PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FCUS с KMID
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FCUS с KMID

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

FCUS (Pinnacle Focused Opportunities ETF) and KMID (Virtus KAR Mid-Cap ETF) are both Mid Cap Growth Equities funds. Both are actively managed. Over the past year, FCUS returned 96.08% vs 0.73% for KMID. At a 0.46 correlation, their price movements are largely independent. FCUS charges 0.79%/yr vs 0.80%/yr for KMID.

Доходность

Сравнение доходности FCUS и KMID

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Pinnacle Focused Opportunities ETF (FCUS) и Virtus KAR Mid-Cap ETF (KMID). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FCUS показывает доходность 50.06%, что значительно выше, чем у KMID с доходностью 1.86%.

FCUS

1 день
0.90%
1 месяц
10.76%
С начала года
50.06%
6 месяцев
52.19%
1 год
96.08%
3 года*
37.64%
5 лет*
—
10 лет*
—

KMID

1 день
0.52%
1 месяц
0.10%
С начала года
1.86%
6 месяцев
1.78%
1 год
0.73%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FCUS и KMID

2026 (YTD)20252024
FCUS
Pinnacle Focused Opportunities ETF		50.06%13.69%3.81%
KMID
Virtus KAR Mid-Cap ETF		1.86%0.31%-2.93%

Correlation

The correlation between FCUS and KMID is 0.40, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.40

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 окт. 2024 г.

0.46

Сравнение распределения секторов FCUS и KMID

Секторы
FCUS
KMID

Технологии

40.7%
19.1%

Энергетика

18.2%

-

Промышленность

15.3%
49.3%

Сырьевые материалы

10.1%

-

Здравоохранение

6.2%
10.8%

Потребительский защитный сектор

4.4%

-

Потребительский циклический сектор

2.9%
8.8%

Коммуникационные услуги

2.2%

-

Финансовые услуги

-

12.1%

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Технологии

FCUS
40.7%
KMID
19.1%

Энергетика

FCUS
18.2%
KMID

-

Промышленность

FCUS
15.3%
KMID
49.3%

Сырьевые материалы

FCUS
10.1%
KMID

-

Здравоохранение

FCUS
6.2%
KMID
10.8%

Потребительский защитный сектор

FCUS
4.4%
KMID

-

Потребительский циклический сектор

FCUS
2.9%
KMID
8.8%

Коммуникационные услуги

FCUS
2.2%
KMID

-

Финансовые услуги

FCUS

-

KMID
12.1%

Недвижимость

FCUS

-

KMID

-

Коммунальные услуги

FCUS

-

KMID

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Pinnacle Focused Opportunities ETF

Virtus KAR Mid-Cap ETF

Часто сравнивают с FCUS:
FCUS с SAMTFCUS с FFTYFCUS с SPMOFCUS с SPYFCUS с JEPIFCUS с ARKWFCUS с IJK
Часто сравнивают с KMID:
KMID с SEIXKMID с BOUTKMID с TEKXKMID с IPOKMID с IWPKMID с IMCGKMID с VOT

Доходность на риск

FCUS vs. KMID — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FCUS
Ранг доходности на риск FCUS: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FCUS: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FCUS: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FCUS: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FCUS: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FCUS: 8888
Ранг коэф-та Мартина
KMID
Ранг доходности на риск KMID: 1010
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KMID: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KMID: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KMID: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KMID: 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KMID: 1010
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FCUS c KMID - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pinnacle Focused Opportunities ETF (FCUS) и Virtus KAR Mid-Cap ETF (KMID). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FCUSKMIDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.85
0.05

+2.80

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.13
0.18

+2.95

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.44

1.02

+0.42

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.46

0.07

+5.39

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

19.54

0.17

+19.37

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FCUS vs. KMID - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FCUS на текущий момент составляет 2.85, что выше коэффициента Шарпа KMID равного 0.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FCUS и KMID, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FCUSKMIDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.85

0.05

+2.80

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.13

-0.03

+1.16

Просадки

Сравнение просадок FCUS и KMID

Максимальная просадка FCUS за все время составила -39.89%, что больше максимальной просадки KMID в -18.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FCUS и KMID.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FCUSKMIDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-39.89%

-18.89%

-21.00%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.70%

-10.71%

-6.99%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-39.89%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-5.28%

+5.28%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.55%

-5.77%

-1.78%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.93%

4.27%

+0.66%

Волатильность

Сравнение волатильности FCUS и KMID

Pinnacle Focused Opportunities ETF (FCUS) имеет более высокую волатильность в 10.14% по сравнению с Virtus KAR Mid-Cap ETF (KMID) с волатильностью 3.78%. Это указывает на то, что FCUS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с KMID. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FCUSKMIDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.14%

3.78%

+6.36%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

25.37%

11.17%

+14.20%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

33.92%

14.34%

+19.58%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

29.98%

16.91%

+13.07%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

29.98%

16.91%

+13.07%

Сравнение комиссий FCUS и KMID

FCUS берет комиссию в 0.79%, что меньше комиссии KMID в 0.80%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FCUS и KMID

Дивидендная доходность FCUS за последние двенадцать месяцев составляет около 2.89%, что больше доходности KMID в 0.11%

ПозицияTTM20252024
FCUS
Pinnacle Focused Opportunities ETF		2.89%4.33%11.19%
KMID
Virtus KAR Mid-Cap ETF		0.11%0.06%0.05%

Часто задаваемые вопросы

FCUS and KMID have a correlation of 0.40, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FCUS has higher volatility (10.14%) compared to KMID (3.78%). In terms of maximum drawdown, FCUS dropped -39.89% vs KMID's -18.89%.

On 1-year performance, FCUS leads with 96.08% vs 0.73% for KMID. On fees, FCUS is cheaper at 0.79% per year. On volatility, KMID has been the lower-risk option at 3.78%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, FCUS has performed better with a 96.08% return vs 0.73%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FCUS is cheaper with a 0.79% expense ratio, compared with 0.80% for KMID.

FCUS has the higher dividend yield at 2.89%, compared with 0.11% for KMID.

They also come from different issuers: Pinnacle and Virtus. Their fees differ too: 0.79% for FCUS and 0.80% for KMID.

FCUS currently has the higher Sharpe Ratio (2.85 vs 0.05), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FCUS и KMID

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор