показывает доходность 40.06%, что значительно выше, чем у QMID с доходностью 2.17%.

FCUS

1 день
-2.18%
1 месяц
-0.44%
С начала года
40.06%
6 месяцев
36.58%
1 год
80.88%
3 года*
33.88%
5 лет*
—
10 лет*
—

QMID

1 день
0.91%
1 месяц
1.66%
С начала года
2.17%
6 месяцев
-0.27%
1 год
8.61%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FCUS и QMID

2026 (YTD)20252024
FCUS
Pinnacle Focused Opportunities ETF		40.06%13.69%29.45%
QMID
WisdomTree U.S. MidCap Quality Growth Fund		2.17%5.02%9.01%

Correlation

The correlation between FCUS and QMID is 0.50, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.50

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 янв. 2024 г.

0.61

The correlation between FCUS and QMID shifts across timeframes, from 0.50 (1 year) to 0.61 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов FCUS и QMID

Секторы
FCUS
QMID

Технологии

53.3%
15.8%

Энергетика

17.1%
3.2%

Сырьевые материалы

11.1%
2.2%

Промышленность

9.2%
25.0%

Потребительский защитный сектор

3.7%
7.5%

Потребительский циклический сектор

3.1%
15.9%

Здравоохранение

2.6%
14.1%

Коммуникационные услуги

2.2%
3.2%

Финансовые услуги

-

12.0%

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Технологии

FCUS
53.3%
QMID
15.8%

Энергетика

FCUS
17.1%
QMID
3.2%

Сырьевые материалы

FCUS
11.1%
QMID
2.2%

Промышленность

FCUS
9.2%
QMID
25.0%

Потребительский защитный сектор

FCUS
3.7%
QMID
7.5%

Потребительский циклический сектор

FCUS
3.1%
QMID
15.9%

Здравоохранение

FCUS
2.6%
QMID
14.1%

Коммуникационные услуги

FCUS
2.2%
QMID
3.2%

Финансовые услуги

FCUS

-

QMID
12.0%

Недвижимость

FCUS

-

QMID

-

Коммунальные услуги

FCUS

-

QMID

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Pinnacle Focused Opportunities ETF

WisdomTree U.S. MidCap Quality Growth Fund

Часто сравнивают с FCUS:
FCUS с SAMTFCUS с FFTYFCUS с SPMOFCUS с SPYFCUS с JEPIFCUS с ARKWFCUS с IJK
Часто сравнивают с QMID:
QMID с XMMOQMID с SPMOQMID с RWJQMID с BKMCQMID с BOUTQMID с BBHMQMID с SCHM

Доходность на риск

FCUS vs. QMID — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FCUS
Ранг доходности на риск FCUS: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FCUS: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FCUS: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FCUS: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FCUS: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FCUS: 8585
Ранг коэф-та Мартина
QMID
Ранг доходности на риск QMID: 1919
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QMID: 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QMID: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QMID: 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QMID: 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QMID: 2424
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FCUS c QMID - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pinnacle Focused Opportunities ETF (FCUS) и WisdomTree U.S. MidCap Quality Growth Fund (QMID). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FCUSQMIDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.28
0.57

+1.71

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.62
0.93

+1.69

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.36

1.10

+0.25

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.59

0.81

+3.78

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.81

2.73

+13.09

FCUS vs. QMID - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FCUS на текущий момент составляет 2.28, что выше коэффициента Шарпа QMID равного 0.57. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FCUS и QMID, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FCUS и QMID

Максимальная просадка FCUS за все время составила -39.89%, что больше максимальной просадки QMID в -24.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FCUS и QMID.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FCUSQMIDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-39.89%

-24.42%

-15.47%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.70%

-10.67%

-7.03%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-39.89%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.67%

-2.05%

-4.62%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.51%

-5.40%

-2.11%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.13%

3.16%

+1.97%

Волатильность

Сравнение волатильности FCUS и QMID

Pinnacle Focused Opportunities ETF (FCUS) имеет более высокую волатильность в 12.56% по сравнению с WisdomTree U.S. MidCap Quality Growth Fund (QMID) с волатильностью 3.99%. Это указывает на то, что FCUS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QMID. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FCUSQMIDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

12.56%

3.99%

+8.57%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

26.90%

10.79%

+16.11%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

35.71%

15.16%

+20.55%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

30.34%

18.43%

+11.91%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

30.34%

18.43%

+11.91%

Сравнение комиссий FCUS и QMID

FCUS берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии QMID в 0.38%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FCUS и QMID

Дивидендная доходность FCUS за последние двенадцать месяцев составляет около 3.09%, что больше доходности QMID в 0.50%

ПозицияTTM20252024
FCUS
Pinnacle Focused Opportunities ETF		3.09%4.33%11.19%
QMID
WisdomTree U.S. MidCap Quality Growth Fund		0.50%0.51%1.16%

Часто задаваемые вопросы

FCUS and QMID have a correlation of 0.50, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FCUS has higher volatility (12.56%) compared to QMID (3.99%). In terms of maximum drawdown, FCUS dropped -39.89% vs QMID's -24.42%.

On 1-year performance, FCUS leads with 80.88% vs 8.61% for QMID. On fees, QMID is cheaper at 0.38% per year. On volatility, QMID has been the lower-risk option at 3.99%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, FCUS has performed better with a 80.88% return vs 8.61%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

QMID is cheaper with a 0.38% expense ratio, compared with 0.79% for FCUS.

FCUS has the higher dividend yield at 3.09%, compared with 0.50% for QMID.

They also come from different issuers: Pinnacle and WisdomTree. Their fees differ too: 0.79% for FCUS and 0.38% for QMID.

FCUS currently has the higher Sharpe Ratio (2.28 vs 0.57), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FCUS и QMID

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор